收藏本站
《系统工程》 2000年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

VaR方法及其在金融风险管理中的应用

马超群  李红权  
【摘要】:风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金 融风险的量化模型。本文着重解析VaR方法的实质,计算方法的优劣;点 及发展方向,推进其在我国金融市场风险管理中应用。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 李云亮;;我国上市证券公司自营风险量化研究[J];商业时代;2011年17期
2 刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
3 傅强;肖珠;;基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例[J];西南大学学报(自然科学版);2011年07期
4 陈华良;;基于动量和反转的行业配置策略[J];当代经济;2011年14期
5 崔玉娟;;基于风险价值的金融风险管理研究述评[J];财会研究;2011年12期
6 景楠;;风险价值法VaR对套利风险的衡量研究[J];统计与决策;2011年13期
7 阎翊;;企业级金融风险管理系统的整体规划[J];金融经济;2005年16期
8 张秀娟;;VaR的历史模拟法的实证分析[J];黑龙江科技信息;2011年26期
9 马超群;唐文彬;;可转换债券的投资风险研究[J];金融经济;2005年16期
10 陶淘;;金融风险度量中的VaR模型[J];商业文化(下半月);2011年07期
11 吴庆晓;刘海龙;龚世民;;基于极值Copula的投资组合集成风险度量方法[J];统计研究;2011年07期
12 潘莉;徐建国;;A股个股回报率的惯性与反转[J];金融研究;2011年01期
13 刘礼昱;;试谈金融风险度量的VaR、CVaR以及WVaR方法[J];中国市场;2011年18期
14 骆桦;秦艳艳;;中国股市动量与反转效应模型的研究[J];浙江理工大学学报;2011年04期
15 方军武;;基于CVaR的投资风险分析[J];统计与决策;2011年14期
16 陈燕君;;基于VaR的汇率风险度量方法文献综述[J];经济研究导刊;2011年24期
17 周建胜;;债券投资的保值策略分析[J];社科与经济信息;1999年05期
18 白雪原;;我国商业银行风险管理存在的问题[J];吉林金融研究;2009年10期
19 李红权;黄先开;;我国旅游业投资价值评价:基于资本市场角度的研究[J];旅游学刊;2011年08期
20 邓路;王化成;李思飞;;上市公司定向增发长期市场表现:过度乐观还是反应不足?[J];中国软科学;2011年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
2 曹中;陶爱元;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
3 林萍萍;刘树安;王庆;;基于极大极小风险收益因子的资产组合模型[A];2009中国控制与决策会议论文集(3)[C];2009年
4 刘琼芳;张宗益;;非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
5 宋鹏燕;刘琼荪;;基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
7 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
8 殷瑾;范为;;多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
9 许启发;靳鑫;;金融风险测度的统计监测[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
10 吴东辉;薛祖云;;财务分析师盈利预测的投资价值——来自深沪A股市场的证据[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 樊乐乐;从持有期回报角度把握中票个券机会[N];上海证券报;2009年
2 王定红;股指期货合约乘数设计要考虑风险价值[N];期货日报;2007年
3 钟宁瑶;5000点能否买基金[N];上海证券报;2007年
4 证券时报记者  徐幸福;新基金占基金总份额近六成[N];证券时报;2006年
5 兴业银行 冯海天 张一格 吴江;资金蜂涌债市 10期国债利率看低[N];中国证券报;2006年
6 证券时报记者 刘宇辉;打新债券基金双管齐下阻止套利资金[N];证券时报;2008年
7 本报记者 余喆;长盛基金蔡宾: 加息对债基影响不大[N];中国证券报;2010年
8 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
9 平安期货 侯书锋;非系统性风险干扰期指套保效果[N];证券时报;2007年
10 本报记者 鸿文;投资长跑,靠的是眼力[N];上海证券报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3 陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
4 崔滨洲;流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D];华中科技大学;2004年
5 刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
6 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
7 刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学(北京);2010年
8 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
9 朱曦;沪深A股市场惯性效应和反转效应研究[D];上海交通大学;2008年
10 刘艳萍;基于信用风险和利率风险的资产组合优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡祥;关于求解风险价值问题的改进方法[D];安徽大学;2012年
2 王姣姣;我国国有控股商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2009年
3 王妍;我国商业银行个人外汇产品创新研究[D];华东师范大学;2005年
4 张媛媛;我国商业银行资本管理问题研究[D];安徽大学;2005年
5 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
6 周青;VaR方法应用于我国商业银行风险管理的研究[D];重庆大学;2003年
7 魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
8 张亚兰;商业银行风险限额管理研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
9 穆毅;A商业银行资产负债管理对策研究[D];大连理工大学;2009年
10 陈俊涛;衍生金融工具风险与相关会计问题研究[D];中国海洋大学;2005年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978