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《系统工程》 2008年07期
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我国燃料油期货收益、交易量关系的实证研究

戴毓  周德群  
【摘要】:针对我国燃料油期货市场的价格收益、交易量的关系进行了实证研究,研究结果表明,收益与交易量之间不存在相关关系,绝对收益与交易量之间存在正相关关系;收益与成交量以及绝对收益与成交量之间不存在任何方向的G ranger因果关系;收益具有自相关、异方差的特点,收益波动的条件方差对条件收益没有直接影响;燃料油的期货收益波动方差与成交量之间没有直接关系,交易量对收益的波动方差也没有解释作用。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 刘鹏;钱锋;滕军;;PTA期现价格动态关系实证研究[J];商业研究;2010年12期
2 杨建辉;杨仁美;;我国燃料油期货市场与国际主要期货市场相关性实证分析[J];市场经济与价格;2011年02期
3 刘鹏;;PTA期货市场收益波动持仓量及交易量系统性研究[J];财会通讯;2012年27期
4 王兆才;;上海黄金期货市场波动性实证分析[J];商业时代;2011年29期
5 王鹏;魏宇;;中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量[J];中国管理科学;2012年06期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 邓长荣;我国住宅价格影响因素与波动性特征[D];电子科技大学;2010年
2 王兆才;中国黄金期货市场波动特征及风险研究[D];复旦大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 徐超;收益率波动率、平均每笔成交量以及成交笔数之间的动态关系研究[D];东北财经大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 华仁海,仲伟俊;我国期货市场期货价格收益、交易量、波动性关系的动态分析[J];统计研究;2003年07期
2 刘庆富,仲伟俊,梅姝娥;空盘量变动对我国期货市场期货价格收益波动性的影响[J];系统工程理论方法应用;2005年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张燕;宋俊峰;童行伟;;郑州白糖期货价格的模型选择方法[J];北京师范大学学报(自然科学版);2011年06期
2 刘卉;李晔;王远志;;中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析[J];长春理工大学学报(社会科学版);2005年04期
3 高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
4 白东辉;杨栓军;;铜铝期货价格、成交量与持仓量动态关系研究[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2010年05期
5 杨馥铭;王颖;;我国大豆期货的价格收益、成交量及其波动性之间关系的实证研究[J];东方企业文化;2011年10期
6 叶舟,李忠民,叶楠;期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究——ARMA—EGARCH—M模型的应用[J];系统工程;2005年04期
7 杨阳;万迪昉;;投资者情绪对我国金属期货市场的影响[J];系统工程;2010年11期
8 杨晨辉;刘新梅;魏振祥;;我国农产品期货与现货市场之间的信息传递效应[J];系统工程;2011年04期
9 刘考场;李树丞;舒杨;;股指期货对于市场波动性影响的分析——基于KOSPI200和TAIEX股指期货的实证分析[J];河北大学学报(哲学社会科学版);2008年03期
10 吴虹生;中美豆类农产品期货的关联关系研究[J];黑龙江对外经贸;2004年07期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年
2 王锋;我国燃料油期货市场久期及其应用研究[D];中国矿业大学;2011年
3 于静淼;金融危机背景下中国农产品期货市场的价格发现与风险规避研究[D];沈阳农业大学;2011年
4 楼迎军;我国期货价格行为与市场稳定机制研究[D];浙江大学;2005年
5 吕东辉;农产品期货价格形成机理研究[D];吉林大学;2006年
6 刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
7 高志杰;农产品期货市场波动与效率研究[D];西北农林科技大学;2007年
8 蒋舒;中国期货市场交易者互动研究[D];上海交通大学;2007年
9 孔丽娜;ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2009年
