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《四川文理学院学报》 2018年05期
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基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指数预测中的应用

方坷昊  赵凌  
【摘要】:股票指数是股票市场的重要综合指标,而股票市场又是一个国家经济的重要组成部分.基于偏最小二乘法结合ARIMA模型对股票指数进行研究.首先通过ARIMA模型对股票指数进行预测,模型取得较为理想的效果,根据偏最小二乘方法在处理股票类数据上的独特优势,加入相关变量实施回归分析,再结合偏最小二乘回归进行建模分析.研究发现,组合模型较ARIMA模型具有更好的预测效果,且ARIMA模型生成的变量重要程度最高.

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