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《东方企业文化》 2010年04期
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关于VaR在风险管理中的研究综述

田蓉  周密  
【摘要】:风险管理技术日益成为金融工程与金融管理领域最重要的研究对象之一,而风险度量技术则是风险管理的核心与基础。只有在准确度量风险暴露头寸的基础上才能更好的进行风险管理。风险测量技术从最早的简单静态的资产-负债管理不断演化发展,时至当下,VaR技术成为最为风靡的风险度量技术。计算VAR的技术方法层出不穷,主要可分为三类:参数法(包括各种正态参数法、加权平均法等);非参数法(包括历史模拟法和蒙特卡洛模拟法);半参数法(包括极值理论等)
【作者单位】中央财经大学中国金融发展研究院;
【分类号】:F224;F830

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 张冬青;中国股市风险模型比较分析[D];山东大学;2011年
2 刘超平;α-混合样本下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性[D];广西师范大学;2011年
3 周贵霞;p-混合样本VaR核型估计的均方误差及其应用[D];广西师范大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 华仁海,丁秀玲;我国股票市场收益、交易量、波动性动态关系的实证分析[J];财贸经济;2003年12期
2 高松,李琳,史道济;平稳序列的POT模型及其在汇率风险价值中的应用[J];系统工程;2004年06期
3 樊智,张世英;VaR的波动持续性研究[J];系统工程理论方法应用;2002年04期
4 黄泊;期权的风险度量指标VaR研究[J];预测;2000年02期
5 范英;股市风险值估计的EWMA方法及其应用[J];预测;2001年03期
6 范英;VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学;2000年03期
7 黄海,卢祖帝;VaR的主要计算方法述评[J];管理评论;2003年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
2 鞠彦兵,冯允成,王爱华;航空客运超售风险研究[J];北京航空航天大学学报;2002年05期
3 钟波;陈珂;;运用基于Bayes估计的阈值模型计算VaR[J];北京工商大学学报(自然科学版);2008年05期
4 邓涛;蓝慧;;我国黄金交易价格的波动性与风险[J];山东工商学院学报;2011年01期
5 余佳子;;全国社保基金股票投资组合风险测度分析[J];中国城市经济;2011年27期
6 阎石;李连伟;;我国期货价格风险管理研究——基于VaR方法与GARCH-t模型的视角[J];财经问题研究;2011年09期
7 张志英;;基于ARCH类模型的国债市场波动率研究[J];财会月刊;2008年29期
8 申卓明;宋瑞敏;霍利君;;运用VaR工具分析投资组合风险[J];财会月刊;2010年27期
9 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
10 陈立新;VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用[J];大连铁道学院学报;2004年02期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 刘新华;黄大山;;中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析及改进[A];第二届不确定系统年会论文集[C];2004年
2 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
3 翁毅;李序颖;;POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
4 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周寻;中国基金制养老基金投资运营研究[D];辽宁大学;2010年
2 胡玉玺;中国铜期货市场价格相关性与波动性研究[D];中南大学;2011年
3 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
4 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
5 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
6 李建军;股票市场的分形特征和股票价格的FIGARCH模型研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
7 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
8 赵强;我国证券市场综合理论研究[D];天津大学;2004年
9 曹艳;期权理论及其在石油企业经营管理中的应用研究[D];大庆石油学院;2004年
10 郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
2 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
3 赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
4 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
5 袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年
6 杨谷民;基于GARCH模型的VAR方法在证券投资基金中的应用及分析[D];南京财经大学;2010年
7 罗会程;基于VaR金融风险管理模型的比较研究[D];淮北师范大学;2010年
8 樊葵葵;稳定分布下股指期货的保证金设计[D];浙江大学;2010年
9 许正山;VaR、CVaR方法的改进及其在金融风险度量中的应用[D];武汉理工大学;2010年
10 崔素娟;基于动静态极值理论的人民币汇率风险测度[D];东北财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
2 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
3 马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
4 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
5 韦香兰;杨善朝;赵翌;;α混合序列下的核型分位数估计的Bahadur表示[J];广西师范大学学报(自然科学版);2008年01期
6 姚奎栋,孙轶玥;VAR的计算方法[J];沈阳航空工业学院学报;2002年03期
7 姚刚;风险值测定法浅析[J];经济科学;1998年01期
8 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
9 邵启满;关于ρ-混合序列的完全收敛性[J];数学学报;1989年03期
