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《复杂系统与复杂性科学》 2005年04期
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基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究

何凌云  郑丰  
【摘要】:根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下 Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入 V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 何凌云;范英;魏一鸣;;基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究[J];复杂系统与复杂性科学;2006年01期
2 陈洪涛;顾荣宝;周德群;;基于MF-DFA的国际原油价格多重分形特征研究[J];复杂系统与复杂性科学;2009年03期
3 李君臣;董秀成;高建;;世界原油价格的不确定性研究——基于R/S方法的世界原油价格非线性分析[J];价格理论与实践;2009年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年
2 郑丰;证券市场价格系统复杂性及仿真研究[D];北京交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 张晓莹;我国房地产业上市公司股票分形定价模型研究和实证检验[D];华东师范大学;2009年
2 徐华;基于双层复杂网络投机者心理预期对原油现货价格的影响[D];天津大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 高红兵,潘瑾,陈宏民;我国证券市场波动的Hurst指数[J];东华大学学报(自然科学版);2001年04期
2 范英,魏一鸣;基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究[J];系统工程;2004年11期
3 郁俊莉;经济系统混沌控制方法及发展研究[J];武汉理工大学学报;2005年04期
4 樊智,张世英;金融市场的效率与分形市场理论[J];系统工程理论与实践;2002年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾荣宝;陈霁霞;;基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年03期
2 郑丰;张润彤;何凌云;田志勇;;沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2008年01期
3 许林;宋光辉;郭文伟;;基于R/S分析的股市风格分形特征研究[J];商业研究;2011年01期
4 赵尚梅;唐杰;;中国证券市场随机游走实证研究[J];财贸经济;2008年04期
5 李美;卢军;苏小忠;冯志生;;地震地磁效应的分形布朗运动的性质及应用[J];地震学报;2009年06期
6 车韧;何传江;姚梅;;分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟[J];重庆大学学报(自然科学版);2007年11期
7 樊智,张世英;随机分形与金融波动的市场机制[J];系统工程;2003年01期
8 应尚军;范英;魏一鸣;;单支股票市场的元胞自动机模型及其动力学研究[J];系统工程;2006年07期
9 谢朝华;李忠;郑咏梅;文凤华;;中国股票市场分形与混沌特征:1994~2008[J];系统工程;2010年06期
10 张永鸽;;上证指数和沪深300指数序列的R/S实证分析[J];淮北师范大学学报(自然科学版);2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 韩国文;韩海波;;分形市场理论与我国证券市场实证分析[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年
2 侯建荣;黄培清;;基于小波分析的股票分形时变维数研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
3 何凌云;郑丰;;国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
4 温红梅;姚凤阁;;金融风险系统混沌效应的分析与控制[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
5 侯建荣;黄丹;顾锋;;基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年
2 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
3 陈维云;中国股市波动的非对称性研究[D];重庆大学;2010年
4 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
5 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年
6 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
7 孙建明;甚高频交易数据的金融计量研究[D];华中科技大学;2004年
8 罗庆忠;我国证券公司的发展与创新研究[D];天津大学;2004年
9 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年
10 任彪;资本市场非线性特征及预测理论的若干问题研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 金建东;股市风险度及关联性研究---以泸深300与恒生行业综指为例[D];大连理工大学;2010年
3 李忠;我国股市系统演化与发展对策研究[D];长沙理工大学;2010年
4 李悦;我国股票市场基于分形结构理论的实证研究[D];新疆财经大学;2010年
5 陈人斌;中国与美、德商业银行经营效率的比较分析[D];天津大学;2010年
