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《广东财经职业学院学报》 2003年01期
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VaR计算方法的最新进展

郑冲  
【摘要】:自 2 0世纪 90年代以来 ,VaR(ValueatRisk)方法发展迅速 ,并在风险管理、绩效评价、金融监管等方面获得广泛应用。最初用来计算VaR的方法主要有历史模拟、分析方法和MonteCarlo模拟三种。近年来 ,针对实际应用中出现的问题 ,这三类方法得到进一步改进并取得较大进展
【作者单位】中央财经大学金融系
【分类号】:F830.9

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 任梅春;韩萍;;关于风险度量方法VaR的文献综述[J];科技信息;2006年11期
2 晏宁卉;;VaR计算方法在基金风险管理应用的比较[J];现代商业;2008年11期
3 段红;关于风险度量方法V aR的不同计算及改进思路[J];山西焦煤科技;2005年10期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈敏谊;基于附加因子计算法的信用风险管理研究[D];华南理工大学;2010年
2 梁玉鹏;面向期货行业的企业经营决策支持系统[D];天津大学;2012年
3 郭颂;我国商业银行利率风险管理探讨与系统设计[D];西南财经大学;2004年
4 王崇;VaR在开放式基金风险管理中的应用研究[D];对外经济贸易大学;2004年
5 石俊芳;上证A股指数VaR模型的比较及其实证研究[D];上海海事大学;2005年
6 史敬;各类VaR方法的比较:基于中国股市的实证研究[D];湖南大学;2005年
7 林剑;基于VaR方法论我国企业外汇风险管理研究[D];山东大学;2006年
8 郭晓辉;基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究[D];北方工业大学;2007年
9 刘汉伟;基于连接函数(Copula)理论的VaR算法及应用[D];暨南大学;2007年
10 吴庆晓;风险管理,计量技术的研究与应用[D];华中科技大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邵延平;;有效降低投资风险的理论研究[J];安徽农业科学;2006年18期
2 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
3 刘宁;夏恩君;张庆雷;;基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型[J];北京理工大学学报;2012年05期
4 阎栗;付江涛;;VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J];保险研究;2009年02期
5 张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报;2006年12期
6 杜伟;王红利;;基于EaR的信用风险研究[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2008年01期
7 顾雪松;;基于VaR-Sharpe的开放式基金绩效评价研究[J];财会通讯;2010年05期
8 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
9 张业圳;;我国商业银行按揭贷款的久期测度研究[J];科技和产业;2011年09期
10 李丽;;基于VaR的我国商业银行利率风险管理[J];当代经济;2011年01期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
2 陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
3 彭锦;董文;;不确定环境下的风险分析理论与方法[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
4 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
5 胡军;周任军;胡敏;;发电资产分配的WCVaR风险度量方法[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林莎;我国企业海外并购的法律风险研究[D];中南大学;2010年
2 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
3 王玉玲;基于分形分布的金融风险及投资决策研究[D];天津大学;2011年
4 潘娜;波动指数:理论、方法和在我国的应用[D];华中科技大学;2011年
5 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
6 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
7 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
8 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
9 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
10 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张茂胜;基于B-S定价模型的权证风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
2 赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
3 罗会程;基于VaR金融风险管理模型的比较研究[D];淮北师范大学;2010年
4 孙莹;基于极值理论的风险价值研究及其实证分析[D];昆明理工大学;2009年
5 汪超;银行市场风险管理系统中风险计量的实现与性能优化[D];浙江大学;2011年
6 许正山;VaR、CVaR方法的改进及其在金融风险度量中的应用[D];武汉理工大学;2010年
7 王志新;基于LA-VaR的股指期货风险管理研究[D];浙江工商大学;2010年
8 曹丹;基于极值理论的动态极端风险度量及其应用研究[D];浙江财经学院;2011年
9 司庆伟;投资组合VaR分解及其在沪深股市中的应用研究[D];北方工业大学;2011年
10 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 罗伟成;结构蒙特·卡罗方法在度量信贷风险中的应用[J];北方工业大学学报;2004年01期
2 尚英锋,郝凯;基于Copula的外汇组合投资风险分析[J];北方工业大学学报;2005年03期
3 吴悫华;;金融期货背景下的期货市场机构投资者培育[J];北方经济;2009年02期
4 马杰,任若恩;VaR方法在外汇风险管理中的应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2000年03期
5 潘家柱,丁美春;GP分布模型与股票收益率分析[J];北京大学学报(自然科学版);2000年03期
6 吴光旭,程乾生,潘家柱;中国股票市场风险值的非参数估计[J];北京大学学报(自然科学版);2004年05期
7 杨永愉,杨凡;风险价值VaR的检验[J];北京化工大学学报(自然科学版);2002年03期
8 李鲲;概率统计与企业的金融风险价值测量(VAR)[J];北京统计;2002年06期
9 汪飞星,常国栋,李玉红;PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
10 陈骥;股票市场收益方差的波动性实证研究[J];商业研究;2003年03期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 闵悦;[N];上海证券报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵鲁南;社会主义市场经济体制下我国职业体育俱乐部发展现状及其对策研究[D];曲阜师范大学;2000年
2 齐晓华;我国股指期货运作模式研究[D];河南大学;2001年
3 袁碧松;论我国证券发行制度的改革与完善[D];华中师范大学;2001年
4 安青松;上市公司治理结构问题研究[D];湖南大学;2001年
5 徐忠明;基于VaR的金融市场风险管理研究[D];浙江大学;2002年
6 唐林俊;金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用[D];重庆大学;2003年
7 董大勇;上证综合指数的VaR计算方法研究[D];西南交通大学;2003年
8 田冬炜;中国资本外逃问题研究[D];湖南大学;2003年
9 林美艳;金融市场风险管理新方法—VaR的计算与实证分析[D];西安理工大学;2004年
10 龚小弓;用VaR度量期权的市场风险[D];西安理工大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
