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《电力系统自动化》 2004年04期
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有差价合约日前市场中计及风险约束的最优报价策略

马新顺  文福拴  倪以信  刘建新  吴复立  
【摘要】:日前市场是国内外目前实际运营的以联营体为基础的单一购买者模式的电力市场所采用的最主要的形式。在有些日前市场中采用了差价合约来规避单一购买者和发电公司可能面对的由于电价波动所带来的财政风险。针对具有差价合约的日前市场,在假设市场规约要求发电公司采用线性报价函数申报下一个交易日每个时段的报价而且市场按统一清算价对每个交易时段分别进行结算的前提下,构造了发电公司在日前市场考虑风险约束的最优报价策略的数学模型,计及了发电机组的运行约束和启动成本,并发展了以遗传算法为基础的有效的求解方法。最后,用一个算例说明了所提出的方法的基本特征。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈星莺,谢俊;计及风险的输配分离电力市场供电公司最优竞价策略[J];电力系统自动化;2005年01期
2 黎灿兵;胡亚杰;赵弘俊;李晓辉;;合约电量分解通用模型与算法[J];电力系统自动化;2007年11期
3 王瑞庆;李渝曾;张少华;;需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析[J];电力系统自动化;2007年15期
4 陈建华;张宁;戴铁潮;叶炯;杨莉;甘德强;;确定性电量分解算法实证分析[J];电力系统自动化;2008年02期
5 王瑞庆;李渝曾;张少华;;考虑输电约束的期权市场与现货市场联合均衡分析[J];电力系统自动化;2008年02期
6 马新顺,文福拴,刘建新;构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法[J];电网技术;2005年10期
7 谭忠富;王绵斌;朱璋;侯建朝;赵杰;乞建勋;;发电公司与电网公司的风险效益平衡模型[J];电网技术;2007年16期
8 张明文;谭忠富;于超;;燃煤发电机组之间节能置换及效益分配优化模型[J];华北电力大学学报(自然科学版);2009年03期
9 赵会茹;闫茹;;基于风险效益均衡的电煤差价合约研究[J];技术经济;2009年07期
10 胡军峰;李春杰;赵会茹;彭茂松;;单边开放电力市场下最优差价合约[J];现代电力;2009年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 董福贵;电力市场中发电厂商的报价策略研究[D];天津大学;2005年
2 马瑞;考虑负荷特性的电压崩溃及其市场化预防方法研究[D];华北电力大学(北京);2006年
3 吴世勇;基于博弈论的水电竞价策略研究[D];四川大学;2006年
4 郑镭;基于灰色理论的发电厂商竞价策略研究[D];东南大学;2006年
5 刘学海;梯级水电站群优化调度与运营策略研究[D];天津大学;2005年
6 王壬;电力市场风险管理理论及应用[D];华中科技大学;2006年
7 李晓军;市场环境下电力产业中的交易问题及相关优化模型研究[D];华北电力大学(北京);2007年
8 王瑞庆;考虑期权交易的电力市场纳什均衡及发电商竞争策略研究[D];上海大学;2008年
9 姜海洋;促进发电环节节能减排的煤电产业链合作优化模型[D];华北电力大学(北京);2010年
10 刘国中;温室气体排放权交易对发电公司投资策略和市场运行的影响[D];华南理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 罗斐;计及市场力影响的发电公司竞价策略研究[D];华南理工大学;2011年
2 马超;梯级水电站短期优化调度和竞价策略研究[D];天津大学;2005年
3 楼可炜;基于预测的电力市场报价方案评估与决策[D];东南大学;2006年
4 黄峻岭;省(市)电网企业购电策略研究[D];东南大学;2006年
5 张诗滔;电力市场购电侧报价策略的研究[D];东南大学;2006年
6 封嘉爱;日前交易开放前日调度计划优化的研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
7 傅裕;考虑市场力的远期合约及电力市场安全若干问题的研究[D];华北电力大学(北京);2007年
8 马伟;考虑远期合同的电力市场稳定性研究[D];华北电力大学(河北);2007年
9 田欣;混合交叉策略遗传算法及其应用研究[D];华北电力大学(河北);2009年
10 张怡;我国电力合约市场目标模式与运行机制研究[D];华北电力大学(北京);2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 张少华,李渝曾,周永兴,江峰青;考虑电力差价合同的发电厂报价策略研究[J];电力系统自动化;2000年08期
