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《当代经济》 2009年20期
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现代信用风险度量模型比较分析

金志博  王红娟  
【摘要】:金融危机的爆发以及《巴塞尔新资本协议》的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战。本文对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相关建议。
【作者单位】上海师范大学;中南财经政法大学;
【分类号】:F224;F830.5

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 曹道胜;何明升;;商业银行信用风险模型的比较及其借鉴[J];金融研究;2006年10期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 马永波;晏国祥;;内部评级违约概率度量模型的演进与启示[J];石家庄经济学院学报;2006年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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5 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
6 姜灵敏;商业银行信贷风险控制计算模型与算法优化研究[D];中南大学;2003年
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9 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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6 钱宏亮;商业银行信用风险模型研究[D];吉林大学;2005年
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8 刘同俊;论履约保证保险合同与银行风险防范[D];郑州大学;2004年
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10 张义强;我国上市公司信用风险度量研究[D];暨南大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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4 杨明;韩靖;;期权理论在中小企业信用担保体系中定价的研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2006年03期
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9 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 敖慧;信用担保风险评价与控制研究[D];武汉理工大学;2007年
2 顾海峰;中小企业信用担保风险定价与控制研究[D];中南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 金黎黎;基于CreditMetrics的我国商业银行信用风险量化管理实证研究[D];东北大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈东海,谢赤;关于信用风险管理模型的比较分析[J];社会科学家;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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2 李果;商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究[D];暨南大学;2005年
【相似文献】
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3 董浩博;我国商业银行信用风险评估与管理[D];吉林大学;2007年
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5 张凯;我国上市公司信用风险度量研究[D];中央财经大学;2008年
6 余潜;商业银行信用风险模型及实证分析[D];重庆大学;2008年
7 林颖;生存分析在信用风险管理中应用的研究[D];厦门大学;2006年
8 唐超;公司信用风险[D];厦门大学;2009年
9 谌世光;有限元方法在可转换债券定价中的应用[D];华中科技大学;2004年
10 凌塔;我国上市公司信用风险评估模型的构建及其实证研究[D];暨南大学;2006年
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