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《系统工程》 2007年03期
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因果复合实物期权的定价

扈文秀  甄士民  樊宏社  
【摘要】:目前关于因果复合实物期权的定价研究主要局限于把金融复合期权定价的G eske模型进行各种形式的改造,但是这种模型一般只适合于对只具有一个标的变量和只具有一个不确定性来源的因果复合实物期权进行定价。本文的主要贡献就是对具有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的定价方法和模型进行了探讨,并指出了这种新模型也适用于一个标的变量和一个不确定性来源的情况,最后对含有因果复合实物期权的投资项目价值进行评价。

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 曾斌;实物期权理论在试销决策中的应用研究[D];南昌大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前8条
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2 郭静,陈英武,郭勤,廖东升;一种含有价值漏损的实物期权定价模型[J];系统工程;2005年04期
3 郑德渊;基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型[J];管理工程学报;2004年04期
4 龚朴,何志伟;复合期权理论方法及应用最新研究进展[J];管理学报;2004年03期
5 叶柏青,许国东;基于复合期权理论的技术经济评价方法[J];技术经济;2005年10期
6 傅强;邹晓峰;郜琳琳;;技术管理研究领域的最新进展及其评价[J];科学学与科学技术管理;2006年04期
7 扈文秀;甄士民;樊宏社;;平行复合实物期权的定价研究[J];系统工程理论与实践;2006年11期
8 郑德渊;基于跳跃过程的复合期权定价模型[J];中国管理科学;2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李强;基于实物期权的技术创新投融资交互关系研究[D];电子科技大学;2007年
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1 冯健滔;实物期权方法在房地产预售中的应用[D];重庆大学;2007年
2 周宇;创业企业价值评估的实物期权定价模型的构建与应用[D];东华大学;2007年
3 周俊明;实物期权理论及其在房地产投资中的应用[D];上海海事大学;2005年
4 甄士民;不完全信息下复合实物期权的定价研究[D];西安理工大学;2006年
5 吴烨;实物期权定价理论及其在风险投资项目评价中的应用[D];安徽大学;2006年
6 黄进斌;实物期权在高新技术投资项目价值评价中应用研究[D];西南交通大学;2006年
7 陈亮;中国高等教育个人投资价值的实物期权研究[D];中南财经政法大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 罗帆;李薇薇;;项目投资决策中的实物期权理论分析[J];商场现代化;2005年29期
2 马风华,许华;复合期权在R&D项目投资评价中的应用[J];西安石油大学学报(社会科学版);2004年02期
3 肖淑芳;阿晓芸;;复合期权在生物制药项目评估中的应用研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2005年06期
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7 扈文秀,刘相芳,尹海员;不可交易标的资产的实物期权定价方法[J];系统工程;2005年02期
8 段世霞;扈文秀;;并式复合实物期权定价方法研究[J];工业技术经济;2007年03期
9 郑德渊;基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型[J];管理工程学报;2004年04期
10 叶柏青,许国东;基于复合期权理论的技术经济评价方法[J];技术经济;2005年10期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈小悦,杨潜林;实物期权的分析与估值[J];系统工程理论方法应用;1998年03期
2 郑德渊,李湛;R&D项目评价的实物期权方法[J];技术经济与管理研究;2000年05期
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6 张维,安瑛晖;期权定价理论在企业项目投资估价中的应用[J];石家庄经济学院学报;2001年03期
7 丹·拉提莫;实物期权如何帮助确定投资价值[J];国际金融研究;2002年03期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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5 王贵斌;吕云霞;肖超荣;;实物期权在企业长期投资决策上的应用[A];山西省科学技术情报学会学术年会论文集[C];2004年
6 郑兴山;石金涛;郑德渊;;基于实物期权的经营者价值评估和报酬机制研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
7 ;Study on Uncertainty and Real Option in the Mining Investment[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
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10 周焯华;张宗益;;技术进步条件下跨国合资公司的股权比例研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 本报记者 彭婷婷;境外游资狂抢上海房产投资性购房逼近国际警戒线[N];财经时报;2004年
3 王兴梅 冯晶;实物期权在投资决策中的运用[N];中国审计报;2004年
4 ;3G关系社会经济人文[N];通信产业报;2004年
5 陈雯;期权在或有资产会计确认中的应用[N];财会信报;2005年
6 黄群慧 王钦;当前企业管理学科的理论前沿[N];中国社会科学院院报;2005年
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9 汤益民 佘传奇;实物期权定价理论及其在风险投资项目评价中的应用[N];期货日报;2006年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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3 徐枫;风险投资决策评价中的实物期权理论方法研究[D];暨南大学;2003年
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8 侯鸿翔;基于产品平台的协同产品开发研究[D];天津大学;2003年
9 李磊;环境资源价值的价格策略[D];天津大学;2004年
10 赵明;技术创新的实物期权管理研究[D];复旦大学;2004年
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1 涂必胜;风险投资若干问题研究[D];厦门大学;2001年
2 李瑶光;实物期权:项目投资评估与决策新思路[D];对外经济贸易大学;2002年
3 魏振军;实物期权与银行经营管理:理论与实践[D];对外经济贸易大学;2002年
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6 吴先华;实物期权理论在风险投资决策中的应用研究[D];武汉理工大学;2003年
7 陈志;实物期权方法的应用研究[D];武汉理工大学;2003年
8 官琳琳;多种资产的实物期权问题[D];南京理工大学;2003年
9 任德平;目标企业实物期权定价方法及应用研究[D];湖南大学;2003年
10 冯涛;实物期权及其在石油勘探开发中的应用[D];对外经济贸易大学;2004年
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