金融机构解决中小企业贷款信息不对称问题之道——内部评级法及违约概率与违约损失率的计量

【摘要】：中小企业融资难题困扰着我国中小企业的发展,其中一个重要因素就是金融机构与中小企业之间的信息不对称。内部评级法被认为是解决中小企业贷款信息不对称问题的渠道之一,本文根据巴塞尔新资本协议介绍了内部评级法及违约概率与违约损失率的计量。文中概述了巴塞尔新资本协议中对计量的要求和不同情况下的计量方法,并且还简要介绍了几个计量模型,进一步充实了违约概率和违约损失率的计量方法。

【作者单位】：西安交通大学经济与金融学院
【分类号】：F224

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	【引证文献】
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前4条

1	庞良;资本约束下的商业银行贸易融资业务策略[D];北京大学;2006年
2	张晨琤;企业规模、所有制形式与还贷行为的关系[D];南京理工大学;2007年
3	周敏;我国商业银行信用风险的FSVM度量及其定价研究[D];重庆大学;2008年
4	蒋雪;我国商业银行内部评级体系研究[D];哈尔滨工程大学;2008年

	【参考文献】
	【参考文献】

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前3条

1	武剑;内部评级法中的违约损失率(LGD)模型——新资本协议核心技术研究[J];国际金融研究;2005年02期
2	武剑,王健;新资本协议中违约概率模型的研究与应用[J];世界经济;2003年09期
3	于立勇,詹捷辉,金建国;内部评级法中违约概率与违约损失率的测算研究[J];统计研究;2004年12期

	【共引文献】
	【共引文献】

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前10条

1	宋首文;;论商业银行内控制度的构建要素[J];北京工商大学学报(社会科学版);2006年01期
2	任宇航;侯光明;孙孝坤;;巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年05期
3	黄菲菲;陈金龙;;国内外违约挽回率影响因素的比较研究及启示[J];商业研究;2006年19期
4	张同键;杨爱民;张成虎;;国有商业银行操作风险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析角度的检验[J];重庆大学学报(社会科学版);2008年03期
5	于卫兵;;商业银行中间业务信息披露探究[J];财会通讯;2011年03期
6	刘元庆;郑志国;;新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术[J];金融论坛;2006年01期
7	于晨曦;;抵押风险分析和抵押贷款违约损失率研究[J];金融论坛;2007年02期
8	于晨曦;孙俊波;;商业银行抵押风险分析[J];金融论坛;2008年01期
9	赵鹏;;新巴塞尔协议与完善我国银行业监管[J];当代经济;2008年07期
10	倪旎;;论我国信用评级行业[J];当代经济;2008年12期

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前4条

1	工行内审上海分局课题组;;商业银行实施风险导向内部审计的策略研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
2	张可;罗霞;张洪波;武百鸣;丁捷;谢小林;王进;王炯;;道路运输行业信用信息系统示范工程的研究与开发[A];第二届中国智能交通年会论文集[C];2006年
3	张秀智;;巴塞尔新资本协议下的房地产抵押估价[A];国际房地产估价论坛——估价与财产保护论文集（第二册）[C];2008年
4	陈晓卫;;巴塞尔新资本协议与宽松货币政策下的银行全面风险管理[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

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前10条

1	石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究：国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
2	何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
3	金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
4	齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
5	董积生;商业银行信用风险管理[D];华中科技大学;2005年
6	李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
7	荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
8	陈晓茜;基于和谐制衡[D];天津大学;2005年
9	石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
10	皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年

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前10条

1	蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
2	刘剑锋;S市农业银行绿色贷款风险评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
3	曾莹;基于财务危机预警模型的商业银行信贷风险管理研究[D];湘潭大学;2010年
4	姜毅;随需而变的贷款系统的设计与实现[D];华东师范大学;2010年
5	潘江浩;我国银行监管的问题研究[D];西北大学;2010年
6	孙忠伟;辽宁省农村信用社联合社信贷风险管理模式研究[D];沈阳理工大学;2010年
7	张晋江;商业银行公司客户信贷风险评估系统的分析与设计[D];电子科技大学;2010年
8	张筠;我国商业银行信用风险管理实践研究[D];浙江大学;2011年
9	刘玲;内部评级法在我国商业银行信用风险管理中的应用研究[D];新疆财经大学;2010年
10	朱海燕;我国商业银行风险管理中经济资本的应用研究[D];新疆财经大学;2010年

	【同被引文献】
	【同被引文献】

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前10条

1	程功;任宇航;;银行内部评级体系模型验证研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年01期
2	任宇航;侯光明;孙孝坤;;巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年05期
3	《银行家》研究中心课题组;王松奇;刘煜辉;欧明刚;;2005-2006中国商业银行竞争力评价(摘要)[J];银行家;2006年04期
4	刘百花;亲周期性与国际政策协调的可行性研究——兼论我国实施BaselⅡ的相关问题[J];财经研究;2003年09期
5	于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
6	李开秀,费明群;信息不完全的信用风险定价模型及其在我国的应用[J];财会通讯(学术版);2005年03期
7	龙海明,黄卫;VaR在消费信贷风险管理中的应用[J];财经理论与实践;2002年06期
8	管七海;建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究[J];金融论坛;2005年08期
9	何自力;;银行中小企业贷款的效益与风险分析[J];金融论坛;2006年01期
10	关大宇;;我国商业银行贷款定价的最优化模型设计[J];金融论坛;2006年03期

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前3条

1	叶建亮;交易扩展中的信用——一个制度与组织的视角[D];浙江大学;2004年
2	崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
3	石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年

