收藏本站
《系统工程》 2002年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

利率期限结构的一致性

陈典发  
【摘要】:研究广义 Vasiek利率期限结构模型的一致性问题 ,获得为使该模型与实际即期利率期限结构匹配 ,短期利率的参数和初始结构应满足的条件 ,还讨论所获结果对融资决策问题的一个应用
【作者单位】南开大学金融信息技术系
【分类号】:F224.7

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
2 林海;郑振龙;;利率期限结构研究述评[J];管理科学学报;2007年01期
3 王相宁,卢全治;我国国债利率期限结构研究[J];价值工程;2005年03期
4 王晓芳,韩龙;我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想[J];山东财政学院学报;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
2 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
3 邓黎阳;利率理论与商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2005年
4 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
5 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 陈传秀;基于Vasicek模型的利率期限结构实证与应用研究[D];东北财经大学;2007年
2 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
3 王立;我国国债利率期限结构理论研究及实证分析[D];西南财经大学;2004年
4 马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年
5 赵峰;利率期限结构理论、实证与应用[D];上海社会科学院;2006年
6 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
7 姚志鹏;利率期限结构模型研究及短期利率影响因素实证分析[D];武汉理工大学;2006年
8 赵静娴;利率期限结构及其衍生产品定价研究[D];天津大学;2006年
9 伍鹤;我国国债利率期限结构的比较研究[D];西南财经大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈雯,陈浪南;利率预期与市场有效性的实证研究[J];东南学术;2000年02期
2 陈雯,陈浪南;国债利率期限结构:建模与实证[J];世界经济;2000年08期
3 吴恒煜,陈金贤;利率期限结构理论研究[J];西安交通大学学报;2001年S1期
4 吴雄伟,谢赤;连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进[J];系统工程理论方法应用;2002年03期
5 张亦春,林海;中国信用缺失问题的合约经济学分析[J];河南金融管理干部学院学报;2003年04期
6 郑振龙,林海;银行资产负债中隐含期权的定价[J];金融研究;2004年07期
7 唐齐鸣,高翔;我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究[J];统计研究;2002年05期
8 郑振龙,林海;中国可转换债券定价研究[J];厦门大学学报(哲学社会科学版);2004年02期
9 郑振龙,林海;中国市场利率期限结构的静态估计[J];武汉金融;2003年03期
10 范辛亭,方兆本;随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验[J];中国管理科学;2001年06期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
2 吴璟桉;中国利率市场化改革的路径选择逻辑[D];复旦大学;2004年
3 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
4 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王甲;利率影响因素的实证研究[D];河海大学;2001年
2 吴雄伟;利率期限结构模型的估记及其在利率行为描述中的应用研究[D];湖南大学;2001年
3 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
4 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
5 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
6 马晓兰;单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验[D];湖南大学;2005年
7 钟羽;制度转换利率期限结构模型的构建与分析[D];湖南大学;2005年
8 董华香;二因素高斯仿射利率期限结构模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2005年
9 李彪;利率期限结构理论及其应用研究[D];天津大学;2004年
10 顾渝;比例再保险与非比例再保险的对比研究[D];对外经济贸易大学;2002年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 贺国生;黎涛;;现代商业银行资产负债管理及中国的约束[J];西南民族大学学报(人文社科版);2006年01期
2 周毓萍;孔莉娜;黄彬;;VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用[J];当代经济(下半月);2006年03期
3 周晶晗;;二叉树利率期限结构模型应用初探——以寿险公司资产负债管理为例[J];上海金融学院学报;2007年03期
4 傅曼丽,董荣杰,屠梅曾;国债利率期限结构模型的实证比较[J];系统工程;2005年08期
5 王新哲;周荣喜;;基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析[J];管理科学;2006年02期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 张丽娟;我国银行间货币市场利率研究[D];复旦大学;2007年
2 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
3 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
4 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
5 焦志常;固定收益证券组合投资与风险管理研究[D];吉林大学;2006年
6 张忠永;中国上市公司股权再融资中的定价理论与实证研究[D];对外经济贸易大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈传秀;基于Vasicek模型的利率期限结构实证与应用研究[D];东北财经大学;2007年
2 李士元;基于VaR模型的商业银行利率风险研究[D];青岛大学;2007年
3 陶希晋;利率期限结构与我国国债定价研究[D];安徽大学;2007年
4 谷艳莉;我国国债收益率曲线的实证研究[D];中南大学;2006年
5 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
6 李洁;基于企业信用风险度量的贷款定价方法及应用研究[D];湖南大学;2006年
7 李倩;HJM利率期限结构模型与数值计算[D];武汉理工大学;2006年
8 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年
9 徐应物;B-样条法构造国债利率期限结构理论及其实证分析[D];合肥工业大学;2006年
10 徐健;中美利率期限结构静态比较[D];东北财经大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 史强育;欧洲货币利率的期限结构理论[J];外国经济与管理;1986年07期
2 费衡;;西方利率期限结构理论简介[J];浙江金融;1988年01期
3 吴林祥;利率期限结构理论的最新发展[J];外国经济与管理;1998年02期
4 陈雯,陈浪南;国债利率期限结构:建模与实证[J];世界经济;2000年08期
5 杨智元;利率期限结构理论探析[J];决策借鉴;2000年01期
6 吴恒煜,陈金贤;利率期限结构理论研究[J];西安交通大学学报;2001年S1期
7 陈典发;利率期限结构的一致性[J];系统工程;2002年01期
8 唐齐鸣,高翔;我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究[J];统计研究;2002年05期
9 郑振龙,林海;中国市场利率期限结构的静态估计[J];武汉金融;2003年03期
10 金斌,江晓东;中国国债收益率曲线的构造——基于利率期限结构的实证研究[J];内蒙古财经学院学报;2003年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 招商银行研究部 葛兆强;利率市场化对证券市场的影响[N];中国企业报;2000年
2 ;开放式基金对现代金融理论的突破[N];金融时报;2001年
3 中央财经大学 宋李健 刘玉明;利率市场化过程中的问题分析[N];上海金融报;2001年
4 彭志刚 沈志斌;2002年债券市场投资策略报告[N];中国保险报;2002年
5 詹茹;国债市场将趋活跃[N];经济参考报;2002年
6 本报记者 马芳;市场需求推动债券基金发展[N];金融时报;2002年
7 杨晔;债券型基金业绩评价和投资组合分析[N];中国证券报;2003年
8 张书东;新债引发利率期限结构重整[N];中国证券报;2003年
9 谷裕;当前货币政策效应与货币市场趋势分析[N];金融时报;2003年
10 川财证券研发部 刘杰;利率风险影响债券后市[N];证券时报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 于瑾;利率期限结构研究[D];对外经济贸易大学;2002年
2 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
3 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 张文刚;利率期限结构模型与应用[D];吉林大学;2006年
5 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
6 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
7 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
2 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
3 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
4 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
5 吴艳;我国国债收益率曲线的拟合与分析[D];东北财经大学;2005年
6 赵学忠;信用风险计量模型与实证研究[D];河北工业大学;2005年
7 张丽萍;基于久期模型的商业银行利率风险管理研究[D];河北工业大学;2005年
8 董华香;二因素高斯仿射利率期限结构模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2005年
9 蒋安玲;国债收益率曲线的实证研究[D];重庆大学;2005年
10 王娜;关于估计国债利率期限结构的实证数值研究[D];大连理工大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026