2 文福拴,A.K.David;电力市场中的投标策略[J];电力系统自动化;2000年14期
3 马新顺,文福拴,倪以信,刘建新,吴复立;计及风险的发电公司最优报价策略[J];电力系统自动化;2003年20期
4 马莉,文福拴,倪以信,吴复立;考虑风险约束的发电公司报价策略研究[J];电力系统自动化;2003年23期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴军基,李聪,杨伟;考虑远期合同市场的发电商竞价策略研究[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2004年04期
2 李晓军;颜汉荣;余志伟;钟志勇;黄杰波;谭忠富;;电力市场环境下基于电价互换的发电公司风险管理策略(英文)[J];电力科学与技术学报;2008年03期
3 张新华;;发电公司电力竞价策略研究[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2006年01期
4 娄娟,马勇,徐志勇,韩学山;多区域电力系统电力交易分析[J];东北电力学院学报;2001年02期
5 娄娟,韩学山;联营电力交易中发电公司竞标策略分析[J];东北电力学院学报;2002年04期
6 赵麦换;徐晨光;;基于博弈论的水电厂竞价上网[J];水电自动化与大坝监测;2005年06期
7 沙志成;基于博弈论的发电厂竞价策略综述[J];东方电气评论;2004年04期
8 黄志伟,陈允平,严正,倪以信;单一卖方电力市场及购电商竞价策略研究[J];电工技术学报;2004年04期
9 伍永刚,高英;一种基于预测电价的水电站报价方法研究[J];电工技术学报;2004年09期
10 刘严;谭忠富;刘明明;杨力俊;王成文;;Markov过程理论在发电商报价策略选择中的应用[J];电工技术学报;2005年12期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 方德斌;王先甲;;发电公司报价的不完全信息贝叶斯博弈模型研究[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
2 吴江;管晓宏;高峰;孙国基;;考虑风险的发电商优化报价学习模型[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
3 马新顺;;基于可信性理论的发电公司最优报价策略[A];第五届中国不确定系统年会论文集[C];2007年
4 刘建良;周杰娜;杨华;;基于双人博弈、参数估计下的发电商报价策略研究[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
5 张丽英;刘严;乞建勋;;电力市场环境下发电商两市场最优风险投标策略研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年
2 张森林;电力市场双边交易若干问题研究[D];华南理工大学;2011年
3 左廷亮;BOT项目公司的股东结构选择及股东行为特征研究[D];西南交通大学;2011年
4 杨勇;节能发电调度模式下梯级电站优化调度研究[D];西南交通大学;2010年
5 孙力勇;电力市场环境下发电公司的短期经济运行研究[D];上海交通大学;2007年
6 艾江鸿;考虑网损的发电商垄断行为及其规制竞价机制研究[D];重庆大学;2011年
7 马国庆;绿色能源发电侧定价机制研究[D];河北工业大学;2010年
8 汤玉东;电力市场下输电服务、市场稳定性的研究[D];南京理工大学;2002年
9 赵学顺;电力市场环境下AGC和运行备用的获取与定价[D];浙江大学;2003年
10 杨莉;基于可能性理论的发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈洋洋;基于鲁棒优化的电量分配模型的研究[D];长沙理工大学;2010年
2 李文娟;基于微分博弈的发电商报价模型及其分析[D];长沙理工大学;2010年
3 文强;基于鲁棒优化的POOL模式下的发电商自调度研究[D];长沙理工大学;2010年
4 王旭东;多置信水平Worst-case条件风险模型及其应用[D];长沙理工大学;2010年
5 张菁菁;电动汽车充电设施建设与发展的多方博弈分析[D];北京交通大学;2011年
6 蔡晓丽;我国区域电力市场的平衡账户和最高限价机制研究[D];华北电力大学(北京);2011年
7 罗斐;计及市场力影响的发电公司竞价策略研究[D];华南理工大学;2011年
8 伍玉林;基于市场机制的电力工业节能模式研究[D];华南理工大学;2011年
9 陈彦州;电力市场下供电公司的风险管理及交易风险控制软件研究与开发[D];华南理工大学;2011年
10 刘登高;电力期货市场条件下发电商电能配置策略研究[D];湖南大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 桂劲松,康海贵;结构可靠度计算的最优化方法及其Matlab实现[J];四川建筑科学研究;2004年02期
