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《电子科技大学学报(社科版)》 2011年03期
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基于投资者偏好的模糊投资组合模型

赵丽华  杨勇  张再生  
【摘要】:研究了模糊环境下的投资组合优化,将证券的收益率描述为模糊变量,基于可信性理论,提出了平均损失风险,利用平均损失风险的加权平均度量投资风险,此风险度量可以反映投资者的不同风险偏好程度,并建立了模糊环境下的投资组合模型。
【作者单位】天津大学;
【基金】:2006年度国家自然科学基金重点项目(70633001)
【分类号】:F224;F830.59

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈其安;朱敏;赖琴云;;基于投资者情绪的投资组合模型研究[J];中国管理科学;2012年03期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 孙碧波;基于学习行为的噪声交易者情绪演化研究[D];复旦大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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5 吴亮谷;节前交投活跃 收益率持续上扬[N];证券时报;2009年
6 第一创业固定收益研究组 刘建岩;长债收益率存在上行压力[N];中国证券报;2009年
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10 建银国际;美国长债收益率上升对香港的影响[N];证券时报;2009年
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1 洪江;客观的风险度量与风险偏好相关研究[D];浙江大学;2011年
2 张家顺;不确定环境下的更换策略模型[D];天津大学;2009年
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8 尹志军;工程项目投资风险度量与模拟及收益优化模型研究[D];河北工业大学;2002年
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