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《当代财经》 2004年01期
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不可交易实物资产期权定价问题分析

曾健  陈俊芳  
【摘要】:本文分析了实物资产交易性对期权定价的影响,在此基础上对不可交易实物资产期权定价中存在的问题进行了探讨,并提出相应的解决方法,重点讨论了期权定价公式的调整以及相关参数估算问题。
【作者单位】上海交通大学管理学院 上海交通大学管理学院
【分类号】:F830.59

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 张爱美;吴卫红;;实物期权定价法在公司购并中的探索与运用[J];经济与管理研究;2008年06期
2 傅强;刘立安;;基于Black-scholes框架的员工认股权的柔性定价模型(英文)[J];四川大学学报(自然科学版);2007年02期
3 张栋;杨淑娥;杨红;;基于B-S模型的企业股权价值评估[J];统计与决策;2006年20期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王杏芬;会计师事务所风险管理决策问题研究[D];重庆大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 王琳;企业并购定价决策研究[D];东北大学;2005年
2 崔凤琴;随机利率下的实物期权研究[D];华东师范大学;2006年
3 刘立安;关于员工认股权定价问题的研究[D];重庆大学;2006年
4 刘小可;实物期权理论在不确定性投资决策中的应用研究[D];天津大学;2006年
5 马建飞;不完全信息下竞争对于投资期权价值的影响研究[D];西安理工大学;2007年
6 王进;资格证价格的期权定价研究[D];首都经济贸易大学;2007年
7 李娟;不可交易资产的实物期权定价方法[D];吉林大学;2007年
8 朱盛;实物期权定价方法研究[D];重庆大学;2007年
9 孟庆睿;非完全生成资产模型下的实物期权价值评估[D];华中科技大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李美蓉;;在风险中性的假设下求证Black-scholes公式[J];合肥师范学院学报;2008年03期
2 项立群;概率方法在一种期权定价中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
3 李波;;亚式股票期权的定价及其在期股激励中的应用[J];安阳师范学院学报;2008年02期
4 毛小纶;股票指数期货的复合套期保值策略研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
5 冯德育;;分数布朗运动条件下回望期权的定价研究[J];北方工业大学学报;2009年01期
6 张梅青,裴琳琳;期权定价理论在技术商品定价中的应用探讨[J];北方交通大学学报(社会科学版);2003年03期
7 文竹;郑巍山;;我国欧式认购权证的负溢价[J];北方经济;2008年14期
8 张能福,蔡嗣经,刘朝马;基于期权定价理论的矿业工程投资决策模型[J];北京科技大学学报;2002年01期
9 陈建忠;中国股票指数期货的构建[J];商业研究;2002年01期
10 刘春杰,齐海滔;实物期权在企业并购价值评估中的应用[J];商业研究;2002年15期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
2 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
3 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
5 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
6 岑苑君;;美式看涨期权的分析解[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
7 郑玉华;罗东坤;;石油企业海外项目投资决策的期权博弈分析[A];第一届中国能源战略国际论坛论文集[C];2006年
8 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
9 韩丹;杨淑娥;段海艳;;基于实物期权的高新技术企业财务危机成本的估量研究[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
10 彭卫;党耀国;;Black—Scholes期权定价模型的优化[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高京广;非线性随机系统的稳定、镇定与优化[D];华南理工大学;2010年
2 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
3 李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
4 郭刚;股票智能预测决策研究及应用[D];西北工业大学;2000年
