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《东莞理工学院学报》 2018年03期
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基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究

闫玲  巫朝霞  
【摘要】:运用GARCH族模型对黄金9999近6年的1 500个收盘价数据进行拟合分析。根据数据的正态性检验、ARCH效应检验以及根据AIC准则对模型进行筛选,发现EGARCH(3,3)模型对黄金现货价格的日对数收益率拟合效果最好。通过模型分析可知我国黄金市场存在非对称性现象,坏消息传来时黄金收益率受到的冲击更大。
【作者单位】新疆财经大学应用数学学院
【分类号】:F224;F832.54

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