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《电网技术》 2006年20期
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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理

王壬  尚金成  周晓阳  张勇传  张士军  
【摘要】:以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 谢俊;输配分开电力市场环境下供电公司竞价策略的研究[D];河海大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任震,黄福全,黄雯莹,吴杰康;电力市场中的发电厂投标组合策略[J];电力系统自动化;2002年02期
2 王壬,尚金成,冯旸,周晓阳,张勇传,游义刚;基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型[J];电力系统自动化;2005年14期
3 郭金,江伟,谭忠富;风险条件下供电公司最优购电问题研究[J];电网技术;2004年11期
4 韩金山,张世英,张文泉,谭忠富,刘严;零售市场单一卖方的最优风险管理策略[J];电网技术;2004年13期
5 曾次玲,张步涵,谢培元,曹娜;基于风险管理在开放的能量市场和备用市场间优化分配发电容量[J];电网技术;2004年13期
6 周明,李庚银,严正,倪以信;考虑备用需求和风险的供电企业最优购电计划[J];电网技术;2005年03期
7 韩金山,谭忠富,刘严;电力零售企业风险的解释结构模型研究[J];电网技术;2005年08期
8 王剑辉;电力市场中购电风险模型分析[J];电网技术;2005年09期
9 刘亚安,管晓宏;电力市场中购电商的市场分配问题研究[J];中国电机工程学报;2001年10期
10 宋依群,倪以信,侯志俭,吴复立;基于均衡分析的总统调合同电量比例研究[J];中国电机工程学报;2004年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王剑辉,刘伟,王良友;电力市场中市场力与管制问题研究[J];继电器;2004年05期
2 黄永皓,尚金成,康重庆,夏清,孟远景,何南强;电力辅助服务交易市场的运作机制及模型[J];电力系统自动化;2003年02期
3 黄永皓,尚金成,康重庆,夏清,孟远景,何南强;电力日前交易市场的运作机制及模型[J];电力系统自动化;2003年03期
4 黄永皓,尚金成,康重庆,夏清,孟远景,何南强;电力中长期合约交易市场的运作机制及模型[J];电力系统自动化;2003年04期
5 尚金成,黄永皓,黄勇前,孟远景,何南强,陈卫华;电力市场技术支持系统网络信息安全技术与解决方案[J];电力系统自动化;2003年09期
6 陈永进,任震,邱文锋;电力市场中考虑机组启停约束的购电策略[J];电力系统自动化;2004年01期
7 任震,高志华,黄福全;发电厂商成本效益分析[J];电力系统自动化;2004年02期
8 尚金成,张兆峰,韩刚;区域共同电力市场交易机理与交易模型的研究[J];电力系统自动化;2005年04期
9 冯冬涵;甘德强;;发电商资产组合研究[J];电力系统自动化;2005年24期
10 伍期刚,程浩忠,刘梓洪;边际网损系数法中的网损分摊调整方法[J];电力系统及其自动化学报;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 王正风;;电网公司实行电力需求侧管理的效益和功能分析[A];第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集[C];2006年
2 吴水亭;徐扬;;金融市场风险度量模型演变研究[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
3 杨争林;曹荣章;朱为民;宋燕敏;;发电集团竞价决策及支持系统模式探讨[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006年
4 孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
5 杨淑霞;乞建勋;段志国;;发电企业售电组合问题研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李兴法;信用风险理论、模型及应用研究[D];东北财经大学;2007年
2 苏宏升;软计算方法及其在电力系统故障诊断中的若干应用研究[D];西南交通大学;2007年
3 周鲁霞;从垄断到竞争:发电厂商经营策略选择[D];北京交通大学;2008年
4 初壮;初期电力市场有功优化调度模型与算法研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
5 刘嘉佳;电力市场环境下水电的优化调度和风险分析[D];四川大学;2007年
6 陈为化;基于风险的电力系统静态安全分析与预防控制[D];浙江大学;2007年
7 徐新桥;湖北电能结构优化研究[D];华中科技大学;2006年
8 王壬;电力市场风险管理理论及应用[D];华中科技大学;2006年
9 陈建长;电力重组环境下电力市场监管理论与应用研究[D];中南大学;2006年
