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《辽宁工程技术大学学报》 2006年S1期
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离散过程风险度量属性研究

孙健  安实  王岩  王健  
【摘要】:针对一致性风险度量有限概率空间和静态框架的限制问题,将一致性风险度量公理扩展到广义概率空间动态框架内。根据广义概率空间及其度量函数性质,在风险度量动态框架下给出风险度量可行集和资本需求的概念,并在此基础上证明广义概率空间下凸性风险度量可行集以及风险度量与资本需求映射关系的相关命题,最后提出离散过程风险度量的弱持续性、强持续性和递归性,构建广义概率空间下动态风险度量公理体系。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 汤永利;徐国爱;钮心忻;杨义先;;基于AHP的信息安全管理测量模型[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2008年04期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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2 马国顺;魏建洲;;基于二维正态分布的项目投资风险收益理论模型[J];重庆工学院学报(自然科学版);2008年10期
3 刘晓星;;风险价值、流动性与市场风险计量[J];财经问题研究;2008年01期
4 江龙;一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理[J];工程数学学报;2005年02期
5 王懿;陈志平;杨立;;金融市场风险度量方法的发展[J];工程数学学报;2012年01期
6 杨立;胡明昊;任九泉;;一种新的基于VaR的风险度量WES[J];桂林工学院学报;2008年04期
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8 ;The representations of two types of functionals on L~∞(Ω,F) and L~∞(Ω,F,P)[J];Science in China(Series A:Mathematics);2006年10期
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10 BUCKDAHN Rainer;;Inf-convolution of G-expectations[J];Science China(Mathematics);2010年08期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 吕渭济;杨德武;;基于Weibull分布项目投资风险收益模型的建立与优化[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究:国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
2 白学鹏;关于G-期望及相关问题的研究[D];山东大学;2010年
3 陈秋雨;中国黄金期货市场特征及风险控制[D];浙江大学;2011年
4 胡锋;非线性数学期望的性质及其在金融风险中的应用[D];山东大学;2011年
5 洪江;客观的风险度量与风险偏好相关研究[D];浙江大学;2011年
6 范胜君;一类随机动力系统—倒向随机微分方程—解的存在惟一性及生成元的表示定理[D];中国矿业大学;2011年
7 江龙;非线性数学期望[D];山东大学;2005年
8 张慧;倒向随机微分方程解的性质和在金融上的应用[D];山东大学;2005年
9 杨维强;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
10 YANG Wei-qiang;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李国栋;基于ES方法的公司信用风险度量研究[D];北方工业大学;2011年
2 赵萨日娜;抽象次微分在最优化问题中的一些应用[D];吉林大学;2011年
3 王宇峰;WTVaR广义凸风险测度及其应用研究[D];华东师范大学;2011年
4 王鹏;G-期望及其相关计算问题[D];上海交通大学;2011年
5 苟于国;我国商业银行中小企业贷款信用风险度量系统研究与设计[D];西南财经大学;2011年
6 王广军;扭曲函数与保险定价[D];山东大学;2005年
7 郝涛;基于g-期望的高阶中心矩及原点矩[D];山东大学;2006年
8 张静;一类g-概率的对称性问题[D];山东大学;2007年
9 陈颂意;商业银行市场风险监管资本计量的合理风险度量研究[D];浙江工商大学;2007年
10 邓小林;基于谱风险测度的投资组合问题[D];南京理工大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 闫强,陈钟,段云所,王立福;信息系统安全度量与评估模型[J];电子学报;2003年09期
【二级引证文献】