2 孙艳丰,郑加齐,王德兴,武华;基于遗传算法的约束优化方法评述[J];北方交通大学学报;2000年06期
3 胡斌,曾学贵;不等时距灰色预测模型[J];北方交通大学学报;1998年01期
4 李夕海,刘代志,张斌,赵克;序优化在核爆地震特征选择中的应用研究[J];兵工学报;2005年04期
5 胡志范;关于成本函数几个问题的探讨[J];商业研究;2000年02期
6 勾明,樊正堂;风险度量模型的研究[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
7 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期
8 宋军英,刘涤尘,陈允平;发电厂上网电价及竞争模式的探讨[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2000年03期
9 蓝信军,杨期余,江辉;加权模糊回归方法在电力负荷预测中的应用[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2003年04期
10 吴军基,李聪,杨伟;考虑远期合同市场的发电商竞价策略研究[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2004年04期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王鹏;发电市场合约管理与机组组合问题研究[D];华北电力(北京)大学;2001年
2 郭剑;电力市场环境下的电力系统分析方法研究[D];中国电力科学研究院;2001年
3 马莉;电力市场环境下发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
4 路世昌;煤炭企业流程再造研究[D];辽宁工程技术大学;2004年
5 李晓刚;当量电价定价机制与发电厂商报价策略研究[D];上海大学;2003年
6 侯云鹤;电力系统的群体智能优化及电力市场稳定研究[D];华中科技大学;2005年
7 王晛;应用非线性互补方法的电力市场均衡分析[D];上海大学;2006年
8 臧宝锋;不确定与竞争条件下的发电投资决策研究[D];东南大学;2006年
9 陈广娟;中国发电产业节能降耗的优化模型与方法研究[D];华北电力大学(北京);2008年
10 杨帮宇;耗散功率分量的算法分析与应用[D];湖南大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈永权;基于神经网络与博弈论相结合的发电公司竞价策略方法研究[D];华北电力(北京)大学;2002年
2 梁靖廷;基于实物期权理论的风险投资决策方法研究[D];武汉理工大学;2003年
3 吴海波;电力市场下AGC机组调配理论研究[D];大连理工大学;2003年
4 孙忠国;基于POOL模式的中长期电力合约交易策略及风险建模[D];西南交通大学;2003年
5 张建;实时边际电价预测模型研究[D];四川大学;2003年
6 祝涛;项目投资决策中的实物期权理论与模型研究[D];西安理工大学;2004年
7 熊薇;实物期权理论及其在投资决策方面的应用研究[D];四川大学;2004年
8 鲁丽娟;电力市场中市场力相关问题研究[D];华中科技大学;2004年
9 段善雨;实物期权理论及其在企业投资决策中的应用研究[D];湖南大学;2005年
10 李丽娜;实物期权思想在战略投资决策中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孟静;;电力市场稳定性分析与风险管理[J];才智;2012年03期
2 刘俊勇;刘嘉佳;田立峰;;电力市场下水电营销决策理论[J];电力科学与技术学报;2007年01期
3 王绵斌;谭忠富;曹福成;李星梅;赵杰;;输配分开环境下供电公司购电风险的优化控制模型[J];电工技术学报;2007年09期
4 宋艺航;谭忠富;于超;姜海洋;;需求侧峰谷分时电价对供电公司购售电风险影响分析模型[J];电工技术学报;2010年11期
5 雷霞;刘俊勇;张力;;基于二层优化的配电网交易整合模型[J];电工技术学报;2011年02期
6 孙小江;王帅;李伟;;月度电量滚动模型与算法研究[J];电工技术;2011年10期
7 李翔;魏汉英;;计及风险的供电公司最优购电决策模型研究[J];电力科学与工程;2009年04期
8 陈星莺;李华昌;廖迎晨;刘皓明;;不完全信息下的供电公司最优竞价策略[J];电力需求侧管理;2006年04期
9 薛禹胜;彭慧敏;;电力市场与电力系统交互动态仿真设计[J];电力系统自动化;2006年23期
10 王秀丽;周鹏;王锡凡;;发/供电公司市场均衡及竞价策略[J];电力系统自动化;2007年06期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 涂启玉;蔡华祥;;市场交易规则下水火电同台排序竞价策略研究[A];2010年云南电力技术论坛论文集(优秀论文部分)[C];2010年