10 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周小敏;基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究[D];湖南大学;2007年
2 胡静;期权的风险度量研究[D];武汉理工大学;2007年
3 罗林辉;电力DSM市场体系研究[D];湖南大学;2007年
4 郭花;VaR与CVaR的对比研究及实证分析[D];山东科技大学;2007年
5 吴兴华;电力市场条件下的短期电价预测研究[D];北京交通大学;2008年
6 郭花;VaR与CVaR的对比研究及实证分析[D];山东科技大学;2007年
7 雷建勤;甘肃电力市场供求关系变化与竞争机制研究[D];兰州大学;2007年
8 张进滔;基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析[D];四川大学;2007年
9 熊祥鸿;电力市场中电价的相关研究[D];浙江大学;2007年
10 陈剑萍;区域性电力市场与大用户直购电研究[D];浙江大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 韩水,汪定伟;厂网分开条件下购电配电计划的优化方法[J];东北大学学报(自然科学版);2002年03期
2 田玲;基于层次分析法的购电方案模糊综合评价探讨[J];电网技术;2005年07期
3 卢艳超;张彩庆;;电力公司购电、配电计划的多目标优化算法[J];华东电力;2006年02期
4 黄志伟,陈允平,严正,倪以信;单一卖方电力市场及购电商竞价策略研究[J];电工技术学报;2004年04期
5 刘亚安,管晓宏,赖菲,翟桥柱,周佃民;PX市场中买电代理商的经济模型及利润分析[J];电力系统自动化;2000年13期
6 文福拴,A.K.David;电力市场中的投标策略[J];电力系统自动化;2000年14期
7 于尔铿,周京阳,吴玉生;发电竞价算法(一)——排队法[J];电力系统自动化;2001年04期
8 丁宁,吴军基,邹云;基于DSM的峰谷时段划分及分时电价研究[J];电力系统自动化;2001年23期
9 尚金成,黄永皓,张维存,刘洪杰,刘文茂;一种基于博弈论的发电商竞价策略模型与算法[J];电力系统自动化;2002年09期
10 马莉,文福拴,A.K.David;采用分段报价规则的竞价策略初探[J];电力系统自动化;2002年09期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 杨莉;基于可能性理论的发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
2 马莉;电力市场环境下发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
3 王健;电力市场环境下发电机组检修计划的研究[D];中国农业大学;2004年
4 黄志伟;批发竞争区域电力市场及供电公司交易策略初探[D];武汉大学;2004年
5 曾次玲;电力市场中发电企业的报价策略及相关问题研究[D];华中科技大学;2005年
6 段登伟;配电市场管制及供电公司风险规避的定价研究[D];四川大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任震,黄福全,黄雯莹,吴杰康;电力市场中的发电厂投标组合策略[J];电力系统自动化;2002年02期
2 马莉,文福拴,倪以信,吴复立;考虑风险约束的发电公司报价策略研究[J];电力系统自动化;2003年23期
3 赖菲,丁振华,张崇见,张学松,戴宏伟;发电商的风险竞价策略选择[J];电力自动化设备;2003年01期
4 马磊,房鑫焱,侯志俭;发电侧市场竞争策略的风险分析及决策模型[J];继电器;2001年12期
5 黄向阳,陈学华,杨辉耀;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];西南交通大学学报;2004年04期
6 田絮资;风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解[J];西北大学学报(自然科学版);2002年03期
7 郑锦亚,迟国泰;基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法[J];中国管理科学;2001年01期
8 张少华,方勇,李渝曾;电力市场中的激励性机制设计[J];电网技术;2003年01期
9 魏学好,周浩;用利润空间法实现从价格上限到利润上限的转变[J];电网技术;2003年05期
10 白利超,康重庆,夏清,葛睿;不确定性电价分析[J];中国电机工程学报;2002年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 金庆祥;;开辟电力市场与加快云南水电建设[J];水电站设计;1993年04期
2 丁道齐;电力市场运营和管理的自动化─—电网调度自动化系统商业化的内容和任务[J];电力系统自动化;1994年01期
3 萧树阳;从电价演变看电力市场发展[J];农村电气化;1994年12期
4 于尔铿,谢开,韩放,杨以涵;电力市场概述[J];电网技术;1995年03期
5 韩放,杨以涵,曹 ,谢开,于尔铿;在我国建立电力市场是必然趋势[J];电网技术;1995年08期
6 韩放,杨以涵,谢开,于尔铿;电力市场的基本原则[J];电网技术;1995年09期
7 谢开,于尔铿,韩放,曹昉,杨以涵;电力市场对电网调度运行的影响[J];电网技术;1995年12期
8 袁棠次,李俊岐;电力市场中电网调度的若干问题[J];华北电业;1995年09期
