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《纺织高校基础科学学报》 2004年04期
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通过最佳控制解法确定隐含波动率

邓醉茶  
【摘要】:确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义 .本文利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题 ,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理 ,并给出了极小元所满足的必要条件
【作者单位】同济大学应用数学系
【分类号】:F224

【共引文献】
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1 曾健,陈俊芳;不可交易实物资产期权定价问题分析[J];当代财经;2004年01期
2 吉兴全,文福拴;发电投资的实物期权决策方法[J];电力系统自动化;2005年11期
3 吉兴全,文福拴;实物期权方法及其在电力系统中的应用[J];电力系统自动化;2005年22期
4 高平;黄安永;;基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年S1期
5 周焯华,李松,胡丽;企业并购中利用市场信息的实物期权方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年07期
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7 余扬新,雷娟;基于期权模型的负债融资与风险转移[J];工业技术经济;2005年02期
8 韩冀东,张平淡,张艳妍;企业价值的核心能力评估[J];管理现代化;2005年02期
9 马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期
10 覃思乾;;基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法[J];广西师范学院学报(自然科学版);2006年01期
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1 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
2 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
3 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
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1 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
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3 孙建胜;保险期权博弈分析[D];首都经济贸易大学;2006年
4 李珏;实物期权理论在国际投资决策中的应用[D];浙江大学;2005年
5 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
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8 彭斌;期权新型定价与应用研究[D];南京理工大学;2005年
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8 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
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10 唐耿;可转换债券价值与条款设计研究[D];湖南大学;2004年
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2 陈迪红,杨湘豫;一个外汇期权定价模型[J];财经理论与实践;2001年04期
3 杨柳;俞建宁;邓醉茶;;由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J];工程数学学报;2006年03期
4 田蓉,柴俊;等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J];华东师范大学学报(自然科学版);2003年02期
5 邓国和;跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价[J];经济数学;2003年01期
6 吴涛,萧德云,刘震涛;汇率时间序列的长记忆性分析及其建模[J];计算机工程与应用;2004年36期
7 李淑锦;李胜宏;谷兰俊;;在随机利率条件下连续履约价期权的定价[J];山西大学学报(自然科学版);2006年02期
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1 王秀美;外汇期权定价的数学模型分析[D];西安电子科技大学;2005年
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7 黄芳芳;;浅析EGARCH模型在日股指收盘价中的应用[J];行政事业资产与财务;2011年10期
8 陈春春;胡日东;;基于半参数LM-ARMAX模型的股价波动成因分析[J];金融理论与实践;2011年07期
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2 徐钧;;股权分置制度变革:基于维纳随机过程理论的分析[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
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5 蔡庆丰;宋友勇;;跨越式发展的中国基金业对A股市场波动性的影响[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
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7 张双;;基于蒙特卡罗方法的权证定价[A];2009年度(第七届)中国法经济学论坛论文集[C];2009年
8 洪丽颖;黄荣坦;;单变量乘积误差模型(MEM)的研究和实证[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
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9 韦鲁鹏;我国金融市场基础资产波动率与衍生产品创新及监管研究[D];对外经济贸易大学;2007年
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