2 陈燕君;;基于VaR的汇率风险度量方法文献综述[J];经济研究导刊;2011年24期
3 阚晓芳;刘文澜;刘云;;我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究[J];科技促进发展;2011年11期
4 袁象;余思勤;;BVaR方法在股指期货投资中的应用[J];数理统计与管理;2007年04期
5 周璇;戈婷;唐伟伟;邹诗锋;;浅谈金融风险种类及规避方法[J];现代商业;2011年29期
6 杨娴;陆凤彬;汪寿阳;;国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较[J];系统工程理论与实践;2011年09期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 阚晓芳;刘文澜;刘云;;我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究[A];第七届中国科技政策与管理学术年会论文集[C];2011年
2 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 陈秋雨;中国黄金期货市场特征及风险控制[D];浙江大学;2011年
2 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
3 易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
4 王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年
5 李建良;中国商品期货市场风险管理机制研究[D];华中科技大学;2010年
6 胡大江;面向双重风险的我国企业国际贸易外汇风险管理研究[D];重庆大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金华;基于SV模型的我国股市波动性实证分析[D];江西财经大学;2010年
2 陈维维;开放式基金流动与股票收益及波动的关联研究[D];南京财经大学;2010年
3 杜治秀;股指期权的风险度量研究[D];北方工业大学;2011年
4 陈光华;统计模拟算法研究及其在金融分析中的应用[D];暨南大学;2011年
5 戴鹏君;基于职业生涯考虑的基金经理风险选择特征研究[D];中南大学;2010年
6 康丽薇;基于Copula函数的存货质押业务价格风险的VaR估计与应用[D];西南交通大学;2011年
7 崔文博;基于计算实验金融的VaR模型准确性研究[D];天津大学;2010年
8 李永娟;基于VaR的上市公司财务风险评估及预警研究[D];西北农林科技大学;2011年
9 熊少良;基于谱风险改进模型的我国股市风险实证研究[D];西南财经大学;2011年
10 王博;VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究[D];东北财经大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量的总体框架[J];国际金融研究;1998年09期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘昆仑;万建平;刘秋香;;关于期权的风险度量[J];应用数学;2006年S1期
2 王斐;;试用VAR法衡量企业外汇风险[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2010年12期
3 孔繁利,才元,陈集立;VaR度量市场风险及实证研究[J];工业技术经济;2005年04期
4 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
5 孙米强,杨忠直,余素红,宋军;基于随机波动模型的VaR的计算[J];管理工程学报;2004年01期
6 杨洁;刘连卫;;基于VaR的金融市场风险测量[J];黑龙江对外经贸;2006年01期
7 晏宁卉;;VaR计算方法在基金风险管理应用的比较[J];现代商业;2008年11期
8 黄斌;张昊辰;任泽生;;VaR在PPP项目风险管理中的应用[J];辽宁工程技术大学学报(社会科学版);2010年04期
9 周惠来;;Kalman滤波在证券投资组合VaR计量中的应用[J];河南科学;2008年02期
10 杜本峰,郭兴义;一种新的风险度量工具:PaV及其计算框架[J];统计研究;2003年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
2 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
3 ;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
4 ;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
5 刘艳春;高立群;王珂;;基于GARCH模型的VaR计算[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
6 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
7 郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
8 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
9 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
10 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 南华期货研究所 陈彤 李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
2 电脑商报记者 张林才;危机下的VAR成长之道[N];电脑商报;2009年
3 陈代寿;别叫我SI,我是VAR[N];中国计算机报;2000年
4 段兵 农总行国际业务部;市场风险管理中的VAR范式[N];中国城乡金融报;2002年
5 张世俊;怎样做一个成功的VAR[N];中国计算机报;2000年
6 长城证券研发中心 杜海涛 韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
7 本报记者 马亮;D-VAR■系统首单落定 美国超导中国电网市场“开花”[N];机电商报;2009年
8 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
9 张兰;美国超导公司获得中国电网市场第四个D-VAR系统订单[N];机电商报;2010年
10 杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2 陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
3 奚胜田;风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用[D];天津大学;2007年
4 李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
5 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
6 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
7 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
8 魏引尚;基于概率统计的通风巷道瓦斯积聚危险性分析研究[D];西安科技大学;2004年
9 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
10 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
2 程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
3 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
4 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年
5 马国强;基于VaR历史模拟法的干散货航运市场分析[D];复旦大学;2010年
6 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
7 王力丰;我国商业银行市场风险管理计量研究及基于VaR方法的实证分析[D];云南财经大学;2010年
8 蔡诚;基于GIS和VAR模型的武汉城市圈区域经济发展与土地利用结构拟合关系研究[D];华中师范大学;2011年
9 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
10 沈玥;铜期、现货市场VaR和ES的估计[D];陕西师范大学;2010年
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