9 胡本哲;南方电力市场的初步探讨[J];中国电力企业管理;1995年02期
10 徐谦,高国宁;浙江电力交易市场管理系统软件[J];浙江电力;1995年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 孙桂新;;我国用电结构的变化与分析[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(上)[C];1999年
2 付兴友;陈刚;;积极争取政策支持 推进水电流域滚动开发[A];第五届水能规划及动能经济专业委员会2002年年会论文集[C];2002年
3 余化良;;论中国电力工业的发展状况[A];全面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(上)[C];2003年
4 赵凤山;;把内蒙古建成全国最重要的电力能源基地的分析[A];全面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(上)[C];2003年
5 吕文红;吴祈宗;郭银景;;基于重复博弈的电力市场产量模型及其稳定性分析[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
6 屠珊;胡哺松;万和军;;电力市场条件下电价影响因素及合理电价研究[A];2004电站自动化信息化学术技术交流会议论文集[C];2004年
7 杜欣慧;张岭;毕艳华;;采用自适应神经网络进行短期负荷预测[A];2004全国测控、计量与仪器仪表学术年会论文集(下册)[C];2004年
8 周原冰;吴江;高峰;;电力市场环境下的安全容量备用[A];科技、工程与经济社会协调发展——中国科协第五届青年学术年会论文集[C];2004年
9 周佃民;高峰;管晓宏;;在线支持向量机回归算法在电力市场电价预测中的应用[A];第五届全球智能控制与自动化大会会议论文集(2)[C];2004年
10 刘严;杨力俊;谭忠富;乞建勋;;用于发电企业报价策略选择中的多阶段决策方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 颜晓岩;西部大开发三大原则[N];中国财经报;2000年
2 王传桥;老机组的出路[N];中国电力报;2000年
3 毅夫;我国未来电力市场前景探讨(上)[N];中国电力报;2000年
4 毅夫;我国未来电力市场前景探讨(下)[N];中国电力报;2000年
5 董惠荣;如何实行电力市场的有效竞争[N];中国电力报;2000年
6 河南辉县市电业局局长 付永来;开拓农村电力市场大有可为[N];中国电力报;2000年
7 欧洲国际供电会议主席 Jean-Pierre Connerotte;电力市场的技术发展趋势(摘要)[N];中国电力报;2000年
8 本报记者 杨敏;陕西居民用电增幅喜人[N];中国电力报;2000年
9 本报特约评论员;电网统一管理、统一调度是实现资源优化利用的保证[N];中国电力报;2000年
10 本报记者 李宗晓;厂网分开竞价上网:“十五”电力改革的重头戏[N];中国电力报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王鹏;发电市场合约管理与机组组合问题研究[D];华北电力(北京)大学;2001年
2 王功涛;电力市场条件下基于模式识别和逐次线性规划技术的安全约束高度研究[D];中国电力科学研究院;2002年
3 吉兴全;市场机制下输电网的投资规划分析[D];天津大学;2003年
4 郭剑;电力市场环境下的电力系统分析方法研究[D];中国电力科学研究院;2001年
5 汤玉东;电力市场下输电服务、市场稳定性的研究[D];南京理工大学;2002年
6 刘福斌;基于风险的电力系统安全评估、决策和市场运作[D];东南大学;2003年
7 赵学顺;电力市场环境下AGC和运行备用的获取与定价[D];浙江大学;2003年
8 马莉;电力市场环境下发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
9 杨莉;基于可能性理论的发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
10 胡朝阳;成本分摊理论和竞价博弈方法在电力市场中的应用研究[D];浙江大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵瑛;电力市场机制下蒙西电网日发电计划的研究[D];华北电力大学;2001年
2 谢莉;电力市场下实时调度辅助决策系统的研究[D];华北电力大学;2001年
3 武春生;基于电力市场的元宝山发电厂发展对策研究[D];大连理工大学;2001年
4 丁声高;大区间互供电价与网省电力市场交易关系的研究[D];华北电力大学;2001年
5 聂中;关于电力市场下发电公司竞价策略的研究[D];华北电力大学;2001年
6 王凡;华东电网电力市场开放模式的研究[D];上海海运学院;2001年
7 曹建宗;目前电力市场与发电商报价[D];厦门大学;2001年
8 颜宏文;基于数据挖掘的模糊综合评判在电力市场机组竞标能力评估中的应用研究[D];湖南大学;2002年
9 宣艳;信息加密技术在电力市场中的应用与研究[D];广西师范大学;2002年
10 娄庆英;电力市场营销网络管理系统研究[D];大连理工大学;2002年
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