10 丁文斌;我国玉米期货价格影响因素与波动特征分析[D];华中农业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄政;中国农产品期货市场效率研究[D];陕西师范大学;2010年
2 王芳;湖南生猪期货市场开发策略研究[D];湖南农业大学;2010年
3 刘维维;我国上海证券交易市场交易量影响因素的实证分析[D];天津财经大学;2010年
4 汤建;中国金属期货市场渐进有效性及相对效率的实证分析[D];中南大学;2010年
5 刘婵;期货市场交易量和持仓量与价格波动关系研究[D];湖南大学;2009年
6 王惠平;国内外粮食期货价格波动的关联与传递分析[D];西北农林科技大学;2011年
7 于刚;套期保值的理论与应用研究[D];天津大学;2012年
8 杨奕;基于Agent的投资者结构对股指期货市场流动性影响的研究[D];天津大学;2012年
9 金鑫;期货市场价格波动性研究[D];西南财经大学;2011年
10 李超;黄金期货的投资策略分析[D];昆明理工大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
2 张博;;上海证券A股市场价量关系实证研究[J];财经问题研究;2008年02期
3 王维安,贺聪;房地产价格与货币供求:经验事实和理论假说[J];财经研究;2005年05期
4 王维安;贺聪;;房地产价格与通货膨胀预期[J];财经研究;2005年12期
5 华仁海,丁秀玲;我国股票市场收益、交易量、波动性动态关系的实证分析[J];财贸经济;2003年12期
6 周京奎;货币政策、银行贷款与住宅价格——对中国4个直辖市的实证研究[J];财贸经济;2005年05期
7 况伟大;房价与地价关系研究:模型及中国数据检验[J];财贸经济;2005年11期
8 刘凤军;刘勇;;期货价格与现货价格波动关系的实证研究——以农产品大豆为例[J];财贸经济;2006年08期
9 章辉;胡颖;骆媛媛;邵彬;;沪深300股指期货的保证金设计——基于“分形市场”假说的研究[J];财贸经济;2008年04期
10 徐剑刚;我国期货市场有效性的实证研究[J];财贸经济;1995年08期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 温海珍;城市住宅的特征价格:理论分析与实证研究[D];浙江大学;2004年
2 周京奎;金融支持过度与房地产泡沫研究[D];南开大学;2004年
3 王旭育;基于Hedonic模型的上海住宅特征价格研究[D];同济大学;2006年
4 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
5 王骏;中国期货市场基本功能的实证研究[D];华中科技大学;2006年
6 郝前进;特征价格法与上海住宅价格的决定机制研究[D];复旦大学;2007年
7 段忠东;房地产价格与货币政策[D];湖南大学;2008年
8 周丽萍;商品住宅特征价格模型与指数的应用研究[D];西安建筑科技大学;2008年
9 贺晋兵;石油期货市场风险问题研究[D];厦门大学;2008年
10 罗思远;股指期货风险管理研究[D];复旦大学;2009年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 马希明;郑州市商品住宅价格形成机理及趋势预测[D];山西财经大学;2011年
2 李璐;南昌御湖半山项目营销研究[D];南昌大学;2012年
3 祖旸;利用期货市场促进我国白糖产业发展[D];首都经济贸易大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 张永东,毕秋香;上海股市波动性预测模型的实证比较[J];管理工程学报;2003年02期
2 陈怡玲,宋逢明;中国股市价格变动与交易量关系的实证研究[J];管理科学学报;2000年02期
3 华仁海,仲伟俊;对上海期货交易所金属铜量价关系的实证分析[J];统计研究;2002年08期
4 华仁海,仲伟俊;我国期货市场期货价格收益、交易量、波动性关系的动态分析[J];统计研究;2003年07期
5 黎锁平,刘坤会;动态指数平滑优化模型及其应用[J];系统工程学报;2003年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 华仁海,丁秀玲;我国股票市场收益、交易量、波动性动态关系的实证分析[J];财贸经济;2003年12期
2 华仁海,仲伟俊;我国期货市场期货价格收益、交易量、波动性关系的动态分析[J];统计研究;2003年07期
3 何兴强;;中国股市收益和交易量动态引导关系的实证分析[J];南方经济;2006年06期
4 李丹;涂志军;;商业银行ATM经济效益分析[J];现代商业;2009年36期
5 王春枝;燃料油期货:急火煮成夹生饭[J];中国石油石化;2004年10期
6 李德连;证券投资组合的收益与风险[J];新疆职业大学学报;2005年03期
7 吴战篪;;证券投资的盈余管理研究——来自中国证券市场的经验证据[J];经济经纬;2009年03期
8 任民;铁路客票实际价格水平对运输需求及收入的影响分析[J];系统工程;1999年05期
