收藏本站
《东北大学学报(自然科学版)》 2008年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国沪铜期货价格的分形统计

苑莹  庄新田  
【摘要】:运用分形分布参数估计、函数盒维数以及多重分形分析等方法对我国沪铜期货价格时间序列进行了实证研究.结果表明,沪铜期货价格不服从正态分布,价格之间存在长记忆性,从而对有效市场假说提出了质疑.函数盒维数及多标度分析的结果揭示了期货价格的聚类特征及标度变化,说明用单一分形模型来描述期货价格是不充分的,多重分形分析方法为更好地描述期货价格的变化规律提供了有力的工具.

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 苑莹;庄新田;;上海股票市场的标度特征[J];东北大学学报(自然科学版);2006年10期
2 张晓莉;严广乐;;中国股票市场长期记忆特征的实证研究[J];系统工程学报;2007年02期
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 许庆明,陈文杰;对股票市场效率问题的四种理论分析方法[J];商业研究;2002年18期
2 戴志敏,姜宇霏;证券市场异象的行为金融学探讨及对我国的启示[J];商业研究;2003年04期
3 陈凤琴;期货行业协会法律规制研究[J];商业研究;2003年08期
4 刘导波;中国期货经纪公司发展路径探讨[J];商业研究;2003年09期
5 金雪军,蔡健琦;行为金融理论中的决策偏差与相对理性[J];商业研究;2003年14期
6 孟科学;;金融结构理论对我国金融结构调整优化的启示[J];商业研究;2006年07期
7 曾建中;中国金融市场结构变迁的路径选择——基于功能和效率框架的综合分析[J];财经科学;2005年06期
8 刘晓星,何建敏;基于行为金融理论的投资研究[J];财经问题研究;2003年10期
9 杨晓敏;韩廷春;;制度变迁、金融结构与经济增长——基于中国的实证研究[J];财经问题研究;2006年06期
10 高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
2 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
3 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
4 龚国光;我国天然胶期货市场有效性实证分析及对策建议[D];同济大学;2006年
5 翟爱梅;股票价格波动的塑性和弹性理论研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
6 刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
7 王骏;中国期货市场基本功能的实证研究[D];华中科技大学;2006年
8 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 韩小龙;混沌分形理论在期货市场的应用研究[D];天津大学;2004年
2 蔡永明;国际原油期货价格和国内原油现货价格关系的协整研究[D];对外经济贸易大学;2006年
3 肖作良;中国铝和天然橡胶现货价格和期货价格协整分析[D];对外经济贸易大学;2006年
4 何冬黎;基于VaR的我国沪铝期货市场风险度量实证研究[D];青岛大学;2006年
5 王霞;基于混沌分形理论的我国期货市场波动性研究[D];青岛大学;2006年
6 林琳;石油期货价格和现货价格的关系研究[D];南京理工大学;2006年
7 邹凯;中国期货市场非线性特征的实证研究[D];中南大学;2006年
8 刘素军;我国期货价格波动的长记忆性研究[D];中南大学;2006年
9 郭丽丽;基于极值理论的我国商品期货价格暴涨暴跌行为与涨跌幅限制的研究[D];浙江工商大学;2007年
10 刘晓冬;期货市场风险度量及其实证研究[D];华南师范大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 庄新田,庄新路,田莹;Hurst指数及股市的分形结构[J];东北大学学报(自然科学版);2003年09期
2 陈梦根;中国股市长期记忆效应的实证研究[J];经济研究;2003年03期
3 赵春艳;中国股市长期记忆特征的时序分析[J];统计与决策;2005年10期
4 伍海华;论证券市场的复杂性:以上海股票市场为例[J];系统仿真学报;2002年11期
5 李亚静,何跃,朱宏泉;中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究[J];系统工程理论与实践;2003年01期
【相似文献】
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 光大期货 曾超;影响铜价因素的实证分析[N];期货日报;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 徐小飞;基于GLAR和ANN非线性集成模型的期铜价格预测研究[D];北方工业大学;2012年
2 辛月;基于小波理论的期铜价格周期波动和预测模型研究[D];北方工业大学;2011年
3 周扬;金融危机对我国铜矿价格的影响研究[D];中南大学;2010年
4 文俊;国际市场有色金属价格波动研究[D];中国青年政治学院;2012年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026