5 李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
6 邱雅;寿险精算及其创新研究[D];厦门大学;2001年
7 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
8 徐珊;经理股票期权及其会计问题研究[D];厦门大学;2001年
9 尚理慧;金融投资工具研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
10 李双杰;企业绩效评估和效率分析[D];中国社会科学院研究生院;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年
2 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年
3 沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
4 侯晨曦;实物期权在房地产投资决策中的应用研究[D];大连理工大学;2010年
5 江馥莉;随机波动率情形下期权定价问题的数值解法[D];大连理工大学;2010年
6 李佩林;跳—扩散过程下美式期权的傅立叶变换定价[D];湘潭大学;2010年
7 朱福敏;列维过程下欧式期权定价模型实证研究[D];江西财经大学;2010年
8 黄聪;求解美式期权定价问题的两类数值方法[D];广西民族大学;2010年
9 于艳娜;在分数布朗运动环境下期权定价的鞅分析[D];哈尔滨理工大学;2010年
10 夏云亭;基于融券和认购权证的套利投资组合研究[D];浙江大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 万伦来;西方证券投资组合理论的发展趋势综述[J];安徽大学学报;2005年01期
2 吕振亚;严忠;;N寡头竞争的博弈分析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年06期
3 马欣;丁慧平;;高科技项目投资的实物期权定价模型[J];北京工业大学学报;2006年01期
4 郑欢,刘春杰;论滑雪场及周边城镇建设与房地产开发的互动关系[J];商业研究;2002年11期
5 孔东民,毛立泳;实物期权法在投资决策中的应用分析[J];商业研究;2004年02期
6 吴恒煜;论期权定价理论在公司财务结构定价中的应用[J];商业研究;2004年02期
7 路杨,黄娜;期权定价理论在企业财务风险管理中的应用[J];商业研究;2004年06期
8 贺盛瑜;企业兼并的博弈分析[J];成都信息工程学院学报;2003年02期
9 陈朝龙,阎庆民;职工持股计划与股票期权计划——中国企业激励之路[J];财经科学;2000年05期
10 王娜,严学娜;选择权的价值——复杂定价模型优于简单方法吗?[J];财经科学;2003年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 樊宏社;复合实物期权的定价理论和定价模型研究[D];西安理工大学;2005年
2 孙捷;等待时间对资产租赁合同定价的影响[D];重庆大学;2005年
3 刘相芳;基于博弈的实物期权定价方法研究[D];西安理工大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 杨晓红;刘莉明;;实物期权法在项目投资决策中的应用[J];财会通讯;2011年11期
2 王杏芬;;新合并浪潮下的时间压力与审计失败探讨[J];财会通讯;2011年22期
3 马晓慧;张岚;张本越;;基于B-S模型的企业技术创新投资项目评估[J];辽宁科技大学学报;2011年04期
4 罗福周;孙萌;谷婷洋;;基于循环经济的钢铁工业项目投资决策研究[J];中国钢铁业;2011年01期
5 曹国华;章文芳;陈艳丽;;随机利率下投资项目价值研究[J];技术经济;2011年04期
6 金勇;程国忠;;基于BP神经网络的企业股权价值评估[J];商业文化(学术版);2009年12期
7 赵息;路晓颖;;不完全信息下基于成长期权的并购价值评估[J];天津大学学报(社会科学版);2012年01期
8 何江妮;;基于实物期权定价的改进净现值法在风险投资项目评估中的应用[J];新疆师范大学学报(自然科学版);2007年04期
9 陈珠明;杨华李;;基于实物期权的企业兼并行为分析[J];中国管理科学;2009年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 郭淳凡;不确定条件下企业景区投资决策研究[D];华南理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 刘岩丽;企业投资决策中的实物期权研究[D];西安建筑科技大学;2008年
2 宋洪军;企业内在价值评价方法研究[D];北方工业大学;2010年
3 陈娅莉;基于实物期权的高新技术企业IPO定价研究[D];重庆大学;2010年
4 杨竞萌;实物期权在项目投资决策中的应用[D];东北财经大学;2010年
5 王炳炜;基于风险管理的会计师事务所营销策略研究[D];天津财经大学;2010年
6 章文芳;随机利率下矿业投资决策研究[D];重庆大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王红心;;基于实物期权的企业项目投资时机选择分析[J];商业时代;2011年16期
