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《系统工程》 2004年11期
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基于模糊回归技术的交易所国债利率期限结构研究

王春峰  刘玮  房振明  
【摘要】:介绍模糊利率期限结构模型,并采用该方法对中国交易所国债市场利率期限结构的预期作用进行实 证分析,结果显示中国交易所国债市场模糊利率期限结构还是能够反映利率变化的。通过与西班牙国债市场 模糊利率期限结构的比较,发现短期国债的数量和国债付息频率可能是造成两者模糊利率期限结构形状不 同的原因,并使用实验的方法进行了验证,结果表明增加短期国债的数量和改变国债的付息频率有助于增加 中国交易所国债市场利率期限结构的信息含量。
【作者单位】天津大学管理学院 天津大学管理学院 天津大学管理学院
【分类号】:F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙丽萍,王克奇,邱仁辉,郭忱;纸浆模塑包装容器生产线的模糊控制[J];东北林业大学学报;2003年05期
2 张勖,冯美玉,程胜,丁炜;移动自组网模糊逻辑 QoS 动态源路由算法[J];电子与信息学报;2005年11期
3 李金铭;王秀丽;;基于McCall模型软件质量的综合评价方法[J];福建农林大学学报(自然科学版);2005年04期
4 张世华,宋振明;一种基于模糊增强的图像边缘提取改进算法[J];湖南工程学院学报(自然科学版);2005年03期
5 张群,赵刚;基于模糊逻辑控制器的自适应遗传算法[J];工业工程与管理;2004年06期
6 钟茂生;WEB页面的模糊聚类[J];华东交通大学学报;2004年05期
7 刘胜智,崔震华,张乃尧;用遗传算法构造压水堆核电站稳压器模糊控制规则库[J];核动力工程;2005年02期
8 赵德孜,温卫东,段成美;基于模糊数的航空发动机可靠性预计模型[J];航空动力学报;2004年03期
9 冯建湘,唐嵘,高利;基于模糊逻辑的软件质量评价方法[J];安徽理工大学学报(自然科学版);2003年04期
10 毋茂盛,陈爱清,王静;模糊控制表计算方法研究[J];河南师范大学学报(自然科学版);2005年02期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 陈良;赵德孜;;基于模糊推理的机械系统可靠性模糊预计[A];大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[C];2007年
2 郑洁;陆化普;李志恒;;模糊控制在交通信号控制中的应用研究与探讨[A];第一届中国智能交通年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 戚蓝;初始地应力场系统分析理论与方法研究[D];天津大学;2003年
2 邱仁辉;纸浆模塑制品成型机理及过程控制的研究[D];东北林业大学;2002年
3 马宁宇;阶梯形CIMS体系结构中经济视图的研究[D];清华大学;2003年
4 王铁生;地下隧洞测控技术与地表沉降动态监控模型的研究[D];河海大学;2003年
5 顾正华;水流智能模拟理论及其应用研究[D];河海大学;2004年
6 李胜;煤与瓦斯突出区域预测的模式识别方法研究[D];辽宁工程技术大学;2004年
7 董宏光;基于软计算智能的精馏分离序列优化综合[D];大连理工大学;2004年
8 曹星平;HLA仿真系统的校核、验证与确认研究[D];国防科学技术大学;2004年
9 林剑艺;水电站(群)中长期预报及调度的智能方法研究[D];大连理工大学;2006年
10 薛占熬;柔性区间逻辑及推理研究[D];西北工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王小华;基于模糊算法的高速公路事件检测及主线控制系统的研究与实现[D];河海大学;2003年
2 郭丽芳;智能充电装置及其控制技术[D];河海大学;2003年
3 鲁晓娟;自热熔炼炉模糊控制器的研究[D];昆明理工大学;2003年
4 孙崇奇;放顶煤综采工作面人—机—环境系统可靠性研究[D];西安科技大学;2003年
5 张仁彦;船舶运动半物理仿真系统[D];哈尔滨工程大学;2003年
6 韩峰;模糊神经网络学习算法及其在电子系统易损性评估中的应用[D];西安电子科技大学;2004年
7 宋辉;聚类分析系统的设计与实现及在工业中的应用[D];天津科技大学;2004年
8 孙福利;模糊边缘检测方法研究[D];大连理工大学;2004年
9 买亚莉;基于模糊关联规则的网络异常常检测模型研究[D];太原理工大学;2004年
10 李春阳;基于模糊理论的项目进度管理研究[D];西南交通大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陶菊春;;风险性投资决策的一种分析方法[J];数量经济技术经济研究;1993年11期
2 李心愉;净现值法和内部收益率法的比较法分析[J];数量经济技术经济研究;1998年12期
3 胡志强,萧毅海;债券定价与即期利率、远期利率关系分析[J];数量经济技术经济研究;2004年01期
4 王岩,蔡小军;净现值指标的进一步分析及其修正算法研究[J];数量经济技术经济研究;2004年12期
5 罗福周;孔凡楼;;带投资风险度的随机净现值分析方法[J];西安建筑科技大学学报(自然科学版);2006年03期
6 郭泓;武康平;;债券市场流动性及其相关问题研究[J];西南民族大学学报(人文社科版);2005年12期
7 周丽,李金林;利率期限结构理论与模型[J];北京工商大学学报(自然科学版);2004年05期
8 周万隆,胡雅丽;神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证[J];商业研究;2003年04期
9 万正晓;基于附息债券的人民币基准收益曲线[J];财经研究;2003年02期
10 潘冠中,邵斌;单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析[J];财经研究;2004年10期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 吴雄伟;利率期限结构模型的估记及其在利率行为描述中的应用研究[D];湖南大学;2001年
2 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
3 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
4 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
5 马晓兰;单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验[D];湖南大学;2005年
6 钟羽;制度转换利率期限结构模型的构建与分析[D];湖南大学;2005年
7 李彪;利率期限结构理论及其应用研究[D];天津大学;2004年
8 董华香;二因素高斯仿射利率期限结构模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘凤琴;王凯娟;;CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
2 范龙振;程南雁;;一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型[J];系统工程学报;2011年03期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
2 连华娟;李晓奇;;模糊线性回归分析[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
3 刘春凤;;多元模糊线性回归参数的模糊幅度与置信水平[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
2 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
3 马庆魁;我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;2009年
4 王烜;结构转换条件下利率期限结构建模及应用研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
5 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
6 李熠熠;利率期限结构的静态建模与参数估计[D];中国科学技术大学;2009年
7 刘晓曙;中国市场收益率曲线构建比较研究[D];厦门大学;2008年
8 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
9 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
10 赵谦;我国国债的风险和成本管理研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 满志福;基于光顺B样条的利率期限结构拟合[D];吉林大学;2011年
2 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
3 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
4 唐颖;带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构[D];暨南大学;2011年
5 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
6 孙皓;我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系研究[D];吉林大学;2007年
7 李想;中国市场利率期限结构研究[D];厦门大学;2008年
8 俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
9 谷成;固定收益产品的利率期限结构模型[D];北京化工大学;2010年
10 张瑾;非水平利率期限结构下的可转换债券估值分析[D];华东师范大学;2009年
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