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《中国地质大学学报(社会科学版)》 2008年01期
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基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究

李胜歌  张世英  
【摘要】:就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。
【作者单位】天津大学管理学院 天津大学管理学院
【基金】:国家自然科学基金资助项目(70471050)
【分类号】:F830

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