2 马新顺;;基于可信性理论的发电公司最优报价策略[A];第五届中国不确定系统年会论文集[C];2007年
3 张丽英;刘严;乞建勋;;电力市场环境下发电商两市场最优风险投标策略研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
4 王瑞庆;王佛雄;季文天;王成;马杰;;可中断负荷和分布式发电对配电公司购电组合的影响[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
5 李科阳;周明;李庚银;;考虑节能优先与发电权交易的合约电量分解模型[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年
2 褚景春;基于需求侧参与的竞争性电力市场理论及应用研究[D];华北电力大学(北京);2011年
3 郭兴磊;电力市场风险规避及对市场力影响研究[D];重庆大学;2011年
4 马国庆;绿色能源发电侧定价机制研究[D];河北工业大学;2010年
5 王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
6 陈汉利;中国电力结构及其市场风险度量研究[D];湖南大学;2011年
7 靳丽莹;广东省自然保护区有效管理评估及其发展研究[D];北京林业大学;2012年
8 段登伟;配电市场管制及供电公司风险规避的定价研究[D];四川大学;2005年
9 吴世勇;基于博弈论的水电竞价策略研究[D];四川大学;2006年
10 易俗;基于数字仿真的地区配电市场运营风险分析及综合决策研究[D];中国电力科学研究院;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈洋洋;基于鲁棒优化的电量分配模型的研究[D];长沙理工大学;2010年
2 王萍萍;基于捕食搜索策略的遗传算法的研究及应用[D];江南大学;2011年
3 张菁菁;电动汽车充电设施建设与发展的多方博弈分析[D];北京交通大学;2011年
4 张振;电力工业宏观政策对东北电网公司经营影响分析[D];华北电力大学(北京);2011年
5 吴海林;节能调度对电力企业的影响分析模型研究[D];华北电力大学(北京);2011年
6 罗斐;计及市场力影响的发电公司竞价策略研究[D];华南理工大学;2011年
7 伍玉林;基于市场机制的电力工业节能模式研究[D];华南理工大学;2011年
8 石辉;基于灰技术的配电网节能评估与规划研究[D];华南理工大学;2011年
9 于健;电力市场环境下水库发电调度预警决策系统研究[D];郑州大学;2011年
10 周旭;区域电力辅助服务市场评价体系[D];上海交通大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 管晓宏,赖菲;电力市场中电力供应商竞标策略的选择[J];电力系统自动化;2000年11期
2 文福拴,A.K.David;电力市场中的投标策略[J];电力系统自动化;2000年14期
3 任震,黄福全,黄雯莹,吴杰康;电力市场中的发电厂投标组合策略[J];电力系统自动化;2002年02期
4 刘亚安,管晓宏;考虑风险因素的两市场购电优化分配问题[J];电力系统自动化;2002年09期
5 杨莉,文福拴,吴复立,倪以信,邱家驹;基于可能性理论的发电公司最优报价策略[J];电力系统自动化;2002年23期
6 马新顺,文福拴,倪以信,刘建新,吴复立;计及风险的发电公司最优报价策略[J];电力系统自动化;2003年20期
7 马磊,房鑫焱,侯志俭;发电侧市场竞争策略的风险分析及决策模型[J];继电器;2001年12期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马新顺,刘建新,文福拴,倪以信,吴复立;计及风险并考虑差价合约的发电公司报价策略研究[J];华北电力大学学报;2005年01期
2 汤玉东,吴军基,邹云;Power Pool中发电公司竞价问题的微观经济学分析[J];电力系统自动化;2003年15期
3 刘宝华;姚鸿男;王冬容;;华东电力市场发电公司理性报价策略分析[J];华东电力;2006年11期
4 刘国中;文福拴;薛禹胜;;温室气体排放权交易对发电公司最优报价策略的影响[J];电力系统自动化;2009年19期
5 任玉珑,邹小燕,张新华;基于一级密封拍卖的发电公司竞价博弈模型[J];系统工程学报;2003年03期
6 黄永皓,尚金成,康重庆,夏清,孟远景,何南强;电力中长期合约交易市场的运作机制及模型[J];电力系统自动化;2003年04期
7 ;日本原子力发电公司同法国电力公司签订信息交流协定[J];国外核新闻;1996年07期
8 莫文勇;李周清;;激情跨越——合山发电有限公司发展纪实[J];广西电业;2005年11期
9 陈茜;;浅谈发电公司的日成本核算[J];湖南商学院学报;2006年01期
10 莫文勇;;对合山发电公司人才战略的思考[J];广西电业;2008年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭兴磊;张宗益;;电力市场中的单边差价合约和默契合谋行为[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
