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《纺织高校基础科学学报》 2007年02期
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基于模糊系数的投资组合选择模型

薛利敏  岳伟  
【摘要】:组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数和梯形模糊数的模糊线性规划模型转化为普通的线性规划模型,进而求得模型的满意解.
【作者单位】渭南师范学院数学系 西安工程大学理学院数学系
【分类号】:O159

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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8 本报记者刘兴祥;信托资金加紧渗透证券市场[N];证券时报;2003年
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10 本报记者金烨;信托产品挑战基金[N];证券时报;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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