收藏本站
《系统工程》 2000年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

一种确定最优证券组合的新方法

张璞  白晓虹  马勇  
【摘要】:Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠 基石。本文在此基础上,借助于期望效用函数这个工具,有效地设计出了 确定特定投资者最优投资组合的方法。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 韩其恒,唐万生,李光泉;机会约束下的投资组合问题[J];系统工程学报;2002年01期
2 孙富;标准化方法确定证券组合的有效边缘[J];中国管理科学;2004年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
2 李青;上海股市风险—收益及投资组合实证研究[D];西北工业大学;2002年
3 王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
4 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
5 沈伟;组合投资理论模型分析及实证研究(APMIR)[D];南京气象学院;2002年
6 苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
7 程志田;CVaR风险度量下Log最优投资组合模型[D];华中科技大学;2005年
8 赵玉彪;微观结构约束下开放基金组合管理研究[D];吉林大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张卫国,王荫清;无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J];预测;1996年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李婷,张卫国;具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法[J];工程数学学报;2005年03期
2 张卫国,谢建勇,聂赞坎;不相关证券组合有效集的解析表示及动态分析[J];系统工程;2002年01期
3 李婷,张卫国;具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法[J];宁夏大学学报(自然科学版);2004年04期
4 农吉夫,金龙;月平均降水量的二次规划最优组合预测方法研究[J];热带气象学报;2004年06期
5 张卫国,聂赞坎;投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析[J];数学的实践与认识;2003年04期
6 覃森,秦超英,陈瑞欣;考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型[J];系统工程理论方法应用;2004年04期
7 张卫国;不相关资产组合投资优化模型及实证分析[J];系统工程理论与实践;1998年04期
8 张卫国,聂赞坎;无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示[J];应用数学;2001年04期
9 王寅生;Frund效用极大的最优资产组合投资[J];预测;1998年04期
10 张卫国,卢京;金融资产组合投资策略的优化[J];自然杂志;1998年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 林春艳;多种环境下的证券投资组合优化及其应用[D];大连理工大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
2 喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
3 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
4 李婷;具有风险价值约束的最优资产组合模型及算法分析[D];宁夏大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何朝林,王旭;证券组合模型系数的二次规划求解[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 陈同发;组合证券投资的多选少模型及其有效边界研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);1998年01期
3 任达,张维;证券投资基金业绩评价方法述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2001年02期
4 勾明,樊正堂;风险度量模型的研究[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
5 黄有纲,吴雷鸣;现代证券投资组合理论综述[J];重庆商学院学报;1999年02期
6 庄新田,黄小原;银行资产负债管理的二阶段模型及其优化[J];东北大学学报(自然科学版);2001年06期
7 陆成来,彭文兵;投资基金业绩评价的方法研究[J];当代财经;2000年12期
8 马永开,唐小我;多因素行为证券组合投资决策方法[J];电子科技大学学报;2005年03期
9 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
10 郑立辉,孙良,潘德惠;资本资产定价理论评述[J];系统工程;1997年01期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 向占宏,姚元端;基于CaR的金融资产配置数理模型分析[J];湖南经济管理干部学院学报;2005年03期
2 刘庆伟,彭大衡;投资机会与VaR约束下的投资组合分析[J];经济数学;2002年04期
3 安起光;王厚杰;张文清;;基于机会约束的均值—VaR投资组合模型研究[J];山东大学学报(理学版);2005年06期
4 覃森;秦超英;陈瑞欣;;基于VAR风险控制的LOG-最优资产组合模型[J];数学的实践与认识;2006年02期
5 李磊;倪明放;;含交易费用和机会约束的均值-VaR投资组合模型[J];统计与决策;2007年16期
