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《金融论坛》 2009年09期
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商业银行对中小企业信用风险评价的方法探索

卢超  钟望舒  
【摘要】:目前我国商业银行面向中小企业的信用评价指标体系存在定性指标过多、主观性过强、指标参照值缺乏统一标准、指标重复计分等问题。本文运用因子分析和Logistic回归建立了中小企业信用风险评价模型,将定量指标和定性指标同时作为模型的自变量。根据该模型可以判断中小企业是否存在较大的违约风险,正判率达到91%。通过模型可以计算得出各企业违约的概率,为商业银行进行信用评级提供了定量参考。为了更好地支持中小企业发展,商业银行应建设适合自身的内部评级体系,协助规范中小企业的信息披露并建立中小企业资信数据库。
【作者单位】兰州大学经济学院;西南财经大学统计学院;
【分类号】:F830.33;F276.3

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 鲍旭红;;供应链融资模式下的中小企业信用风险评价研究[J];安徽科技学院学报;2011年03期
2 孙文;王冀宁;;基于AHP的中小企业信用评级指标体系构建[J];财会通讯;2012年07期
3 戴呈祥;;新制度经济学视野中的商业银行体系建设初探[J];全国商情(理论研究);2010年12期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张晓琦;我国商业银行信用风险度量及管理研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
2 李乾;我国中小企业信用风险度量方法与实证研究[D];西南财经大学;2011年
3 胡悦;南充农行发展中小企业信贷业务策略研究[D];西南财经大学;2010年
4 杨微;我国中小企业商业信用风险成因及管理对策[D];江西财经大学;2012年
5 李强;中小企业信用风险研究[D];山东财经大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
2 章忠志,符林,唐焕文;基于人工神经网络的商业银行信用风险模型[J];经济数学;2003年03期
3 陈静;上市公司财务恶化预测的实证分析[J];会计研究;1999年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 尹宗成;田峰;吴永辉;;商业银行信用风险及评估方法应用述评[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
2 章铁生;企业财务危机预测模型研究综述[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2002年03期
3 余明江;沪市股票定价判断的计量研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年03期
4 张妮;;旅游业上市公司财务预警模型及特征[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2012年02期
5 景欣;张铁山;;机械制造业上市公司财务预警模型实证研究[J];北方工业大学学报;2010年02期
6 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
7 胡延杰;夏国平;;BP神经网络财务危机预警实证研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2009年04期
8 赵国忠;;ST公司财务特征分析[J];北京市经济管理干部学院学报;2008年01期
9 赵国忠;;撤销特别处理公司财务状况分析——基于2005—2007年ST公司会计报表项目[J];北京市经济管理干部学院学报;2009年01期
10 苏玲;;债权人监督与ST公司经理人代理成本[J];北京工商大学学报(社会科学版);2012年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘彦文;武旭斌;;基于信息挖掘技术的企业财务危机预警研究[A];第11届海峡两岸信息管理发展策略研讨会论文集[C];2005年
2 边海容;万常选;李国林;杨莉;;Web金融信息情感倾向与上市公司财务危机的关系研究[A];信息化、工业化融合与服务创新——第十三届计算机模拟与信息技术学术会议论文集[C];2011年
3 张培莉;蒋燕妮;;退市风险警示与财务困境[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
4 蒋波;;公司财务评价研究综述[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
5 胥朝阳;蒋志林;;基于FCF的企业财务预警研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
6 张艳秋;;企业财务预警研究:过去、现在和未来[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
7 周建斌;刘红生;虞伟健;;风险导向审计环境下商业银行贷款信用风险Logistic模型审计评价应用研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
8 宋力;李尧;;基于贝叶斯网络的上市公司财务预警模型[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
9 黄安定;姜伟;;财务困境预警模型在信贷风险管理中的应用[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
10 王一鸣;印为;石勇;;基于次序逻辑斯蒂模型的企业贷款信用风险评级研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
2 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
3 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
4 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
5 郑海燕;财务困境上市公司的股权结构与其困境变化趋势关系研究[D];东华大学;2010年
6 尹鹏;嵌入智力资本因素的上市公司经营困境预测研究[D];华中科技大学;2011年
