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《福州大学学报(自然科学版)》 2010年02期
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股价不连续时随机LQ控制在最优投资组合中的应用

黎金花  
【摘要】:研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散过程时的均值-方差投资组合选择问题,得到最优证券投资组合.
【作者单位】福州大学数学与计算机科学学院;
【分类号】:O221.1

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
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