6 唐万生,梁建峰,韩其恒;组合证券投资的概率准则模型[J];系统工程学报;2004年02期
7 郭丹,徐伟,雷佑铭;机会约束下的均值-VaR组合投资问题[J];系统工程学报;2005年03期
8 郭福华,彭大衡,吴健雄;机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究[J];中国管理科学;2004年01期
9 彭大衡,姚元端;带机会约束的动态投资决策模型研究[J];中国管理科学;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 邵全;吴祈宗;;随机规划下的投资组合模型研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 易芳;生态心理学的理论审视[D];南京师范大学;2004年
2 王燕青;概率准则及模糊准则下投资组合研究[D];天津大学;2004年
3 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
4 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
5 刘晓纯;企业间交易信用的若干问题研究[D];天津大学;2005年
6 许启发;基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D];天津大学;2005年
7 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
8 张庆武;中小企业信息化投资分析[D];华侨大学;2007年
9 陈波;中国粮食安全成本及其结构优化研究[D];华中农业大学;2007年
10 张茂军;解一类随机凸规划的MC方法及在金融中的应用[D];大连理工大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘庆伟;投资机会与VaR约束下投资组合的均值—方差模型[D];湖南大学;2003年
2 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
3 郭丹;金融市场风险测量的优化模型研究[D];西北工业大学;2004年
4 郭福华;均值-VaR与动态投资组合模型分析[D];湖南大学;2004年
5 李婷;具有风险价值约束的最优资产组合模型及算法分析[D];宁夏大学;2004年
6 李群育;免疫优化算法及其在投资组合中的应用研究[D];重庆大学;2004年
7 苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
8 姚元端;动态投资决策模型研究[D];湖南大学;2005年
9 张凌梅;双曲类风险谱度量及在资产组合优化模型中的研究[D];西北工业大学;2006年
10 杨洋;模糊环境下的投资决策及投资组合研究[D];西南石油大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张忠桢,唐小我;组合证券投资比例系数的计算方法[J];预测;1994年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 谢凤艳;;探索一阶常微分方程的课堂教学[J];科技创新导报;2011年17期
2 卢小梅;陈武华;;求幂指函数极限的几种方法[J];广西大学学报(哲学社会科学版);2011年S1期
3 孙彩红;;求数列极限的若干方法[J];林区教学;2011年09期
4 崔彦民;陈国良;阿拉腾图雅;;假设检验的方法及应用讨论[J];内蒙古石油化工;2011年13期
5 吴爱莉;;求极限的常用方法[J];数学学习与研究;2011年13期
6 徐海萍;;高等数学中极限的求法初探[J];现代企业教育;2011年09期
7 刘颖;;求极限的方法[J];新课程(教育学术);2011年07期
8 张磊;王其波;;浅谈数学建模中的方法、技巧和须注意的问题[J];科技信息;2011年21期
9 李明姬;;新形势下提高高等数学课堂教学质量的探索[J];民营科技;2011年07期
10 周冰洁;;高职数学课堂开展小组合作学习的意义与方法探析[J];长春理工大学学报;2011年09期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 孙多青;;同余式x~p≡a(modp~L)的解法[A];数学及其应用文集——中南模糊数学和系统分会第三届年会论文集(上卷)[C];1995年
2 王婷婷;吕涛;;边界积分方程的机械求积法在油气藏数值模拟中的应用[A];2006“数学技术应用科学”[C];2006年
3 戴煜;李扬;;石化企业扩能改造项目的一种简便决策方法[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
4 李大鹏;季海波;朱进;奚宏生;;具有Markov跳跃参数的一类非线性系统的反馈镇定[A];第二十三届中国控制会议论文集(上册)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 冯振举;数学史与数学教育整合的研究[D];西北大学;2007年
2 葛禄青;物流公共信息平台的多维拍卖机制研究[D];同济大学;2008年
3 杨华峰;基于循环经济的企业竞争力评价研究[D];南京理工大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱方霞;决策矩阵排序方法的研究及其应用[D];安徽大学;2005年
2 刘升盛;社会系统结构的组织管理模型[D];北京化工大学;2002年
3 徐娟;可持续发展指标体系的评价与创新的可能途径[D];云南师范大学;2005年
4 郭云霞;运输基础设施投资项目经济评价方法研究[D];长安大学;2006年
5 郭静霞;明译《几何原本》确定数学术语的方法与原则初探[D];内蒙古师范大学;2008年
6 郭建;论证券投资势、量、价分析方法[D];四川大学;2006年
7 靳晨霞;不确定环境下的进化计算方法研究[D];河北科技大学;2007年
8 和凌云;不完全市场中的最优投资[D];华中师范大学;2008年
9 黄平安;攀钢集团钢城企业总公司投资决策新体系的建立与应用[D];重庆大学;2005年
10 李占强;R&D项目风险评价指标体系及其评价方法研究[D];西南石油大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026