10 杨善朝;混合序列矩不等式和非参数估计[J];数学学报;1997年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 丁军军;基于CAViaR方法的我国股票市场风险度量及波动性研究[D];厦门大学;2007年
2 覃苑;ρ-混合样本VaR核型估计的均方误差和窗宽选择[D];广西师范大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
2 李双成 ,张宏伟 ,赵长城;中国股票市场价格波动与信息流关系的实证分析[J];河北经贸大学学报;2002年04期
3 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
4 范英;建立商业银行风险管理信息系统的几点思考[J];科技进步与对策;2000年07期
5 尹剑,陈芬菲;介绍一种二元阈值方法在股票指数上的应用[J];数理统计与管理;2002年02期
6 史道济,冯燕奇;多元极值分布参数的最大似然估计与分步估计[J];系统科学与数学;1997年03期
7 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
8 张喜彬,张世英;关于单整时间序列非线性变换的研究[J];系统工程学报;1998年02期
9 樊智,张世英;金融市场的效率与分形市场理论[J];系统工程理论与实践;2002年03期
10 张世英,李汉东,樊智;金融风险的持续性及其规避策略[J];系统工程理论与实践;2002年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王海侠;;基于VaR的金融市场风险管理[J];统计与决策;2007年18期
2 张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报;2006年12期
3 余为丽;;VaR估计的非参数模型——历史模拟法[J];消费导刊;2008年20期
4 苗刚;浅析VaR的计算及其应用问题[J];和田师范专科学校学报;2005年04期
5 李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期
6 任梅春;韩萍;;关于风险度量方法VaR的文献综述[J];科技信息;2006年11期
7 景明利;张峰;杨纯涛;;金融风险度量VaR与CVaR方法的比较研究及应用[J];统计与信息论坛;2006年05期
8 杨立;胡明昊;任九泉;;一种新的基于VaR的风险度量WES[J];桂林工学院学报;2008年04期
9 叶华;王跃平;;VaR在商业银行汇率风险管理中的应用[J];经济与社会发展;2007年02期
10 彭芳春;;商业银行风险管理与VaR方法应用研究[J];理论月刊;2007年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李昊;;浅析我国商业银行利率风险的管制问题[A];吉林省行政管理学会“加强体制机制创新,建设服务型政府”研讨会论文集(《吉林政报》2008·理论专刊)[C];2008年
2 邱惠;;护理风险管理在我科的做法与体会[A];中华护理学会第11届全国骨科护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编[C];2009年
3 梁飞媛;;现金流量管理与企业风险控制[A];中国会计学会高等工科院校分会2006年学术年会暨第十三届年会论文集[C];2006年
4 朱静华;徐小红;;护理风险管理[A];河南省第十次手术室护理学术会议暨围手术期安全护理高级研修班论文集[C];2008年
5 杨玲玲;;风险导向内部审计在风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
6 李欢;陈宏;;供应链风险探讨[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
7 武志昂;;药品风险管理概要[A];2008中国药学会学术年会暨第八届中国药师周报告集[C];2008年
8 张立萍;;现代风险管理环境下的风险导向审计研究和应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
9 徐滨;;浅析上市公司内部审计在风险管理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
10 孙育红;;手术室的风险管理[A];全国第十届手术室护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编(下)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 贺 频;风险管理是投资的领航员[N];中国企业报;2004年
2 本报记者 王 佳;依靠风险管理 建“耳聪目明”现代海关[N];中国国门时报;2004年
3 宋一欣;内部控制与风险管理有何规定[N];上海金融报;2002年
4 北京中期期货研究所副所长 王骏;提升风险管理能力是实行分类监管的基础目标[N];期货日报;2009年
5 记者 刘旭;大豆加工企业亟补风险管理课[N];国际商报;2005年
6 陈忠阳;现代金融 风险管理出现新变化[N];金融时报;2000年
7 袁德金 黎强;美军转型中的风险管理[N];学习时报;2005年
8 闫威谢春晖;风险管理面临机遇[N];中国保险报;2007年
9 李雪艳;强化中国金融业的风险管理[N];中国保险报;2007年
10 何学民;四川公司加强法律风险管理[N];华中电力报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
2 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
3 吴明;股指期货法律问题研究[D];中国政法大学;2008年
4 孙彤;基于价值增长的企业绩效评价体系创新研究[D];天津大学;2009年
5 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
6 付玉秀;创业投资的风险管理机制研究[D];浙江大学;2003年
7 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年
8 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年
9 张明;城市土地整理风险管理研究[D];华中农业大学;2005年
10 房德东;农业高新技术创业投资风险管理研究[D];西北农林科技大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 唐海涛;证券投资风险管理系统设计研究[D];吉林大学;2005年
2 潘妤;基础设施的项目融资风险管理研究[D];重庆大学;2005年
3 张红;基于VAR模型的货币市场基金风险管理研究[D];中国海洋大学;2007年
4 李俊杰;我国外汇储备管理研究[D];中南大学;2007年
5 沈建国;BIFFEX风险管理研究与启示[D];上海海事大学;2005年
6 冯琦;项目融资风险的识别评估与处理[D];青岛大学;2007年
7 徐滢燕;我国开放式基金市场风险管理研究[D];东华大学;2005年
8 张琳;新形势下火电项目融资风险管理研究[D];华北电力大学(河北);2007年
9 邱大成;我国股指期货风险管理研究[D];沈阳大学;2009年
10 范麟;浅谈衍生品金融风险控制[D];华东师范大学;2009年
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