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《长沙铁道学院学报》 2003年01期
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考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究

丁传明  邹捷中  
【摘要】:研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈彩霞,黄大荣,戴金辉;考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究[J];辽宁大学学报(自然科学版);2004年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 易世明;基于生命周期理论的个人理财技术研究[D];重庆大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 陈彩霞,黄大荣,戴金辉;考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究[J];辽宁大学学报(自然科学版);2004年04期
3 费为银;受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化[J];应用概率统计;2000年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 齐天翔;中国居民储蓄的倒“U”曲线假说——不确定性与居民储蓄研究[J];管理现代化;2000年02期
2 李维德,杨兵;证券投资组合的VaR模型风险分析[J];甘肃科学学报;2001年04期
3 郭文旌,胡奇英;不确定终止时间的多阶段最优投资组合[J];管理科学学报;2005年02期
4 袁志刚,宋铮;城镇居民消费行为变异与我国经济增长[J];经济研究;1999年11期
5 韩泽县,王岳森;最优投资与消费模型研究的回顾与展望[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2005年01期
6 王立峰;人寿保险的经济学分析[J];新疆农垦经济;2002年02期
7 李仲飞,汪寿阳;摩擦市场的最优消费-投资组合选择[J];系统科学与数学;2004年03期
8 叶耸霄;应用生命周期理论进行理性投资[J];绍兴文理学院学报;2004年10期
9 丁万刚;随机动态规划及其应用[J];太原理工大学学报;2004年02期
10 赵凤鸣;个人理财规划定性定量分析[J];新疆财经;2003年06期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 杨颖;我国保险业开展个人理财业务探讨研究[D];东北财经大学;2007年
2 路克微;证券投资组合的最优化模型[D];中国石油大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 费为银,吴让泉;随机微分方程理论在经济建模中的应用研究[J];经济数学;1996年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
2 杨招军,黄立宏;不同存贷利率下极大化终止时刻期望效用[J];管理科学学报;2005年05期
3 李晗虹;王春峰;;多资产下组成比例交易费用的投资消费最优策略[J];北京科技大学学报(社会科学版);2006年01期
4 王晓东;;跳跃—扩散过程的最优投资消费[J];纺织高校基础科学学报;2006年01期
5 李晗虹;王春峰;吴启权;;成比例交易费用下的投资消费最优策略[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2006年03期
6 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
7 杨招军,黄立宏;不同存贷利率下极大化终止时刻期望效用[J];管理科学学报;2005年05期
8 李晗虹;王春峰;;多资产下组成比例交易费用的投资消费最优策略[J];北京科技大学学报(社会科学版);2006年01期
9 王晓东;;跳跃—扩散过程的最优投资消费[J];纺织高校基础科学学报;2006年01期
10 秦国文;杨招军;黄立宏;;部分信息下不同存贷利率的投资策略[J];管理工程学报;2006年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 杨昭军;;部分信息下投资消费策略及信息价值测算[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年
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