收藏本站
《工程数学学报》 2005年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理

江龙  
【摘要】:本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。
【作者单位】中国矿业大学理学院
【基金】:国家自然科学基金(10131030)
【分类号】:O211.6

手机知网App
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 范胜君;几乎处处意义下倒向随机微分方程解对终值的连续性[J];徐州师范大学学报(自然科学版);2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 江龙;非线性数学期望[D];山东大学;2005年
2 张慧;倒向随机微分方程解的性质和在金融上的应用[D];山东大学;2005年
3 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年
4 杨维强;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
5 YANG Wei-qiang;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
6 胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
7 释恒璐;具有可积参数的倒向随机微分方程以及非线性数学期望[D];山东大学;2006年
8 陈立峰;倒向随机微分方程数值方法与非线性期望在金融中的应用:g-定价机制及风险度量[D];山东大学;2007年
9 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
10 张昇平;风险测度一致性的拓展研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 王广军;扭曲函数与保险定价[D];山东大学;2005年
2 郝涛;基于g-期望的高阶中心矩及原点矩[D];山东大学;2006年
3 綦路;g-期望的一个性质[D];山东大学;2006年
4 张静;一类g-概率的对称性问题[D];山东大学;2007年
5 顾海燕;非线性数学期望的性质[D];北京邮电大学;2007年
6 陈颂意;商业银行市场风险监管资本计量的合理风险度量研究[D];浙江工商大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 白山,江龙,何娇;具有共单调可加性的g-期望的一些性质[J];山东大学学报(理学版);2005年02期
2 释恒璐;;基于g-期望的Hlder不等式[J];山东大学学报(理学版);2006年04期
3 孙秋霞;;g-期望关于多元函数的Jensen不等式的必要条件[J];山东科技大学学报(自然科学版);2007年02期
4 陈增敬;一般的非线性数学期望──g-期望[J];数学进展;1999年02期
5 钟六一,许明浩;倒向随机发展方程适应解的局部存在唯一性[J];数学杂志;1996年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 孙秋霞;g-期望的Jensen不等式的研究[D];山东科技大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张智勇;刘承;杨磊;涂桂禄;;带有缺货惩罚的报童模型半方差风险分析[J];统计与决策;2011年14期
2 杨爱军;肖振宇;;基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究[J];统计与信息论坛;2011年08期
3 李平;黄光东;路阳;;基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理[J];系统工程理论与实践;2011年05期
4 刘少华;张宗成;;基于POT-Copula模型的我国期货套利组合风险研究[J];金融理论与实践;2011年08期
5 朱世武;李豫;;风险值(VaR)度量模型新进展(上)[J];中国货币市场;2001年02期
6 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
2 许文坤;张卫国;陆文可;;基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3 彭锦;;不确定理论与风险理论[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
4 毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
5 李良;戎凯;;基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
6 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
8 俞静;王作春;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
9 滕帆;;中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
10 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 华物期货董事长、安徽大学兼职教授 谌正平 安徽大学教授 佘传奇;VaR技术在股指期货风险管理中的运用[N];期货日报;2007年
2 本报记者 赵秋丽 通讯员 孟飞;彭实戈:眷恋数学追求美[N];光明日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 洪江;客观的风险度量与风险偏好相关研究[D];浙江大学;2011年
2 毛甜甜;风险度量和浓度的二阶逼近以及风险厌恶的刻画[D];中国科学技术大学;2012年
3 王伟;非线性数学期望及其在金融中的应用[D];山东大学;2009年
4 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年
5 王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年
6 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
7 王箭;商业银行信贷风险度量及控制研究[D];武汉理工大学;2008年
8 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
9 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
10 白学鹏;关于G-期望及相关问题的研究[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苏晨;推广的G-期望的表示[D];山东大学;2010年
2 杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年
3 徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年
4 罗会华;风险投资项目风险度量方法及其应用研究[D];中南大学;2005年
5 雷结;基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究[D];大连海事大学;2010年
6 周阳;我国中小企业信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年
7 刘晓棠;基于VaR的上市公司财务风险度量指标体系构建及实证分析[D];沈阳工业大学;2007年
8 梁广明;VaR在我国商业银行利率风险度量中的应用研究[D];暨南大学;2010年
9 李海涛;基于CVaR的衍生证券投资组合优化模型研究[D];武汉理工大学;2005年
10 贺建风;商业银行信用风险度量模型及实证研究[D];暨南大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026