6 郑宏达;基于分形和小波方法的金融市场趋势性和波动性研究[D];上海交通大学;2011年
7 舒欣;基于DEA方法的我国商业银行效率研究[D];河海大学;2003年
8 田华;中国股票市场价格行为研究[D];河海大学;2003年
9 于晓秋;区域农业资源信息的分形应用和产量模型的修正拟合[D];东北农业大学;2003年
10 马燕舞;中国股票市场有效性研究[D];西北农林科技大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾荣宝;陈霁霞;;基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年03期
2 郑丰;张润彤;何凌云;田志勇;;沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2008年01期
3 陈晔;赵金超;齐欢;;分层复杂网络的鲁棒性研究[J];兵工学报;2009年06期
4 李建会;现代科学中基于个体的新思维[J];北京师范大学学报(社会科学版);2003年05期
5 周孝华,宋坤;高频金融时间序列的异象特征分析及应用——基于多重分形谱及其参数的研究[J];财经研究;2005年07期
6 庄新田;李冰;;对有效市场的挑战——资本市场分形与混沌的研究综述[J];东北大学学报(社会科学版);2008年02期
7 高红兵,潘瑾,陈宏民;我国证券市场波动的Hurst指数[J];东华大学学报(自然科学版);2001年04期
8 杨一文,刘贵忠;分形市场假说在沪深股票市场中的实证研究[J];当代经济科学;2002年01期
9 杨洪明,段献忠;电价的混沌特性分析及其预测模型研究[J];电网技术;2004年03期
10 敖力布;白噪声、分形噪声与布朗运动[J];大学物理;1996年05期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 何凌云;郑丰;;国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年
2 朱伟骅;虚拟经济与实体经济背离程度研究[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 张弛;投机对国际油价的影响分析[D];上海社会科学院;2009年
2 邝雄;投资者心理因素影响石油期货价格的定量研究[D];北方工业大学;2010年
3 刘宁;国际石油价格影响因素研究[D];华中科技大学;2009年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李莉;;新时期企业计划管理的探索与分析[J];财经界(学术版);2008年08期
2 凤振华;魏一鸣;;欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究[J];管理学报;2011年03期
3 王佳;马军海;;基于复杂性原理的黄金市场价格分析及其应用研究[J];复杂系统与复杂性科学;2011年03期
4 侯明扬;;石油美元计价机制脆弱性分析——兼论超主权货币的国际石油交易计价构想[J];价格理论与实践;2009年08期
5 骆珣;吴建红;;基于波动率和VaR的油价风险计量[J];经济管理;2009年06期
6 蒋胡民;吴明文;杨舰;宛磊;;我国当前成品油价格改革问题分析[J];西南石油大学学报(社会科学版);2009年03期
7 陈洪涛;周德群;韩谊;;基于灰色关联理论的中外石油期货价格时差[J];系统工程理论与实践;2008年03期
8 王洲;马燕林;;国际石油价格时间序列的混沌分析与预测[J];资源科学;2008年12期
9 芦琳娜;雷涯邻;;国际石油价格波动对经济的影响:研究综述和本土化拓展[J];资源与产业;2011年04期
10 何小明;成思危;董纪昌;李自然;汪寿阳;;国际原油价格的长周期波动性[J];系统工程理论与实践;2011年10期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年
2 郑丰;证券市场价格系统复杂性及仿真研究[D];北京交通大学;2008年
3 陈洪涛;石油期货市场多重分形特征及相关问题研究[D];南京航空航天大学;2009年
4 王化增;基于储量价值的油气开采决策模型研究[D];大连理工大学;2011年
5 鞠可一;石油价格波动对经济的影响及其预警知识库系统研究[D];南京航空航天大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭琦;国际原油价格形成机制与波动因素分析[D];天津大学;2010年
2 侯璐;基于ARIMA模型的石油价格短期分析预测[D];暨南大学;2009年
3 刘大伟;国际石油贸易格局与复杂网络特征分析[D];天津大学;2009年
4 雷晨;基于RBF网络的原油价格短期波动预测及对我国经济影响的实证分析[D];浙江大学;2010年
5 章晨;时间序列的非平稳度与复杂度研究[D];浙江工商大学;2011年
6 张婷婷;国际原油现货价格的预测[D];浙江工商大学;2010年
7 宋鸽;国际石油价格的变动对石油企业的影响[D];吉林大学;2011年
8 胡京涛;尾砂胶结充填体声发射特性试验研究[D];江西理工大学;2011年
9 程花花;基于分形理论的安庆气候变化分析[D];安徽大学;2011年
10 王玉东;国际原油市场有效性研究[D];南京财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 范龙振,张子刚;深圳股票市场的弱有效性[J];管理工程学报;1998年01期
2 郁俊莉,王其文,韩文秀;经济时间序列相空间重构与混沌特性判定研究[J];武汉大学学报(理学版);2004年01期
3 郁俊莉,王其文;Lyapunov指数混沌特性判定研究[J];武汉理工大学学报;2004年02期
4 方锦清;非线性系统中混沌的控制与同步及其应用前景(一)[J];物理学进展;1996年01期
5 丁晓峰,刘宝利;金融危机的OGY混沌控制战略[J];自然辩证法研究;1999年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 贺映娜;白红英;高翔;马新萍;;基于NDVI的米仓山植被覆盖变化趋势分析[J];西北植物学报;2011年08期
2 陈明辉;陈颖彪;郭冠华;罗俊彪;;城市边缘区土地利用结构分形特征的动态变化——以广州市南拓区为例[J];地球信息科学学报;2011年04期
