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《福建江夏学院学报》 2018年01期
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基于HP滤波和ARIMA-ARCH模型的我国GDP分析与预测

王丹  冯长焕  
【摘要】:用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列。对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测。将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立回归模型并进行预测分析。与直接对GDP序列进行建模的预测结果进行比较,该方法的预测结果精度更高,从而验证了该方法的可行性。

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