收藏本站
《工程数学学报》 2006年04期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

投资组合信用风险的多状态尾部逼近

杨益党  夏英俊  李元  罗羡华  
【摘要】:研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近。在大损失小概率情况下,给出了两个尾部逼近模型:多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型,并进行了数值模拟。模拟结果表明本文所提出的逼近模型效果良好。

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 邱强;投资组合信用风险的尾部鞍点逼近研究[D];新疆大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 何自力;;抵押贷款违约损失率研究[J];南方金融;2006年01期
2 李政大;梁文斌;王铁山;;内部评级法中违约概率与违约损失率的测度[J];西安邮电学院学报;2006年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 赵伟;商业银行信用风险度量与管理[D];首都经济贸易大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;[J];;年期
2 ;[J];;年期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
2 曾渊沧;郝刚;王兆军;;关于马鞍式期权投资组合[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
3 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
4 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
5 王波;吴臻;;一类证券市场上投资组合和消费选择的最优控制问题[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
6 王英烈;周宗放;;基于模糊聚类的赊销客户信用风险研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
7 屠新曙;;证券投资组合中最优权重的确定[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
8 翟东升;张金宝;王明吉;张书杰;;基于财务指标的上市公司信用预警模型研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
9 张鸿雁;肖燏;;远期市场和一类最优投资组合问题[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
10 崔玉泉;马立杰;孙玉军;;用DEA方法确定投资组合方式[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 陈炎;利用股指期货动态套期保值实例分析[N];期货日报;2007年
2 广发期货投资研究部 谢贞联 胡天存;股指期货在调整资产组合β值中的优势[N];期货日报;2007年
3 中信建设期货 刘超;基于CRB系列指数的商品投资策略实证研究[N];期货日报;2008年
4 张智勇 翟旭 郑腾;黄金价格影响因素与中期定价模型[N];期货日报;2008年
5 中信建投期货 刘超 杨军;创新型基金产品设计与风险控制研究[N];期货日报;2009年
6 ;基于数量化方法对未来经济增长趋势的预测[N];第一财经日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年
2 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
3 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
4 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
5 李英杰;全局优化及其在金融中的应用[D];湖南大学;2010年
6 贾祖国;有效市场与证券投资组合管理的理论研究和实证分析[D];复旦大学;2004年
7 孙万贵;不完全市场中均值—方差投资问题研究[D];天津大学;2004年
8 刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学(北京);2010年
9 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
10 蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邸向珍;银行信贷业务风险评估模型研究[D];北京工商大学;2010年
2 刘丹;商业银行信用风险度量模型及适用性研究[D];东北大学;2007年
3 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
4 杜丹;基于JLT模型的我国公司债券信用风险研究[D];华南理工大学;2011年
5 王晓晶;基于AHP和ANFIS的商业银行信用风险预警模型研究[D];华南理工大学;2011年
6 钟美瑞;基于信用风险可转换债券定价模型及数值算法研究[D];中南大学;2003年
7 何琳洁;信用资产组合一致性风险价值模型及其实证研究[D];湖南大学;2004年
8 李庆颖;带信用风险公司债券的利率风险结构[D];上海交通大学;2010年
9 文鹏;我国上市公司信用风险计量模型研究[D];山西财经大学;2010年
10 田敏;基于客户潜在价值的B2B客户购买增长实证研究[D];浙江大学;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026