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《系统工程》 2006年07期
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基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟

陈磊  任若恩  张金宝  
【摘要】:讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围。

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 巨昆;商业银行个人消费信贷组合信用风险度量[D];重庆大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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2 惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期
3 叶青;基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用[J];统计研究;2000年12期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 严忠,刘亚琴;人民币兑美元汇率的风险测量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年05期
2 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
3 汪飞星,常国栋,李玉红;PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
4 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
5 张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报(自然科学版);2006年12期
6 马丹;上证指数收益率GARCH模型族分析[J];财经科学;2003年S1期
7 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
2 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3 毛剑峰;改革开放以来我国货币政策有效性及其强弱的实证研究——基于1978~1999年的计量分析[D];浙江大学;2002年
4 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
5 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
6 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
7 刘建和;中国股市价格形成机制研究[D];浙江大学;2004年
8 黄晓薇;关于一类β-ARCH模型参数估计的研究[D];吉林大学;2004年
9 郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
10 梁立俊;基于中国股票市场制度安排的行为金融研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴丽贤;中国股市价格波动基本统计特征分析及其应用[D];暨南大学;2001年
2 何沛俐;VaR模型在中国证券市场的研究与应用[D];厦门大学;2001年
3 郭雅欣;中国资本项目开放条件与顺序研究[D];厦门大学;2001年
4 勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
5 张国胜;风险收益抵换率[D];暨南大学;2002年
6 冯体一;我国证券公司的跨国经营及风险管理[D];西南交通大学;2002年
7 徐翠萍;基于VaR的上市公司综合评价体系研究[D];浙江大学;2002年
8 胡明;基于时间序列分析方法的中国股市预测性研究[D];福州大学;2003年
9 王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
10 陈立新;VaR风险测量模型及其在中国股票市场中的应用研究[D];东北财经大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈宝;;动态联盟的利益分配问题研究[J];商业研究;2005年23期
2 綦方中;刘端阳;潘晓弘;;一种考虑风险因素的供应链利益分配策略[J];商业研究;2006年13期
3 马玉锐;中小企业在我国转轨经济中的地位和作用[J];国际商务研究;2003年04期
4 李善良;朱道立;;不对称信息下供应链线性激励契约委托代理分析[J];计算机集成制造系统-CIMS;2005年12期
5 龙勇,杨秀苔;不确定环境下不平等联盟的利益分配博弈[J];数量经济技术经济研究;2003年02期
6 张玉华,胡劲松,袁立,郭宏伟;两级供应链中的利益分配[J];物流技术;2004年03期
7 应雯珺;仲文娜;;融通仓模式在解决供应链资金约束问题中的应用[J];物流技术;2006年11期
8 尹钢,邓飞其,李兴厚;基于合作对策的供应链利益分配模型[J];武汉科技大学学报(自然科学版);2003年04期
9 张玲,杨贞柿,陈收;KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J];系统工程;2004年11期
10 李磊宁;张凯;;KMV模型的修正及在我国上市公司信用风险度量中的应用[J];金融纵横;2007年13期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
2 王聪;我国证券市场交易成本制度研究[D];暨南大学;2002年
3 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
4 蒋阳升;供应链关系协调管理研究[D];西南交通大学;2004年
5 韩冬炎;中国石油价格形成机理及调控机制的研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
6 郑纯毅;中国股票市场动量效应实证分析[D];对外经济贸易大学;2004年
7 马林;基于SCOR模型的供应链风险识别、评估与一体化管理研究[D];浙江大学;2005年
8 齐行黎;交易成本与资本结构研究[D];复旦大学;2005年
9 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
10 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张挺;网络经济价值评估[D];浙江大学;2001年
2 周恒;我国商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量[D];厦门大学;2006年
3 赵建卫;基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的实证研究[D];东北财经大学;2006年
4 刘学波;现代信用风险度量模型分析及KMV模型在我国银行业的应用研究[D];中国海洋大学;2007年
5 康朝锋;上海股市“惯性策略”与“反转策略”的实证分析[D];厦门大学;2002年
6 徐忠明;基于VaR的金融市场风险管理研究[D];浙江大学;2002年
7 唐林俊;金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用[D];重庆大学;2003年
8 刘敏;供应链战略合作伙伴的评估及风险防范[D];武汉理工大学;2003年
9 刘介明;供应链的利益与风险分析[D];武汉理工大学;2003年
10 董大勇;上证综合指数的VaR计算方法研究[D];西南交通大学;2003年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 郭国雄,陈玲,栾长福,陆子强;回归分析在新股股价预测建模中的应用[J];华南理工大学学报(自然科学版);2003年03期
2 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
3 张思奇,马刚,冉华;股票市场风险、收益与市场效率:——ARMA-ARCH-M模型[J];世界经济;2000年05期
4 叶青;基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用[J];统计研究;2000年12期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李云亮;;我国上市证券公司自营风险量化研究[J];商业时代;2011年17期
2 傅强;肖珠;;基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例[J];西南大学学报(自然科学版);2011年07期
3 张秀娟;;VaR的历史模拟法的实证分析[J];黑龙江科技信息;2011年26期
4 李红权;黄先开;;我国旅游业投资价值评价:基于资本市场角度的研究[J];旅游学刊;2011年08期
5 ;[J];;年期
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中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
2 曹中;陶爱元;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
3 刘琼芳;张宗益;;非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
4 赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 王定红;股指期货合约乘数设计要考虑风险价值[N];期货日报;2007年
2 九鼎德盛 肖玉航;权证 量能机会与风险价值[N];证券日报;2006年
3 储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
4 兴业银行 冯海天 张一格 吴江;资金蜂涌债市 10期国债利率看低[N];中国证券报;2006年
5 平安期货 侯书锋;非系统性风险干扰期指套保效果[N];证券时报;2007年
6 何晓斌;商品期货与沪深300股指期货风险比较[N];期货日报;2007年
7 佘传奇汤益民;风险价值法在我国证券市场风险管理中的应用[N];期货日报;2007年
8 陈永林;了解风险价值兼具创新精神[N];期货日报;2005年
9 江帆;量能扭转预示红色九月来临[N];上海证券报;2007年
10 王蔚祺;当华尔街遇上“黑天鹅”[N];第一财经日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2 陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
3 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
4 过蓓蓓;结构转换模型及其在长期风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2010年
5 关彬;规避通货膨胀风险的结构性金融产品研究[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
2 魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
3 刘芳;股指期货业务给证券公司带来的风险及其防范[D];山东大学;2008年
4 钟柳民;风险价值(VaR)于证券投资基金业绩评价之应用[D];复旦大学;2008年
5 王春峰;中国股票市场波动长期记忆性实证研究[D];天津大学;2004年
6 许朔;VaR方法在中国证券市场风险研究中的应用[D];天津大学;2003年
7 余建华;封闭式投资基金风险管理的研究[D];天津大学;2005年
8 邹耀平;中国开放式基金风险管理的应用研究[D];中南大学;2003年
9 石晶晶;基于极值理论的金融风险度量研究[D];河海大学;2007年
10 韦丁源;基于综合评分法的投资组合模型研究[D];武汉理工大学;2009年
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