3 李宾;李随民;梁玉明;杨传翔;;分形方法圈定河北省龙关地区化探元素异常[J];地质调查与研究;2011年02期
4 付亚丽;;基于R/S分析的昆明城区降水量枯水预测[J];中国农村水利水电;2011年06期
5 江磊;陈立;周银军;闫涛;;弯曲河段床面分形特征及床面阻力试验研究[J];水科学进展;2011年04期
6 杨爱军;肖振宇;;基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究[J];统计与信息论坛;2011年08期
7 梅正阳;祁改珂;王同柱;;Hurst指数属于(1/3,1/2)的分数模型的期权定价(英文)[J];应用数学;2011年03期
8 刘莹;王祥;孟泉毅;;基于GIS的城市空间形态实证研究——以武汉市为例[J];测绘与空间地理信息;2011年04期
9 罗郧;黄长生;;长江下荆江段分形学特征与河道演化[J];现代地质;2011年04期
10 孟鹏;李玉灵;尤国春;张硕;;微域环境因子对落基山圆柏插穗生根的影响[J];植物生态学报;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 程东;沈芳;;沁水煤田南部煤储层孔隙分形特征研究[A];2001年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十七届年会论文集[C];2001年
2 温伟刚;蒋海峰;魏学业;;短期交通流的局部分形研究[A];可持续发展的中国交通——2005全国博士生学术论坛(交通运输工程学科)论文集(下册)[C];2005年
3 鲍俊玲;李悦;谢冰;周孝军;王敏;;水泥混凝土孔结构研究进展[A];中国混凝土进展2010[C];2010年
4 石建光;叶志明;邓华;;混凝土细观分析中计算模型的建立方法[A];第17届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ册)[C];2008年
5 张晓波;罗德斌;;路面低噪音混凝土临界孔隙率研究[A];矿井建设与岩土工程技术新发展[C];1997年
6 许勇;张季超;李伍平;;饱和软土微结构分形特征的试验研究[A];第九届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集[C];2007年
7 陈绪煌;余鹏;李纯清;盛京;;组成对聚丙烯/茂金属乙烯-丙烯共聚物分形影响的研究[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2009年
8 张涛;阎睿;郑晨光;杨卓;;多尺度交叉熵及其在自主神经系统多变量耦合模式中的应用[A];第十二届全国非线性振动暨第九届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2009年
9 陈明霞;朱鹤健;;漳州平原变性土颗粒分形特征研究[A];第八届博士生学术年会论文摘要集[C];2010年
10 蒋海昆;;地震能量与频数空间分布的分形特征[A];1991年中国地球物理学会第七届学术年会论文集[C];1991年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 张海泳;玉门原油出厂价首次“双降”[N];甘肃日报;2008年
2 东航金融 岳鹏;油脂阴跌不止 原油多头堪忧[N];中国证券报;2009年
3 弘业期货 尹岗 编辑 杨刚;隐忧挥之不去 反弹难阻原油重心下移[N];上海证券报;2010年
4 本报记者 陈祎淼;短期上行压力加大 原油价格冲高预期普遍[N];中国工业报;2011年
5 国海良时期货研究所分析员 倪振华;原油价格走高预期强烈[N];国际商报;2011年
6 记者 李昕 宋健;原油价格或将攀至140美元每桶[N];人民政协报;2011年
7 东航国际金融公司 陈东海;原油价格或引领欧元重新突破[N];上海证券报;2011年
8 本报记者 高健;高盛再发报告力挺原油价格[N];中国证券报;2011年
9 李扬 朱劼 吴君;原油价格调整在情理之中[N];期货日报;2005年
10 记者 李磊;合成树脂价格与原油价格互相影响[N];期货日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨云飞;基于EMD分解技术的不同市场原油价格相关性分析及预测研究[D];华中科技大学;2011年
2 韩书霞;基于CT技术和分形特征的木材物理性质及缺陷检测研究[D];东北林业大学;2010年
3 孟平;苹果蒸腾耗水特征及水分胁迫诊断预报模型研究[D];中南林学院;2005年
4 苏凤环;自组织临界性理论与元胞自动机模型研究[D];西南交通大学;2006年
5 任彪;资本市场非线性特征及预测理论的若干问题研究[D];天津大学;2005年
6 才华;基于自组织理论的黑龙江省城市系统演化发展研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
7 王凯;磁悬浮转子回转误差的测试技术研究[D];西安理工大学;2007年
8 孙业志;振动场中散体的动力效应与分形特征研究[D];中南大学;2002年
9 陈婉;聚噻吩与聚对苯撑膜的电化学合成及性能研究[D];大连理工大学;2009年
10 艾耕云;基于分形理论的供应链风险结构及管理机制研究[D];上海交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵岩;欧元外汇市场分形特征研究[D];大连理工大学;2009年
2 李玉梅;资本市场分形特征的实证研究[D];东北财经大学;2005年
3 钱凯;淮北桃园矿F_2断层泥的分形特征及其工程性质研究[D];合肥工业大学;2006年
4 蔡金华;反S数学模型在地图目标分形分析中的应用研究[D];武汉大学;2004年
5 张元才;天山公路散粒体边坡形成机理及防治对策研究[D];成都理工大学;2008年
6 高远;沥青混合料集料级配优化与分形研究[D];南华大学;2008年
7 夏炎;基于分行的三维海浪、云和火焰建模算法研究与实现[D];沈阳理工大学;2009年
8 孙晓妍;结合小波和分形的图像处理算法及其应用研究[D];厦门大学;2008年
9 刘磊;国际与国内原油价格问题研究——历史·关系·影响[D];云南财经大学;2010年
10 段宇;材料疲劳断面形貌分形特征研究[D];上海交通大学;2012年
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