7 滕焕钦;财产保险公司风险预警研究[D];山东大学;2011年
8 曹裕;复杂环境下我国企业财务困境模式及预警研究[D];中南大学;2010年
9 许莉莉;煤炭企业债务融资风险与对策研究[D];中国矿业大学(北京);2011年
10 李睿;信用评估与信用卡欺诈侦测的智能决策系统研究[D];华南理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
2 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
3 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
4 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
5 李善花;中国种业上市公司财务风险评价与控制研究[D];山东农业大学;2010年
6 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
7 李楠;我国公办高校财务风险控制评价体系构建[D];哈尔滨工程大学;2009年
8 邱月明;房地产类上市公司财务风险评价研究[D];大连理工大学;2010年
9 薛雪;基于误差修正模型的农户小额信贷风险评价[D];大连理工大学;2010年
10 张喆;EXIMBANK辽宁装备制造企业信用评级研究[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李玉玲;;关于解决中小企业信贷问题的策略研究[J];北方经济;2008年14期
2 马坚,张卫朋,刘新梅;现代信用风险模型比较分析[J];商业研究;2004年08期
3 赵彦;;中小企业信用担保体系存在的问题及对策[J];商业研究;2006年02期
4 赵绍光;中小企业信用评估指标体系的研究[J];长春师范学院学报;2005年02期
5 李钰;朱卫兵;;KMV模型在我国的实务化[J];财经科学;2009年03期
6 夏红芳,刘思峰;基于企业财务信息的信用风险度量方法述评[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2005年06期
7 赵蔚;;雷曼在信用风险模型中迷失[J];银行家;2009年03期
8 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
9 张玲,曾维火;基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J];财经研究;2004年06期
10 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 商报记者 崔吕萍;[N];北京商报;2009年
2 招商银行研究部副总经理 罗开位;[N];金融时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
2 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
3 管晓永;中小企业信用评价因素研究[D];浙江大学;2005年
4 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
5 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
6 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
7 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
8 宋荣威;信贷风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
9 王恒;商业银行对中小企业授信风险管理研究[D];华侨大学;2007年
10 冯建友;现代信用风险管理模型的发展与比较研究[D];中国科学技术大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 龚妍;我国商业银行中小企业贷款的信用风险管理研究[D];天津财经大学;2010年
2 黄大柯;信息不对称下的商业银行信用风险问题研究[D];华侨大学;2000年
3 秦建林;我国商业银行贷款风险控制研究[D];广东工业大学;2006年
4 邓学佳;商业银行信用风险度量方法研究及其对中国的启示[D];西南财经大学;2006年
5 房毓芳;中小企业应收账款短期融资研究[D];上海海事大学;2006年
6 蒋常红;商业银行中小企业贷款信用风险分析及管理研究[D];江西财经大学;2006年
7 闫俊宏;供应链金融融资模式及其信用风险管理研究[D];西北工业大学;2007年
8 郑倩璐;商业银行信贷风险管理的实证研究[D];同济大学;2007年
9 陈娜娜;商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究[D];西南财经大学;2007年
10 张冬晓;商业银行中小企业信用评级及融资定价问题研究[D];北京化工大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 朱佩珍;;中小企业国际贸易融资模式研究[J];中国商贸;2012年14期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张玲,曾维火;基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J];财经研究;2004年06期
2 王春峰,万海晖,张维;组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J];管理工程学报;1999年01期
3 于立勇;商业银行信用风险评估预测模型研究[J];管理科学学报;2003年05期
4 张维,李玉霜;商业银行信用风险分析综述[J];管理科学学报;1998年03期
5 沈沛龙,任若恩;新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析[J];金融研究;2002年06期
6 于立勇,李汉铃,关龙;基于具有吸收态马尔可夫链的银行逾期贷款风险分析[J];数量经济技术经济研究;2000年11期
7 于立勇,李汉铃,何亚琼;信用风险评估中贷款风险度的波动性分析[J];数量经济技术经济研究;2002年03期
8 于立勇,周燕;商业银行信用风险衡量的一种新标准[J];数量经济技术经济研究;2002年09期
9 于立勇,曹凤岐;论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平[J];数量经济技术经济研究;2004年01期
