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《当代财经》 2000年12期
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障碍期权定价的扩展研究

梅国平  
【摘要】:障碍期权是一种受一定限制的特殊期权,其目的是减少投资者的风险。一般关于障碍期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的。但期权障碍是会随时间而变化的,在此情况下的障碍期权的定价则是金融研究的关键问题。
【作者单位】江西财经大学信息管理学院
【分类号】:F830.9

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 温鲜;邓国和;霍海峰;;Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权[J];广西师范大学学报(自然科学版);2009年04期
2 陈树敏,何春雄;时间依赖的关卡期权定价[J];华南理工大学学报(自然科学版);2005年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 李磊;投资组合风险与期权二叉树[D];西北工业大学;2006年
2 林怡;随机环境下路径相关期权定价研究及应用[D];重庆大学;2011年
3 孙丽娟;随机利率下基于指数O-U过程的连续平方障碍期权定价[D];哈尔滨工程大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨云锋;金浩;刘新平;;跳扩散模型的期权定价[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2006年01期
2 孙丹,张秀艳;基于人工神经网络的股市预测模型[J];吉林大学学报(信息科学版);2002年04期
3 吴微,陈维强,刘波;用BP神经网络预测股票市场涨跌[J];大连理工大学学报;2001年01期
4 郑浩;指数期权的套期保值策略模拟分析[J];广西财政高等专科学校学报;2003年03期
5 刘坚;邓国和;杨向群;;利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价[J];工程数学学报;2007年02期
6 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
7 罗开位,侯振挺,李致中;期权定价理论的产生与发展[J];系统工程;2000年06期
8 陈超,邹捷中,刘国买;股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型[J];管理工程学报;2001年02期
9 刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J];管理工程学报;2003年01期
10 黄国安;邓国和;;随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权[J];广西师范大学学报(自然科学版);2009年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年
2 李长林;不对称跳跃—扩散过程的期权定价方法及应用[D];大连理工大学;2005年
3 王博;含信用风险的障碍期权的定价[D];华中科技大学;2007年
4 江宇琛;补偿双障碍期权的定价问题[D];华东师范大学;2009年
5 徐建强;不确定环境下几种新式期权的定价问题[D];上海师范大学;2010年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
2 陈维云;中国股市波动的非对称性研究[D];重庆大学;2010年
3 闫海峰;指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值[D];西安电子科技大学;2003年
4 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
5 黄大海;中国股票市场价格波动的理论与实证研究[D];天津大学;2004年
6 叶峰;中国可转换债券定价研究[D];复旦大学;2004年
7 孟利锋;随机波动模型及其建模方法研究[D];天津大学;2004年
8 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 黄敢基;可转换期权及其定价分析[D];广西师范大学;2006年
2 佘华;随机序与风险聚合模型[D];兰州大学;2007年
3 李永武;一类双障碍期权定价的PDE方法[D];兰州大学;2007年
4 邢海宁;封顶看涨期权定价研究[D];浙江工商大学;2007年
5 韩素红;经理股票期权的定价及激励效用分析[D];中南大学;2007年
6 崔强;触发类银行理财产品定价研究[D];浙江工商大学;2008年
7 胡常乐;认股权证定价理论中若干问题的研究[D];中南大学;2008年
8 王明雷;具有随机波动率的可转换公司债券定价模型研究[D];浙江理工大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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7 李岭;张群;邵艳军北京科技大学文法学院;杨健;;两种期权定价方法的等价性[J];中国管理信息化;2011年16期
8 方知;何传江;王艳;;服从分数跳-扩散过程的复合期权定价[J];数学的实践与认识;2011年12期
9 周佰成;崔伟;吕海升;;基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究[J];东北师大学报(哲学社会科学版);2011年05期
10 詹翎皙;;欧式期权定价模型探析[J];重庆文理学院学报(自然科学版);2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 沈明轩;;交换期权的保险精算定价[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
3 林建华;王世柱;冯敬海;;随机利率下的期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
4 李时银;;一类多资产跳跃扩散期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2002(9)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第9届学术研讨会论文集[C];2002年
5 张应博;王法胜;杨俊生;;基于混合卡尔曼粒子滤波算法的期权定价方法[A];2009年中国智能自动化会议论文集(第二分册)[C];2009年
6 殷瑾;范为;;多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
7 陈万义;;幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
8 杜雪樵;彭勃;;跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
9 陈黎明;易卫平;;期权定价新思路:量子金融观点[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 鑫平;CPPI能否实现动态保本[N];中国证券报;2003年
2 商报记者 李薇;政治经济学23年后再度问鼎诺奖[N];北京商报;2009年
3 常基;CPPI为动态保值保驾护航[N];中国城乡金融报;2003年
4 雷跃斌;做空缺席对可转债定价影响有多大[N];上海证券报;2005年
5 本报记者 姜范 彭实戈;发现数学里的美丽[N];经济日报;2009年
6 江涌;美联储援手长期资本管理公司[N];中国经营报;2003年
7 广发期货发展研究中心 许江山 曹晓军;信用风险衍生品及其定价[N];期货日报;2010年
8 本报记者 赵海娟;诺贝尔经济学奖四十二年66位学者摘冠[N];中国经济时报;2010年
9 鲁证期货研究所 秦岩;两类投资组合保险策略对比分析[N];期货日报;2010年
10 国泰君安期货研究所 吴泱;股指期货在资产管理中的运用[N];期货日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 刘魁;中国市场衍生产品定价研究[D];浙江大学;2006年
2 孙超;带交易成本的新式期权定价问题及算法[D];浙江大学;2006年
3 王磊;博弈期权定价及其应用[D];国防科学技术大学;2009年
4 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
5 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
6 刘国买;经理股票期权激励的定量研究[D];中南大学;2003年
7 郑红;基于精算方法的期权定价模型及其在医疗保险领域的应用[D];东北大学;2008年
8 王国治;期权定价的路径积分方法研究[D];华南理工大学;2011年
9 费月升;多方参与下城市基础设施融资政府行为研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄九振;障碍期权在国内权证市场中的应用研究[D];重庆大学;2011年
2 戚澄;幂函数两资产障碍期权的定价[D];华东师范大学;2010年
3 余润华;跳跃扩散市场中随机利率环境下障碍期权的定价[D];华南理工大学;2010年
4 徐文广;几类障碍期权定价问题的研究[D];上海交通大学;2011年
5 冯雅琴;期权定价的Esscher变换方法[D];华中科技大学;2006年
6 张宏安;Levy过程在金融中的应用[D];山东大学;2010年
7 程菊林;分数Brown运动下的障碍期权和回望期权定价[D];华中科技大学;2010年
8 张向文;障碍期权定价研究[D];厦门大学;2007年
9 徐璐;随机波动率下障碍期权的近似定价[D];厦门大学;2008年
10 李文月;分数阶方程在金融模型中的应用与数值解[D];杭州电子科技大学;2009年
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