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《金融论坛》 2007年08期
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商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证

费伦苏  邓明然  
【摘要】:本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等。在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击。
【作者单位】
【基金】:国家自然科学基金项目“企业风险传导的机理研究”(编号:70472027)资助
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 陈晓慧;吴应宇;;基于ERM的商业银行操作风险生态内部控制系统研究[J];金融论坛;2008年07期
2 肖彬;;商业银行操作风险控制的管理[J];产业与科技论坛;2010年07期
3 徐璐;;浅析我国商业银行的操作风险[J];东方企业文化;2011年16期
4 陈金贤;吴恒煜;;运用极值理论度量我国商业银行的操作风险[J];广东培正学院学报;2009年02期
5 孙玥璠;齐迪;张若岚;;应用蒙特卡洛模拟进行企业投资决策分析[J];会计之友;2012年36期
6 吴恒煜;赵平;;我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究[J];山西财经大学学报;2009年08期
7 吴恒煜;陈金贤;赵平;;我国商业银行操作风险的博弈分析[J];西安交通大学学报(社会科学版);2009年03期
8 吴恒煜;赵平;严武;王辉;吕江林;;运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险[J];运筹与管理;2011年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 瞿旭;廖井婷;李梦雯;;中国上市银行内部控制实质性漏洞分析——基于风险识别与评估的视角[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
2 张运鹏;商业银行操作风险管理的制度性研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
2 夏旻;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究[D];南京师范大学;2011年
3 李晓涛;浦发银行操作风险度量的实证分析[D];东北财经大学;2011年
4 郭睿;我国商业银行操作风险管理研究[D];华东师范大学;2008年
5 黄绿;商业银行操作风险数据库建立与应用[D];暨南大学;2008年
6 邓辉雄;商业银行操作风险研究[D];天津大学;2008年
7 许蕾;国内外商业银行操作风险比较研究[D];山东大学;2009年
8 陈卫;商业银行个人理财业务风险控制研究[D];湘潭大学;2009年
9 赵平;我国商业银行操作风险的影响因素及度量方法研究[D];江西财经大学;2009年
10 潘迪;我国商业银行操作风险管理分析[D];山东大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 樊欣,杨晓光;我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计[J];系统工程理论与实践;2005年05期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 石云静;马巍;;青藏高原沱沱河地区冻土融化深度预测的概率分析[J];冰川冻土;2011年01期
2 孙涛;;商业银行操作风险控制模式及防范策略研究[J];财贸经济;2006年09期
3 陈金贤;吴恒煜;;运用极值理论度量我国商业银行的操作风险[J];广东培正学院学报;2009年02期
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8 朱耀洪;吴桂修;;资产证券化试点项目操作风险定量研究[J];经济研究导刊;2010年27期
9 姚朝;;损失分布法对我国银行业操作风险资本计量的实证分析[J];华北金融;2008年05期
10 詹原瑞;刘睿;;中国商业银行内部欺诈风险的实证研究[J];金融研究;2007年12期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
2 陈倩;;基于极值理论的商业银行操作风险度量研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
2 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
3 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
4 米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年
5 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年
6 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
7 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
8 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
9 王晓东;银行业操作风险研究[D];西南财经大学;2008年
10 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年
2 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
3 韩福献;基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量研究[D];天津财经大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 吴翔;操作风险度量中的内外部数据源综合应用[D];山西财经大学;2011年
6 苏娟;我国商业银行操作风险评价及实证研究[D];河北工程大学;2011年
7 夏旻;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究[D];南京师范大学;2011年
8 赵文厦;商业银行操作风险评价研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
9 苏梦佳;H银行基于内部控制的操作风险控制研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
10 李丽莉;我国商业银行操作风险研究[D];江苏科技大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 虞文美;曹强;;银行监管与银行业的博弈分析[J];安徽广播电视大学学报;2007年02期
2 黄聚河;论商业银行操作风险的产生及规避[J];商业研究;1999年09期
3 乔立新,袁爱玲,冯英浚;建立网络银行操作风险内部控制系统的策略[J];商业研究;2003年08期
4 宁冬莉;比较优势和竞争优势——发展中国家的两难选择[J];商业研究;2005年18期
5 金建国;于立勇;;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业的应对策略[J];商业研究;2005年21期
6 姜炳麟;任嘉嵩;;国内外商业银行操作风险管理比较分析[J];商业研究;2006年17期
7 曲绍强;;关于我国操作风险损失数据库构建的思考[J];商业研究;2006年17期
8 范桂汕;李琳;温珍梁;;竞争优势内生于比较优势[J];商业研究;2007年04期
9 陈旭东;吴昊旻;;COSO报告、巴塞尔资本协议与我国商业银行内部控制[J];商业研究;2007年05期
10 孙竞;;从操作风险成因看商业银行的内部控制问题[J];才智;2010年12期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 王一雯 芦晓春;[N];黑龙江日报;2005年
2 栾小华;[N];金融时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
2 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
3 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
4 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
5 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