10 王春峰,康莉;基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型[J];系统工程理论与实践;2001年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李海珍;中小企业信用担保体系发展对策之我见[J];首都经济;2002年11期
2 ;关于加强地方财政部门对中小企业信用担保机构财务管理和政策支持若干问题的通知[J];四川会计;2003年10期
3 ;关于加强地方财政部门对中小企业信用担保机构财务管理和政策支持若干问题的通知[J];商业会计;2003年09期
4 ;我国首家中小企业信用担保机构在镇江成立[J];中国建材;1999年04期
5 ;信用担保款款来中小企业笑颜开——国家经贸委《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》出台[J];中国中小企业;1999年07期
6 陈洪隽;世界各国中小企业信用担保体系发展情况和我国中小企业信用担保体系建设情况(下)[J];中国经贸导刊;2001年12期
7 王军伟,曹春霞;加快中小企业信用担保体系的建设[J];经济论坛;2003年12期
8 ;前沿政策[J];天津经济;2009年10期
9 罗玉冰;;破解中小企业融资难题新探——基于吉林、辽宁、浙江三地金融支持中小企业情况调查[J];中国金融;2009年21期
10 段建丽;肖蔚;;官渡区中小企业信用信息档案征集工作中存在的问题及建议[J];时代金融;2009年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 彭本红;彭建华;;基于因子分析和聚类分析的区域物流中心选择研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
2 谢世平;刁喆园;侯明杰;左刚;;艾滋病咳嗽病历信息的因子分析[A];中华中医药学会艾滋病分会第七次年会论文集[C];2009年
3 吴黎军;胡锡健;刘永强;;主成分和因子分析在保险市场分析中的应用——乌鲁木齐保险市场影响困素分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
4 高星星;;区域保险生态环境评价及其应用——以山东省为例[A];山东省保险学会2009年“防控风险·化危为机·实现保险强省新跨越”主题征文颁奖仪式暨学术报告会论文集[C];2009年
5 朱杰;蒋维梁;秦慧琳;;西部地区主要经济因素分析[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
6 乐园;阎凤桥;;民办高校组织效益实证研究[A];2006年中国教育经济学年会会议论文集[C];2006年
7 朱从书;刘陈陵;刘华山;;高校教师教学质量学生评估体系研究[A];第十一届全国心理学学术会议论文摘要集[C];2007年
8 吕鸿江;刘洪;叶红梅;陈开成;;企业组织复杂适应性的结构维度研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
9 解恒革;王鲁宁;王炜;张晓红;杨丽娟;马腾霄;杨丽君;;痴呆精神行为障碍的因子分析 北京市痴呆量表规范化研究报告[A];中华医学会第七次全国神经病学学术会议论文汇编[C];2004年
10 冯之坦;龙如银;;中国煤炭资源型城市的生态环境质量评价及比较研究[A];2006年中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2006学术年会青年学者论坛专辑[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 孙秀霞;信用担保破解中小企业资金难题[N];黑龙江经济报;2008年
2 本报记者 谭静;不断催生新生的中小企业[N];湖南经济报;2008年
3 邹惠琳;渣打中国将中小企业信用贷款额度提高到100万元[N];经理日报;2009年
4 张 彬 凌灿霞;重庆三成中小企业信用降级[N];证券日报;2005年
5 本报记者 李阿珊;中小企业 中国经济的蓝海[N];中华建筑报;2006年
6 中煦;十部委联合下发《关于加强中小企业信用管理工作的若干意见》[N];中国高新技术产业导报;2001年
7 记者 马上;中小企业信用体系建设加快信息网络正式开通[N];中国食品质量报;2001年
8 余学峰 林国庆;金融机构大力扶持中小企业[N];安庆日报;2007年
9 宗学哲;小企业活用贷款新政策[N];财会信报;2006年
10 王怀明邓占明;平原8支中小企业“舰队”破浪前行[N];德州日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 柴程芝;人参药证研究[D];南京中医药大学;2007年
2 刘晓曙;中国市场收益率曲线构建比较研究[D];厦门大学;2008年
3 邵伟钰;地方政府债务风险预警体系研究[D];苏州大学;2008年
4 管晓永;中小企业信用评价因素研究[D];浙江大学;2005年
5 滕国新;酒曲中根霉凝乳酶性质及对扣碗酪凝乳质地影响的研究[D];中国农业大学;2005年
6 黄芳;水土污染空间分析及源辨析[D];浙江大学;2010年
7 罗真;我国证券投资基金评价体系研究[D];华中科技大学;2004年
8 李光明;企业价值评估理论与方法研究[D];中国农业大学;2005年
9 刘凯;提升西安城市竞争力的系统研究[D];西北工业大学;2007年
10 贾艳辉;汽车组合开关操作性能试验测试与评价方法研究[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵爽;科技型中小企业信用风险评价及应用研究[D];北京化工大学;2007年
2 黄荣;商业银行中小企业贷款信用风险评价研究[D];江苏大学;2009年
3 钟先翔;我国中小企业信用风险研究[D];河海大学;2006年
4 尹琛;解决中小企业融资信用缺失问题的一个视角[D];吉林大学;2009年
5 杨建波;大午集团融资案例与我国中小企业融资的相关问题研究[D];重庆大学;2007年
6 张霞;我国中小企业融资渠道研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
7 陈兰兰;中小企业信用评估研究[D];广东工业大学;2011年
8 刘伟;中小企业信用担保风险问题研究[D];华南师范大学;2004年
9 孙小会;中小企业信用担保及其风险管理研究[D];武汉理工大学;2005年
10 马杰;我国中小企业信用评价模型及评级制度探讨[D];对外经济贸易大学;2006年
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