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《系统工程》 2004年05期
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操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析

樊欣  杨晓光  
【摘要】:操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明:两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小,收入模型的度量效果优于证券因子模型。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前5条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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8 魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周建昌;关联企业的法律责任研究[D];厦门大学;2001年
2 张国辉;极值理论及其在风险价值中的应用[D];浙江大学;2003年
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6 汪东山;提高金融监管效率的成本收益方法研究[D];湖南大学;2004年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐晓萍;李猛;;我国三十年来农村地区金融改革的逻辑轨迹——基于新比较经济学分析框架的研究[J];财经研究;2008年05期
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6 吴军海;;我国商业银行操作风险度量实证分析[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年01期
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8 易会满;;商业银行构建操作风险防范体系的阶段性目标[J];金融论坛;2006年07期
9 陆静;罗伟卿;;基于收入模型对商业银行操作风险的估计[J];金融论坛;2010年05期
10 杜文君;及宝艳;;基于收益角度浅析商业银行操作风险外部评级[J];东方企业文化;2010年15期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
2 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年
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9 莫建明;基于损失分布法的重尾性操作风险的度量精度与管理研究[D];电子科技大学;2009年
10 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘彤彤;农业银行不良贷款问题研究[D];山东农业大学;2009年
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3 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
4 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年
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6 张旭;我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究[D];吉林财经大学;2010年
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8 王立群;段云峰;;游离于事后监督之外的会计操作风险及防范措施[J];内蒙古金融研究;2011年07期
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1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
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4 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
5 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
7 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
8 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
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10 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
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2 傅康生 程应海;江西 有效防范操作风险[N];中华合作时报;2005年
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10 江苏省农村信用社联合社 黄忆寒 洪其华 姚慕君 颜素平;“中心控制+全流程监督” 防范操作风险[N];中华合作时报;2011年
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4 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
5 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
6 杨攀勇;保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D];天津大学;2007年
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8 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
9 谢乐斌;制度变迁中的中国证券公司风险行为研究[D];华东师范大学;2010年
10 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
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3 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
4 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 李璐璐;基于操作风险视角探讨商业银行内部控制[D];西南财经大学;2010年
6 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
7 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
8 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
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10 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
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