9 翟庭好,席彦群;论企业资产结构[J];华东冶金学院学报;1999年02期
10 黄科登;投资组合原理及应用[J];玉林师专学报;1999年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 黄玮强;庄新田;姚爽;;基于我国证券市场指数和交易量波动的网络建模研究[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
2 孔东民;;股票收益率的异方差:基于交易量及异质信息分解的经验检验[A];公司财务研讨会论文集[C];2004年
3 易凌;何跃国;;国家助学贷款走出困境的新途径——一种成本收益分析的视角[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
4 方文;;农村集体土地流转及规模经营的绩效评价[A];2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集[C];2010年
5 田大伟;金泰一;;中国股票市场量价关系的重新审视——基于鲁棒(Robust)方法的研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6 杨丽明;施仲衡;梁青槐;;城市轨道交通与沿线物业协同发展探讨[A];可持续发展的中国交通——2005全国博士生学术论坛(交通运输工程学科)论文集(下册)[C];2005年
7 于红燕;孙法柏;;《京都议定书》批准与实施的前景分析[A];环境法治与建设和谐社会——2007年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集(第四册)[C];2007年
8 周金玲;;基础教育制度变迁的经济学分析[A];中国制度经济学年会论文集[C];2003年
9 吕新波;高亚奎;张宏;李红斌;;大型运输机机动载荷控制方法研究[A];第二届中国航空学会青年科技论坛文集[C];2006年
10 欧凌燕;;新债务重组准则:“中国式”重组之催化剂?——基于沪深上市公司新债务重组准则实施首年的市场影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 罗 华;燃料油期货 走向“中国定价”[N];证券日报;2004年
2 王晓晖;燃料油期货开闸放行[N];中国石油报;2004年
3 李诚奇;航空公司密切关注燃料油期货的推出[N];期货日报;2004年
4 林 慧;燃料油期货犹抱琵琶半遮面[N];证券日报;2004年
5 林 华;燃料油期货破题?[N];中国企业报;2004年
6 董砚龙;燃料油期货有望下半年推出[N];中华工商时报;2004年
7 浙江南华期货经纪公司 罗旭峰;以燃料油期货为突破口[N];证券时报;2004年
8 申林英;燃料油期货有望8月底上市[N];证券日报;2004年
9 张仲超;燃料油期货在沪挂牌上市[N];中国商报;2004年
10 谷越峰;参与燃料油期货六大问题值得关注[N];期货日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱天星;基于规模和交易量的中国股市领先滞后关系实证研究[D];东北财经大学;2009年
2 陈志宏;资产证券化财务问题研究[D];东北林业大学;2007年
3 周观君;基于量价分析的中国股票市场价格行为研究[D];首都经济贸易大学;2005年
4 姜理;企业并购、价值创造与控制[D];华南理工大学;2000年
5 杨帮宇;耗散功率分量的算法分析与应用[D];湖南大学;2009年
6 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
7 彭丹;市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究[D];湖南大学;2008年
8 李双成;中国股票市场量价关系的理论与实证研究[D];天津大学;2007年
9 张文哲;面向区域监控的无线传感网络技术研究[D];上海交通大学;2007年
10 但功伟;中国证券市场执行风险的建模与应用研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郝睿;中国股票市场价与量的长期关系研究[D];山西大学;2010年
2 袁慧;价量关系的多元GARCH建模[D];武汉理工大学;2004年
3 刘晓;中国股市波动性与交易量相关关系的实证研究[D];青岛大学;2008年
4 陈胜荣;技术分析有效性的实证研究[D];厦门大学;2001年
5 周晓燕;深圳股市量价关系的实证分析[D];厦门大学;2008年
6 孔尚惠;中国股票市场量价关系实证研究[D];青岛大学;2009年
7 赵丹;上市公司银行借款协议公布的市场反应研究[D];重庆大学;2008年
8 谢颖妮;交易量与资产定价[D];天津财经大学;2010年
9 张朋;沪深A股市场个股交易量影响因素分析[D];复旦大学;2012年
10 刘维维;我国上海证券交易市场交易量影响因素的实证分析[D];天津财经大学;2010年
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