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《湖北农村金融研究》 2010年11期
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银行信用风险压力测试的方法论研究——以农行湖北分行为例

张云  
【摘要】:压力测试作为风险管理的方法之一,在商业银行的日常经营管理中起到重要作用。本文在一般性压力测试研究的基础上,构建了符合中国农业银行特性的宏观经济压力测试模型,并使用该模型对湖北农行的信用风险进行了压力测试和风险评估。
【作者单位】农行湖北省分行;
【分类号】:F832.3

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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
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中国博士学位论文全文数据库 前8条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 朴明根;二元经济与我国金融风险防范研究[D];中央民族大学;2004年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 郭春松;商业银行压力测试研究[J];福建金融;2005年10期
2 董天新,杜亚斌;压力测试及其在金融机构风险管理中的运用[J];海南金融;2005年05期
3 李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期
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2 杨军;程建伟;;基于投入产出法的信用风险压力测试研究[J];投资研究;2010年07期
3 马超群;;商业银行风险管理——基于房贷压力测试的研究[J];东方企业文化;2011年06期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
5 徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
6 李如一;;确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
7 王世坤;余其煌;;信用风险的量化和计算[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
8 黄凯南;;会员类型、信用风险与会首合会契约选择[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
9 张国永;田金信;徐凯;;信用风险下基于Black-Scholes的可转换债券定价模型及应用研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10 李丽;周宗放;;母子公司关联担保信用风险度量[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 中国人民银行郑州培训学院教授 王勇;构建适合国情的银行压力测试体系[N];证券时报;2009年
3 长城伟业期货研究所 王海峰;企业套期保值压力测试系统研究[N];期货日报;2009年
4 记者 韩雪萌;银监会支持信用风险衍生产品创新[N];金融时报;2005年
5 大力;信用风险投资的必要条件[N];上海证券报;2008年
6 申银万国 屈庆 张睿 张磊;未来两个季度信用风险逐步显现[N];中国证券报;2009年
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8 本报记者 张红;银行压力测试“秀”出什么[N];人民日报海外版;2009年
9 本报记者 董凤斌;压力测试难解美信贷困局[N];中国证券报;2009年
10 赵刚;“压力测试”结果迥异 几家欢喜几家愁?[N];第一财经日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 罗长青;信用风险相关性度量模型的构建及其应用研究[D];湖南大学;2012年
2 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
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4 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
5 刘家鹏;信用组合风险的蒙特卡罗模拟研究[D];天津大学;2009年
6 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
7 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
8 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
9 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
10 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭彩霞;压力测试及其在我国商业银行体系信用风险中的应用[D];暨南大学;2010年
2 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
3 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
4 邓善科;基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
5 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
6 罗然然;银行零售业务信用风险建模问题研究[D];西南财经大学;2005年
7 王九龙;消费贷款中信用风险的评估研究[D];四川农业大学;2010年
8 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
9 程春凯;商业银行信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
10 涂妍妍;国有商业银行信用风险度量和管理研究[D];华东师范大学;2004年
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