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分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价

薛红  文福强  李巧艳  
【摘要】:利用关于分数布朗运动的随机分析理论,给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型.在此基础上,建立了具有随机寿命的欧式未定权益定价模型,并得到一些具体的欧式未定权益定价公式.

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