6 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
7 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
8 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
9 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
10 张运鹏;商业银行操作风险管理的制度性研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
2 姜燕;新巴塞尔协议框架下中国商业银行操作风险的度量与管理[D];对外经济贸易大学;2006年
3 曹合法;我国商业银行个人理财业务创新研究[D];山东大学;2006年
4 易军;商业银行个人理财业务风险研究[D];西南财经大学;2007年
5 金婷;基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究[D];大连理工大学;2007年
6 江鸥;我国商业银行个人理财业务发展研究[D];厦门大学;2007年
7 张丹;论我国商业银行个人理财业务的发展[D];广西师范大学;2008年
8 石耀东;商业银行基层机构操作风险管理问题研究[D];南京理工大学;2008年
9 许蕾;国内外商业银行操作风险比较研究[D];山东大学;2009年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 李越;;浅析商业银行金融工具创新选择[J];北方经济;2010年04期
2 邵雪焱;祁明亮;徐飞;;多风险控制目标下的资产配置模型[J];系统工程;2012年03期
3 陆静;;基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究[J];管理工程学报;2012年03期
4 陆静;张佳;;基于信度理论的商业银行操作风险计量研究[J];管理工程学报;2013年02期
5 王兆宁;;商业银行市场利率风险分析[J];河北经贸大学学报;2011年03期
6 刘良灿;张同建;;国有商业银行内部控制对操作风险防范的影响研究[J];广东商学院学报;2010年03期
7 陆静;郭蕾;;商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型[J];山西财经大学学报;2012年09期
8 孙涛;;风险导向的企业生态内部控制系统研究[J];审计与经济研究;2012年06期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
2 张红霞;农业产业化龙头企业全面风险管理体系研究[D];吉林大学;2012年
3 邢治国;商业银行操作风险度量与预警研究[D];中国矿业大学(北京);2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
2 张灿豪;A商业银行同业代理业务风险管理研究[D];兰州大学;2011年
3 苏娟;我国商业银行操作风险评价及实证研究[D];河北工程大学;2011年
4 焦裕乘;山东省淄博市邮政储蓄银行小额信贷业务风险防范的研究[D];南京邮电大学;2011年
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6 郭菲;中国光大银行石家庄分行操作风险管理研究[D];河北工业大学;2010年
7 巫伟晨;国有商业银行操作风险控制研究[D];华东交通大学;2011年
8 王月玮;商业银行运营操作风险管理研究[D];山东大学;2011年
9 李晓涛;浦发银行操作风险度量的实证分析[D];东北财经大学;2011年
10 金自强;宣城邮政储蓄银行小额信贷项目风险管理研究[D];南京邮电大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
2 陈学彬,张文;完善我国商业银行激励约束机制的博弈分析[J];国际金融研究;2003年03期
3 李曜;银行业和保险业之间的跨部门风险转移研究[J];国际金融研究;2003年06期
4 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
5 巴曙松;巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束[J];经济理论与经济管理;2003年02期
6 张杰;中国金融改革的检讨与进一步改革的途径[J];经济研究;1995年05期
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8 沈沛龙,任若恩;新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析[J];金融研究;2002年06期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴桂修;吴先聪;;我国金融机构操作风险实证研究[J];金融发展研究;2008年01期
2 张文;;商业银行内部欺诈操作风险研究:基于博弈论的分析[J];南方金融;2006年08期
3 宫俊;;我国商业银行内部欺诈操作风险成因分析[J];科技信息(学术研究);2007年31期
4 吴玮琳;;法兴银行事件的反思及启示[J];特区经济;2009年10期
5 韩俊梅;周高宾;;我国商业银行的风险管理——基于CAMELS指标的实证分析[J];浙江金融;2007年06期
6 陈妤;;我国商业银行操作性风险分析方法探析[J];时代经贸(中旬刊);2007年S8期
7 段世煜,高培莉;美国商业银行业的发展现状及其面临的问题[J];农村金融研究;1999年07期
8 蒋玲英;;我国商业银行危机公关媒体对策[J];金融经济;2007年22期
9 李爱娟;创新商业银行业务[J];西部论丛;2004年03期
10 吕亚萍;;新巴塞尔协议下的银行风险管理[J];大众商务;2010年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
4 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
5 蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
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7 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
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9 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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5 徐少义;宋本永;于玉茹;贯彻落实操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
6 陈东林 刘同军;济南历下区支行--防范会计操作风险成效明显[N];中国城乡金融报;2005年
7 郑研 本报记者 姜业庆;稽核改革:防范化解操作风险[N];中国经济时报;2005年
8 南轲;防范信用风险操作风险和市场风险[N];金融时报;2005年
9 陈土法;控制操作风险的关键在于提高执行力[N];上海金融报;2005年
10 ;迅速贯彻操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邢治国;商业银行操作风险度量与预警研究[D];中国矿业大学(北京);2012年
2 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
3 满媛媛;金融开放进程中我国商业银行业绩效演化的计量研究[D];吉林大学;2012年
4 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
5 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
6 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
7 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
8 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
9 杨攀勇;保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D];天津大学;2007年
10 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
3 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
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