2 徐自彬;;基于公司不进行正式研发投资的简要探讨[J];价值工程;2011年26期
3 唐友刚;于巧婵;罗延生;包海鹰;;基于实物期权的航运企业船舶投资决策研究[J];内蒙古工业大学学报(社会科学版);2011年01期
4 王艳杰;赵峰娟;孙养学;;基于二叉期权树模型的大型农业开发项目价值评估研究——以洛南县核桃基地建设项目为例[J];华中农业大学学报(社会科学版);2011年03期
5 徐静;李超杰;张彦;;林业期权的二叉树定价以及交易策略分析[J];商业经济;2011年17期
6 卢铭凯;;结合新产品扩散特征的实物期权定价模型研究[J];科技进步与对策;2011年17期
7 孟乃茂;;实物期权理论在企业投资项目决策中的应用研究[J];商业会计;2011年16期
8 陈立群;;运用实物期权理论进行风险投资决策[J];财会月刊;2011年18期
9 陆克今;薛恒新;;论房地产行业抵押贷款违约风险监测的关键指标结构——基于信息分析和实物期权[J];中国总会计师;2011年06期
10 李岭;张群;邵艳军北京科技大学文法学院;杨健;;两种期权定价方法的等价性[J];中国管理信息化;2011年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨建功;何正林;;基于实物期权理论和MC方法的投资项目评估[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2007年
2 蒋德权;;中国上市公司高管层股权激励契约设计——来自实物期权思想的新视角[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 曹明;舒华英;;3G投资决策分析方法研究[A];通信发展战略与业务管理创新学术研讨会论文集[C];2005年
4 樊霞;刘西林;;实物期权在企业资本预算决策中的应用[A];中国系统工程学会决策科学专业委员会第六届学术年会论文集[C];2005年
5 齐永兴;韩英;;实物期权理论在企业投资决策中的优势[A];全国经济管理院校工业技术学研究会第八届学术年会论文集(上册)[C];2004年
6 陈松劲;;实物期权理论在IT投资评估中的应用[A];中国企业运筹学[C];2006年
7 解慧慧;廖貅武;黄丽娟;;IT离岸服务外包BOT模式的转换决策研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
8 张智慧;章宁;韩文英;;实物期权理论在IT投资决策中的应用研究[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集(下)[C];2006年
9 殷瑾;范为;;多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
10 孙艳梅;孙长雄;;期权博弈理论在R&D项目投资决策中的应用模式[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 何沐文;基于实物期权理论的矿产资源开发项目投资评价方法研究[D];天津大学;2012年
2 李松青;基于实物期权理论的矿业权价值评估研究[D];中南大学;2009年
3 蒋贤锋;跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用[D];东北财经大学;2007年
4 陈涛;基于实物期权的IT项目风险评估与控制决策研究[D];华中科技大学;2007年
5 李琪;企业并购定价及交易策略研究[D];天津大学;2005年
6 高蓉;风险投资预警管理研究[D];武汉理工大学;2007年
7 韩红云;高速公路特许经营投资风险管理研究[D];武汉理工大学;2008年
8 马蒙蒙;高技术企业研发实物期权评估研究[D];中国科学技术大学;2006年
9 邵鹏;不确定条件下的投资决策行为[D];复旦大学;2007年
10 李耀鼎;不确定条件下的船舶投资决策研究[D];上海海事大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 廖奇音;企业项目投资的期权博弈评价方法研究[D];中南大学;2005年
2 李丽娜;实物期权思想在战略投资决策中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
3 王海丰;实物期权及其在投资分析中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
4 孙威;实物期权投资方法模型仿真及其应用[D];沈阳工业大学;2006年
5 周娟娟;基于实物期权的风险投资决策研究[D];合肥工业大学;2006年
6 肖江月;实物期权理论及其在投资决策中的应用研究[D];湖南大学;2002年
7 吴先华;实物期权理论在风险投资决策中的应用研究[D];武汉理工大学;2003年
8 杨红平;实物期权理论在信息系统项目投资决策中的应用[D];武汉大学;2005年
9 马爱英;基于实物期权方法的风险投资决策研究[D];河北工业大学;2005年
10 孙志华;波动及技术不确定对增长期权价值和投资决策影响[D];华中科技大学;2004年
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