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《大连铁道学院学报》 2004年02期
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VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

陈立新  
【摘要】:VaR是风险估值模型(ValueatRisk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具 本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展
【作者单位】大连铁道学院管理工程系
【分类号】:F830.91

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 赵宏宇;风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D];四川大学;2006年
2 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 章斌;我国上证综指收益率VaR多峰分布模型的实证研究[D];江苏大学;2006年
2 林加强;VaR方法在我国股票市场中的应用研究[D];重庆大学;2005年
3 石俊芳;上证A股指数VaR模型的比较及其实证研究[D];上海海事大学;2005年
4 徐滢燕;我国开放式基金市场风险管理研究[D];东华大学;2005年
5 伊霞;VaR模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究[D];华北电力大学(北京);2006年
6 周合生;我国证券市场的风险研究[D];山东大学;2006年
7 田晓兰;ARCH模型族的参数估计及其应用研究[D];北京交通大学;2006年
8 庄惠红;融入VAR的上市公司财务危机预警模型研究[D];浙江大学;2007年
9 姚娜;VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究[D];西北大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
2 范英;VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学;2000年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王春峰,张伟;基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理[J];系统工程理论方法应用;2001年04期
2 郭福华,彭大衡,吴健雄;机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究[J];中国管理科学;2004年01期
3 王苹;风险管理测度VaR和TCE的实证研究[J];青岛科技大学学报(自然科学版);2005年04期
4 孙利,于红;加入WTO后人民币资本项目管理对策分析[J];南开经济研究;2001年05期
5 王春峰,张伟;具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型[J];管理科学学报;2001年05期
6 陈学华,杨辉耀;RAROC方法及证券投资基金绩效评估[J];华南金融研究;2002年06期
7 王馨;我国地方性金融机构资本缺陷及补充机制[J];金融研究;2004年11期
8 翟东升,袁宁;我国股市风险测算方法研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2001年03期
9 孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
10 郭志钢,张晶,朱小梅,潘昱;概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真[J];北京联合大学学报;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2 陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
3 周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
4 肖春来;柴文义;扬威;;条件VaR理论的应用与研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
5 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 禹敏;股票市场收益分布、波动特征与风险度量研究[D];湖南大学;2007年
2 张昇平;风险测度一致性的拓展研究[D];上海交通大学;2007年
3 易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
4 张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
5 赵宏宇;风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D];四川大学;2006年
6 陈永清;我国证券市场泡沫理论与实证研究[D];浙江大学;2007年
7 冯建友;现代信用风险管理模型的发展与比较研究[D];中国科学技术大学;2007年
8 何来维;表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2007年
9 刘嘉佳;电力市场环境下水电的优化调度和风险分析[D];四川大学;2007年
10 李正红;中国债券投资的利率风险研究[D];西北工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 夏戌罡;寿险公司的资产负债管理研究[D];上海交通大学;2008年
2 周小敏;基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究[D];湖南大学;2007年
3 刘立;我国股指期货市场研究[D];四川大学;2006年
4 李化想;基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析[D];武汉理工大学;2007年
5 王丽娜;VaR在我国开放式基金风险管理中的应用[D];东北财经大学;2007年
6 梁艳;我国橡胶期货风险度量实证研究[D];东北财经大学;2007年
7 周心莲;基于Copula理论的投资组合VaR研究[D];武汉理工大学;2007年
8 郝波;汇改后中国外汇市场波动性及其对股票市场的影响[D];东北财经大学;2007年