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前5条

1	李俊;论结构性贸易融资及其在中国的应用[D];对外经济贸易大学;2005年
2	黄强;商业银行信贷风险的评估与控制[D];吉林大学;2005年
3	薛锦辉;银行贸易融资创新与管理研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4	闫震;建设银行CCB分行信用评级方法分析[D];吉林大学;2006年
5	陈平;我国商业银行信用风险内部评级体系研究[D];北京物资学院;2007年

	【二级引证文献】
	【二级引证文献】

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前2条

1	陶小娟;完善我国商业银行内部评级体系的研究[D];安徽大学;2011年
2	张天璐;美国农村金融机构风险控制研究[D];哈尔滨工业大学;2011年

	【二级参考文献】
	【二级参考文献】

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前7条

1	王春峰,李汶华;商业银行信用风险评估:投影寻踪判别分析模型[J];管理工程学报;2000年02期
2	王春峰,李汶华;小样本数据信用风险评估研究[J];管理科学学报;2001年01期
3	于立勇;商业银行信用风险评估预测模型研究[J];管理科学学报;2003年05期
4	于立勇,李汉铃,关龙;基于具有吸收态马尔可夫链的银行逾期贷款风险分析[J];数量经济技术经济研究;2000年11期
5	于立勇,李汉铃,何亚琼;信用风险评估中贷款风险度的波动性分析[J];数量经济技术经济研究;2002年03期
6	于立勇,周燕;商业银行信用风险衡量的一种新标准[J];数量经济技术经济研究;2002年09期
7	于立勇,曹凤岐;论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平[J];数量经济技术经济研究;2004年01期

	【相似文献】
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前10条

1	卓佳;孙晓光;陈亚楠;;我国银行业抵押贷款违约损失率现状分析及政策建议[J];特区经济;2008年11期
2	马永波;晏国祥;;内部评级违约概率度量模型的演进与启示[J];石家庄经济学院学报;2006年02期
3	李学文;李明贤;;农村信用社贷款定价中风险溢价的计量[J];湖南农业大学学报(社会科学版);2008年06期
4	么桂杰;张金宝;;关于我国上市银行存款保险费率的测算[J];商业时代;2009年28期
5	孙月静;;违约概率测度研究:方法与模型综述[J];东北财经大学学报;2007年02期
6	史健忠;;CDO对美国次贷危机影响分析[J];上海财经大学学报;2008年03期
7	戴国强,吴许均;基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究[J];国际金融研究;2005年10期
8	赵轲轲;毛加强;;信用风险中违约概率的测算模型研究——兼论我国商业银行基于巴塞尔新协议的内部评级法[J];郑州大学学报(哲学社会科学版);2007年03期
9	梁凌;彭建刚;王修华;;内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算[J];财经理论与实践;2008年03期
10	王胜邦;陈颖;;新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响：亲经济周期效应研究[J];金融研究;2008年05期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	朱训;梁雪春;;基于区间数的商业银行信贷违约概率测算研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
2	丁小培;古志辉;韩立媛;;稀有事件,负债估值与信用风险[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
3	龚朴;何旭彪;;我国上市公司内部信用风险评级方法研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
4	耿得科;;公司声誉、财务信息与债务违约风险估计[A];2010年（第十届）中国制度经济学年会论文集[C];2010年
5	石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6	李丽;周宗放;;母子公司关联担保信用风险度量[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7	蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8	韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
9	杨继光;刘海龙;;基于期权的商业银行总体经济资本测度研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10	韩立岩;杨哲彬;郑承利;;基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年

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前10条

1	刘阳;巴塞尔新资本协议和内部评级法[N];金融时报;2006年
2	罗雪梅;曾宪岩;内部评级法：国际银行风险管理新趋势[N];中国城乡金融报;2005年
3	龚宣;工商银行内部评级法工程建设进展顺利[N];人民政协报;2005年
4	农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;实施内部评级法对农行的现实意义[N];中国城乡金融报;2005年
5	农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;内部评级法中的初级法和高级法[N];中国城乡金融报;2005年
6	武剑;中国银行业实施内部评级法前景展望[N];中国城乡金融报;2005年
7	中国社科院金融所博士后流动站尚金峰;银行内部评级要走本土化道路[N];中国证券报;2006年
8	农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;内部评级法下的资产类别[N];中国城乡金融报;2005年
9	单炬培任雷波次仁旺堆;国外商业银行信用风险计量技术（下）[N];中国城乡金融报;2005年
10	谢利;交行加快推进零售业务内部评级项目[N];金融时报;2007年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
2	李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
3	林洁;违约损失率分布特征与量化方法研究[D];厦门大学;2008年
4	石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
5	皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
6	程功;基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D];天津大学;2007年
7	牟太勇;基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究[D];电子科技大学;2007年
8	张继军;信用风险度量及其与宏观经济关系研究[D];天津大学;2009年
9	梁凌;基于信用风险测度的商业银行贷款定价研究[D];湖南大学;2009年
10	冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年

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前10条

1	胡文彬;新巴塞尔协议内部评级法探析及相关实证[D];浙江大学;2007年
2	夏承周;抵押品在银行内部评级中的作用研究[D];山西财经大学;2006年
3	王娇;内部评级法对中国银行业的指导和影响[D];吉林大学;2007年
4	周小琴;违约损失率研究及在我国的实践[D];厦门大学;2006年
5	蒋雪;我国商业银行内部评级体系研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
6	陈继超;基于IRB的商业银行信用风险度量研究[D];合肥工业大学;2006年
7	余潜;商业银行信用风险模型及实证分析[D];重庆大学;2008年
8	张勇;经济资本管理在中国建设银行风险管理中的应用[D];内蒙古大学;2007年
9	周文强;商业银行信贷违约概率的研究[D];对外经济贸易大学;2007年
10	李刚;商业银行公司业务信用风险度量研究[D];山西财经大学;2007年

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