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《工程数学学报》 2011年01期
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支付红利的最优投资消费模型研究

赵小艳  段启宏  
【摘要】:研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
2 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
3 陈彩霞,黄大荣,戴金辉;考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究[J];辽宁大学学报(自然科学版);2004年04期
4 费为银;受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化[J];应用概率统计;2000年03期
5 费为银,吴让泉;容许借贷的消费投资策略研究[J];应用数学;2000年02期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
3 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 杨芳;证券投资组合和消费选择的最优控制问题[D];大连理工大学;2005年
2 易世明;基于生命周期理论的个人理财技术研究[D];重庆大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
2 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
3 郑婉仪,陈秉正;企业年金对我国退休职工养老保险收入替代率影响的实证分析[J];管理世界;2003年11期
4 郭文旌,顾荣宝;含期权的最优投资消费决策[J];中国管理科学;2005年05期
5 戴家权,冯恩民,王勇;油气资源勘探与开发的综合优化模型[J];工程数学学报;2004年03期
6 张阿玲,郑淮,何建坤;适合中国国情的经济、能源、环境(3E)模型[J];清华大学学报(自然科学版);2002年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 郑婉仪;企业年金对基本养老保险补充作用及发展规模的预测分析[D];清华大学;2003年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
2 费为银,吴让泉;随机微分方程理论在经济建模中的应用研究[J];经济数学;1996年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孔繁亮;孔祥冰;;鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用[J];数学理论与应用;2011年02期
2 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究[J];安徽工程大学学报;2011年02期
3 张增林;刘兆鹏;武以敏;;CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价[J];宿州学院学报;2011年05期
4 许聪聪;刘新平;;新型利率模型下标的资产服从跳-扩散过程的期权定价[J];山东大学学报(理学版);2011年07期
5 ;[J];;年期
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中国重要会议论文全文数据库 前8条
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2 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
3 陈超;费为银;李淑娟;牛艳;;考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
4 黄南京;高承佳;董华;;线性补问题的连续性算法与美式期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
5 戴锋;侯风华;梁玲;;一种新型的期权定价模型——PD模型[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
7 郭军义;;一类保险风险模型的分红问题[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
8 杨昭军;;部分信息下投资消费策略及信息价值测算[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 谭激扬;离散时间的红利模型及Markov链转移概率在其中的应用[D];湖南师范大学;2007年
2 李曼曼;带约束的Lévy过程风险控制理论及其应用[D];中南大学;2010年
3 刘魁;中国市场衍生产品定价研究[D];浙江大学;2006年
4 危佳钦;马尔科夫机制转换模型下的最优分红策略[D];华东师范大学;2011年
5 黄光辉;有限状态多期模型下的期权定价和市场风险研究[D];华中科技大学;2006年
6 李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
7 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张又才;复合二项风险模型的红利策略[D];湘潭大学;2010年
2 罗先凤;推广的离散时间风险模型的红利及破产问题的研究[D];湘潭大学;2010年
3 吴辉;带红利策略的复合二项风险模型的红利及破产问题研究[D];湘潭大学;2010年
4 宗昭军;具有线性红利界限的风险理论[D];曲阜师范大学;2004年
5 李凤英;阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利[D];兰州大学;2011年
6 李文婷;阈红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产[D];兰州大学;2010年
7 杨涛;带线性红利边界的风险模型[D];曲阜师范大学;2011年
8 苏桂春;几类阈红利边界策略下Gerber-Shiu罚金折现函数研究[D];兰州大学;2010年
9 宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年
10 于萍;鞅分析在可转换债券定价中的应用[D];哈尔滨理工大学;2008年
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