9 夏程波;我国建立VAR体系管理金融市场风险研究[D];四川大学;2007年
10 敖克武;我国开放式基金流动性风险研究[D];四川大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任达,屠新曙;无风险利率下投资组合的有效前沿[J];北京理工大学学报(社会科学版);2002年02期
2 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
3 陈收,赵禹骅;证券组合投资有效集及有效边界的确定的方法研究[J];管理工程学报;1997年02期
4 马永开,唐小我;不允许卖空的β值证券投资决策模型研究[J];管理工程学报;1999年04期
5 彭晗;中国证券投资基金选股能力和择机能力的实证研究[J];贵州财经学院学报;2002年04期
6 胡燕京,张方杰;中国股票市场、基金市场及国债市场间的协整关系研究[J];华东经济管理;2005年02期
7 沈伟,肖冬荣;组合投资理论分析及应用研究[J];湖北大学学报(自然科学版);2002年02期
8 王凯涛,胡四修;深圳股票市场与基金市场互动关系的计量分析[J];湖北大学学报(自然科学版);2003年01期
9 朱厚任;风险证券组合投资的最优化分析[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2001年02期
10 李善民,徐沛;Markowitz投资组合理论模型应用研究[J];经济科学;2000年01期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
2 蒋敏;胡奇英;孟志青;;多目标条件风险值的一种求解方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
2 黄晓薇;关于一类β-ARCH模型参数估计的研究[D];吉林大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 胡婷;VaR方法在证券投资基金风险管理中的应用研究[D];华中科技大学;2004年
2 王玉玲;基于稳定分布的中国股票市场VaR研究[D];武汉理工大学;2004年
3 龚锐;在险价值(VaR)方法在中国金融市场风险度量中的应用[D];重庆大学;2005年
4 陈国武;证券投资风险的VAR测评及实证分析[D];西南交通大学;2004年
【二级引证文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 夏程波;我国建立VAR体系管理金融市场风险研究[D];四川大学;2007年
2 李华;房地产投资风险管理的实证研究[D];武汉科技大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 张则斌,黄智猛;风险资本与VaR资本分配方法修正[J];预测;2000年02期
2 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
3 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈浪南,陈海山;跨国公司交易风险测量的新发展[J];国际金融研究;1995年11期
2 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量的总体框架[J];国际金融研究;1998年09期
3 朱玉旭,田守芬;证券投资风险评估方法评述[J];预测;1998年02期
4 陆晓明;银行风险管理的方向──全面风险管理(续)[J];国际金融研究;1999年09期
5 ;银行资本充足的新结构(下)——巴塞尔委员会1999年6月3日的建议[J];新金融;1999年08期
6 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
7 钱荣堃;VaR:金融风险管理的新型方法与思想——评王春峰教授《金融市场风险管理》一书[J];国际金融研究;2001年07期
8 王春峰,张伟;具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型[J];管理科学学报;2001年05期
9 蒋洪迅,邱菀华;信用风险下存款策略研究[J];系统工程理论与实践;2002年11期
10 李永平;对金融企业会计控制的思考[J];山西财税;2002年09期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
2 谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 国泰君安证券研究所 田宏伟;金融工程方法在保险业中的应用前景[N];证券时报;2001年
2 王斌;影响区域投资的因素分析[N];证券时报;2002年
3 ;澳洲的新白领[N];中国证券报;2003年
4 宋雪芬;因为懂得 所以坚持[N];期货日报;2003年
5 王群 王蓓;福州海关启用风险管理[N];国际商报;2004年
6 本报记者 刘国水;基金:借科技手段控制风险[N];金融时报;2004年
7 彭伏阳 江洪;期货投资基金风险控制探析[N];期货日报;2004年
8 刘藉仁;风险控制重于业绩表现[N];证券时报;2004年
9 本报记者 周文亮 童可;钱辉 金融工程支持量身定做[N];证券时报;2004年
10 张娓;保险公估人,澳大利亚新白领[N];国际金融报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
2 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
3 梁庆文;企业年金基金的风险管理研究[D];中国科学技术大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄玉龙;金融市场风险管理研究:VaR方法[D];西南财经大学;2003年
2 陈立新;VaR风险测量模型及其在中国股票市场中的应用研究[D];东北财经大学;2002年
3 郭丹;金融市场风险测量的优化模型研究[D];西北工业大学;2004年
4 巩前锦;条件风险价值(CVaR)在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
5 唐平海;证券投资基金动态风险管理模型的建立及应用[D];中南大学;2003年
6 黎宏;电力板块股票市场风险的实证研究[D];南京理工大学;2004年
7 雷东;证券投资基金市场风险管理的实证研究[D];武汉大学;2004年
8 许朔;VaR方法在中国证券市场风险研究中的应用[D];天津大学;2003年
9 张敏;非线性跟踪—微分器在VaR中的应用研究[D];湘潭大学;2004年
10 余利志;基于VaR的电力公司金融头寸优化网络模型研究[D];浙江大学;2004年
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