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《当代财经》 2000年12期
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障碍期权定价的扩展研究

梅国平  
【摘要】:障碍期权是一种受一定限制的特殊期权,其目的是减少投资者的风险。一般关于障碍期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的。但期权障碍是会随时间而变化的,在此情况下的障碍期权的定价则是金融研究的关键问题。
【作者单位】江西财经大学信息管理学院
【分类号】:F830.9

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈树敏,何春雄;时间依赖的关卡期权定价[J];华南理工大学学报(自然科学版);2005年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李磊;投资组合风险与期权二叉树[D];西北工业大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙丹,张秀艳;基于人工神经网络的股市预测模型[J];吉林大学学报(信息科学版);2002年04期
2 吴微,陈维强,刘波;用BP神经网络预测股票市场涨跌[J];大连理工大学学报;2001年01期
3 郑浩;指数期权的套期保值策略模拟分析[J];广西财政高等专科学校学报;2003年03期
4 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
5 孙佰清,潘启树,冯英浚,张长胜;提高BP网络训练速度的研究[J];哈尔滨工业大学学报;2001年04期
6 赵启林,卓家寿;BP网络的最大误差学习算法[J];河海大学学报(自然科学版);2000年01期
7 郭子君,张朝清;三叉树模型下标的资产期权定价[J];华南农业大学学报(社会科学版);2003年02期
8 杨晓光,马超群,文风华;VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性[J];管理科学学报;2002年01期
9 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
10 翟宜峰,李鸿雁,刘寒冰,苑希民;用遗传算法优化神经网络初始权重的方法[J];吉林大学学报(工学版);2003年02期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 邢海宁;封顶看涨期权定价研究[D];浙江工商大学;2007年
2 黄敢基;可转换期权及其定价分析[D];广西师范大学;2006年
3 佘华;随机序与风险聚合模型[D];兰州大学;2007年
4 李永武;一类双障碍期权定价的PDE方法[D];兰州大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 梅国平;障碍期权定价的扩展研究[J];当代财经;2000年12期
2 叶峰,范龙振,陈辰;复合打包型衍生证券——日本New Wave基金的定价研究[J];管理工程学报;2001年04期
3 谢赤;不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J];管理科学学报;2001年05期
4 王保合,李时银;允许提前违约的信用衍生产品定价模型[J];数学的实践与认识;2003年09期
5 李霞,金治明;衍生障碍期权的定价问题[J];湘潭师范学院学报(自然科学版);2004年03期
6 李霞,金治明;障碍期权的定价问题[J];经济数学;2004年03期
7 陈玮;美式期权履约边界的数值分析研究[J];商场现代化;2004年11期
8 马俊海,张同声,刘凤琴;期权定价的混合型三叉树模型及其应用研究[J];数量经济技术经济研究;2005年04期
9 马黎政,金朝嵩;连续支付红利的美式障碍期权定价的数值方法[J];经济数学;2005年03期
10 吴素琴;杜雪樵;;上升敲出的障碍期权的二项式定价模型[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2006年04期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 刘魁;中国市场衍生产品定价研究[D];浙江大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王杨;障碍期权定价问题的若干研究[D];上海师范大学;2005年
2 王磊;美式期权定价问题与鞅方法[D];国防科学技术大学;2004年
3 李霞;路径依赖型特异期权的定价及其应用[D];国防科学技术大学;2004年
4 吴素琴;期权定价的数值解及极限性质[D];合肥工业大学;2006年
5 马黎政;美式障碍期权的数值定价方法研究[D];重庆大学;2006年
6 胡容;非模糊与模糊状态下的一类障碍期权定价[D];四川大学;2006年
7 曹玲玲;基于现代期权理论的可中断电力远期合约的研究[D];华北电力大学(河北);2007年
8 周丽娟;障碍期权定价及其在农业中的应用[D];华中科技大学;2006年
9 张向文;障碍期权定价研究[D];厦门大学;2007年
10 张琳;Lévy过程下的障碍期权定价研究[D];上海交通大学;2007年
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