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1 郭锡泉;罗伟其;姚国祥;;开放可伸缩的信息安全管理测量评价体系[J];计算机工程与设计;2012年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 卞灿;基于人工鱼群算法的智能组卷研究[D];湖南师范大学;2009年
2 邓琨;大田公司第三方物流委托销售MIS研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
3 曹兆泉;基于D-S证据理论的信息系统安全等级测评结果判决方法研究[D];北京邮电大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈立文,吕渭济;基于对数正态分布项目投资风险收益理论模型的建立与优化[J];技术经济;1996年07期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 安实;孙健;王岩;;基于时间持续性的动态风险度量模型[J];系统管理学报;2007年05期
3 陈文财;钟纯;叶中行;;有限概率空间下的动态Coherent风险度量[J];南昌大学学报(理科版);2010年03期
4 费浦生;;离散过程最优周期控制问题的对偶定理[J];武汉大学学报(理学版);1983年02期
5 何信,张世英,孟利锋;动态一致性风险度量[J];系统工程理论方法应用;2003年03期
6 魏少明;;用摹矩阵求解离散过程最优周期控制问题[J];武汉大学学报(理学版);1989年04期
7 陈舜华,吕纯濂;离散过程表征空间维数压缩的熵逼近[J];南京气象学院学报;2001年01期
8 谢惠扬,陈怀军,毕秋香;股票价格服从几何布朗运动的证明[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2005年01期
9 林群,谢干权;本征值问题的有限元方法的加速[J];科学通报;1981年08期
10 吴荣樵;边界元法[J];武汉大学学报(工学版);1982年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 安实;孙健;王岩;;基于Markov决策过程的离散过程风险度量[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
3 周克民;李俊峰;;Michell桁架在离散过程中的一些性质[A];第十二届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2003年
4 王献峰;薛薇;石东;高建强;;滤波器在离散过程内模控制器设计中的应用[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
5 李志新;;地面灌条件下地表溶质分布运移数值模型研究[A];2007年中国农业工程学会学术年会论文摘要集[C];2007年
6 王文举;周东明;李颖;何建国;;时域积分方程稳定性分析[A];2009年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2009年
7 许继峰;Paterno R.Castillo;;异常的印度洋地幔域是继承了古老的特提斯地幔域的组成吗?——来自特提斯蛇绿岩的证据[A];2004年全国岩石学与地球动力学研讨会论文摘要集[C];2004年
8 刘庚冉;曹保榆;周凯元;李磊;任晓冰;;一次起爆的云雾扩散及冲击波传播规律[A];庆祝中国力学学会成立50周年暨中国力学学会学术大会’2007论文摘要集(下)[C];2007年
9 胡晓峰;贺筱媛;;国家关键基础设施建模研究中复杂网络应用的几个问题[A];第七届全国网络科学论坛论文集[C];2011年
10 赵振宏;肖田元;;基于IGRIP的机器人制造单元仿真平台[A];二○○一年中国系统仿真学会学术年会论文集[C];2001年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 本报记者 郭涛;云计算基础架构需要智能化管理[N];中国计算机报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
2 徐占东;开放式基金业绩评价和投资风格的实证研究[D];东北财经大学;2009年
3 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 贾冰冰;有限体积法在工程电磁场分析中的应用及研究[D];沈阳工业大学;2008年
2 付晓旭;分散控制系统在大型火电厂机组中的应用[D];华北电力大学(北京);2009年
3 谢桐瑜;基于过程神经元网络的时序预测模型研究[D];大庆石油学院;2008年
4 高天;制造企业运营采样离散控制研究[D];天津理工大学;2012年
5 张红涛;混合系统分析与应用[D];华中科技大学;2004年
6 徐春艳;基于Boltzmann方程的有限体积流矢量分裂法[D];华中科技大学;2006年
7 宋书林;时谐电磁场问题共轭梯度法三角阵预处理器的研究[D];江南大学;2005年
8 陈小玲;化工过程混杂系统模拟计算平台CHSST的设计开发[D];北京化工大学;2005年
9 郭广峰;基于哈密顿体系辛算法喇叭天线口径场的研究[D];大连理工大学;2006年
10 许世杰;基于过程优化的蚁群算法研究与应用[D];山东师范大学;2010年
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