2 祖博;;演化博弈论在发电侧电力市场竞价中的应用[A];第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集[C];2006年
3 钱仲威;;发挥党的政治优势 健全和完善国有发电公司法人治理结构[A];湖北省职工思想政治工作优秀科研成果汇编(1999-2000)[C];2001年
4 邢小平;;试论发电公司投资建设抽水蓄能电站的经济效益[A];2004年全国抽水蓄能学术年会论文集[C];2004年
5 邢小平;;试论发电公司投资建设抽水蓄能电站的经济效益[A];抽水蓄能电站工程建设文集(2004)[C];2004年
6 林菁;徐有亮;曾雅生;郑思口;;福建水口发电公司“水文化”的探索与实践[A];“改革开放与企业文化建设”研讨会论文集[C];2008年
7 邹宣永;;福建金溪流域发电公司管控模式研究[A];福建省科学技术协会第七届学术年会分会场——提高水力发电技术 促进海西经济建设研讨会论文集[C];2007年
8 邢小平;;泰安抽水蓄能电站与燃煤火力发电厂联合运行的经济性浅析[A];抽水蓄能电站建设经验技术交流会论文集[C];2002年
9 刘严;杨力俊;谭忠富;乞建勋;;用于发电企业报价策略选择中的多阶段决策方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
10 马新顺;;基于可信性理论的发电公司最优报价策略[A];第五届中国不确定系统年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 特约记者 王德利;双辽发电公司筑牢安全基础促进扭亏增盈[N];东北电力报;2008年
2 记者 罗猛 通讯员 吴海强;合山发电公司全力扭亏减亏[N];广西日报;2009年
3 记者 罗猛;合山发电公司“上大压小”工程项目开工[N];广西日报;2009年
4 杨巧娣;尽职履责 彰显价值[N];河北日报;2010年
5 记者 武春晖 通讯员 王坚康;平圩发电公司深挖节能潜力提升盈利空间[N];淮南日报;2010年
6 程智 吴广武;“不平常”不负众望 “甲中华”再创辉煌[N];淮南日报;2008年
7 李兵;双辽发电公司全面施行流程管理[N];东北电力报;2009年
8 记者 许亚琴;抢占市场 加快二期工程建设[N];泸州日报;2009年
9 记者 李仲宏;我州与国电四川发电公司签订水电资源开发股东协议[N];阿坝日报;2009年
10 通讯员 刘旭;京蒙合作办电的典范[N];首都建设报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘国中;温室气体排放权交易对发电公司投资策略和市场运行的影响[D];华南理工大学;2010年
2 孙力勇;电力市场环境下发电公司的短期经济运行研究[D];上海交通大学;2007年
3 马莉;电力市场环境下发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
4 曹福成;电网企业购售电经营中的优化模型与方法研究[D];华北电力大学(北京);2007年
5 张明文;中国煤电产业链协调发展的优化模型研究[D];华北电力大学(北京);2009年
6 马新顺;电力市场环境下的发电公司策略性投标机理研究[D];华北电力大学(河北);2006年
7 寻斌斌;排污权交易市场与电力市场的交互作用研究[D];华南理工大学;2011年
8 许诺;电力市场环境下的发电投资决策与监管问题的研究[D];浙江大学;2007年
9 张集;电力市场的市场力规制理论及应用研究[D];华北电力大学(北京);2007年
10 贾德香;电力市场环境下的电源规划方法研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨扬;发电公司规模经济及横向并购效应研究[D];华北电力大学(北京);2011年
2 袁伟达;YM发电公司绩效考核体系设计[D];华北电力大学(北京);2006年
3 彭燕涛;运用智能模拟的发电公司竞价策略研究[D];华北电力大学(北京);2006年
4 葛前华;SY发电公司人力资源管理再造的研究[D];南京理工大学;2008年
5 王建;SDZT发电公司薪酬管理制度方案设计[D];华北电力大学(河北);2008年
6 邹小燕;电力市场化进程中发电公司的竞价博弈模型及实证分析[D];重庆大学;2003年
7 张振国;转型时期国有发电企业行为差异及治理路径选择[D];西南财经大学;2007年
8 唐江桦;基于PSO算法的发电公司最优报价投标策略的研究[D];长沙理工大学;2009年
9 马伟;考虑远期合同的电力市场稳定性研究[D];华北电力大学(河北);2007年
10 商令筠;青岛发电公司发电设备检修项目管理研究[D];华北电力大学;2011年
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