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《金融论坛》 2005年09期
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损失分布模型在操作风险中的应用分析

唐国储  刘京军  
【摘要】:随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 刘振疆;修正商业银行操作风险损失分布模型的思考[D];对外经济贸易大学;2006年
2 任嘉嵩;基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
3 沈静;基于贝叶斯网络模型的我国商业银行操作风险管理研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 王亚南;商业银行操作风险度量与防范研究[D];西安理工大学;2007年
5 严延;我国商业银行操作风险度量方法及其实证研究[D];电子科技大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张同健;;论新巴塞尔协议下商业银行操作风险控制的措施[J];湖南财经高等专科学校学报;2007年05期
2 林霞;新巴赛尔资本协议与商业银行操作风险管理[J];成都大学学报(自然科学版);2005年03期
3 喻波,王慧;新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用[J];财经科学;2004年06期
4 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
5 张中朝,张丽坤;Basel框架下ORI风险缓释效应的缺陷与修正[J];金融论坛;2005年11期
6 潘建;国张维;;商业银行操作风险管理研究述评[J];金融论坛;2006年08期
7 高丽君;李建平;徐伟宣;陈建明;;基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J];系统工程;2006年06期
8 刘元庆,杨旭;从巴塞尔新资本协议看银行操作风险管理[J];南方金融;2005年10期
9 万杰,苗文龙;国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析[J];国际金融研究;2005年07期
10 李建伟;孙建;;POT模型在商业银行信用风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年05期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
2 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
3 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
4 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
5 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
2 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
3 米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年
4 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
5 赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
6 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
7 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
8 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
9 索贵彬;转轨—转型期国有商业银行制度创新研究[D];天津大学;2006年
10 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 方健敏;我国商业银行操作风险防范与管理研究[D];四川大学;2007年
2 李帅霖;股权结构与公司绩效相关性的实证研究[D];东北财经大学;2007年
3 赵杨;基于内部计量法的我国商业银行操作风险的度量与管理[D];东北财经大学;2007年
4 陈云;总分行制度下跨国银行操作风险研究[D];湘潭大学;2007年
5 赵丽娟;商业银行资本配置研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
6 龚勋;巴塞尔新资本协议框架下的金融资产证券化研究[D];华中科技大学;2006年
7 吴寂琼;操作风险度量及其在我国的应用[D];安徽大学;2007年
8 徐金华;我国商业银行操作风险管理研究[D];苏州大学;2007年
9 金婷;基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究[D];大连理工大学;2007年
10 沈怡;我国商业银行操作风险管理研究[D];东华大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
2 陈思;贾天兵;纪乃方;;商业银行操作风险的测度与防范[J];国际金融研究;2005年12期
3 张静,马黎;商业银行操作风险的度量与管理[J];管理现代化;2003年05期
4 陈琼蓉;;商业银行的操作风险度量及其管理框架研究[J];经济师;2005年12期
5 孙志华,唐光明,张利;商业银行操作风险测定与管理[J];科技创业月刊;2005年02期
6 周效东,汤书昆;金融风险新领域:操作风险度量与管理研究[J];中国软科学;2003年12期
7 刘正良,刘厚俊;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革[J];财经理论与实践;2005年02期
8 王辉;用于预测的贝叶斯网络[J];东北师大学报(自然科学版);2002年01期
9 王辉,张剑飞,王双成;基于预测能力的贝叶斯网络结构学习[J];东北师大学报(自然科学版);2005年01期
10 万杰,苗文龙;国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析[J];国际金融研究;2005年07期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 胡晓明;基于贝叶斯网络的软件风险管理问题的研究[D];南京理工大学;2004年
2 章乐;金融服务企业的操作风险管理——以银行为例[D];浙江大学;2003年
3 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
4 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄聚河;论商业银行操作风险的产生及规避[J];商业研究;1999年09期
2 徐立军;关于中小金融机构的风险管理和内控体系建设[J];南京金融高等专科学校学报;1999年02期
3 饶育蕾,贺雪迎;我国国有银行操作风险的成因及对策研究[J];事业财会;2000年02期
4 伯特·布鲁金克 ,艾利斯·范·登·蒂拉特,龚炯 ,梁国庆;风险进入真实世界——新的资本充足率框架与操作风险度量[J];浙江金融;2001年05期
5 沈沛龙,任若恩;新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析[J];金融研究;2002年06期
6 魏海港;商业银行操作风险的测度和监管方法[J];新金融;2002年08期
7 陈斌;银行怎样保证明天不再发生巨额交易风险——剖析爱尔兰联合银行巨额诈骗案[J];中国外汇管理;2002年05期
8 乔立新,袁爱玲,冯英浚;建立网络银行操作风险内部控制系统的策略[J];商业研究;2003年08期
9 张静,马黎;商业银行操作风险的度量与管理[J];管理现代化;2003年05期
10 巴曙松;巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束[J];经济理论与经济管理;2003年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
2 端木群力;殷浩;刘新功;黄东辉;赵琦辉;;无柄人工股骨头的应用初探与比较[A];2004年浙江省骨科学术会议论文汇编[C];2004年
3 宜兴市农村信用合作联社课题组;;农村信用社外汇业务风险防范[A];江苏省农村金融学会第二十次年会论文集[C];2004年
4 韩金奎;;农发行信贷风险管理探讨[A];江苏省农村金融学会第二十次年会论文集[C];2004年
5 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
7 彭卫东;;侵袭性肺曲菌病9例临床分析[A];2005年浙江省内科学学术年会论文汇编[C];2005年
8 王秀勤;赵恒永;;中央银行内部风险防范与控制的探讨[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 刘有政;;商业银行操作风险与内部控制建设[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
10 董汝汇;赵焱;;浅谈基层农业银行风险点的成因及其对策[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 许克显;电子银行的风险与立法[N];中国城乡金融报;2000年
2 本报驻日内瓦记者 严明;风险管理——银行日益关注的主题[N];经济参考报;2000年
3 傅岩;发展网络银行的当务之急[N];经济日报;2000年
4 烟台住房银行 杨强 陈德如;商行如何控制货币市场业务风险[N];金融时报;2000年
5 李晓梅;银行安全重在管理[N];中国计算机报;2000年
6 ;明年推出股指期货的可能性极大[N];中国有色金属报;2000年
7 胡天石;传统行业上网有优势[N];中国商报;2000年
8 段国圣;保险资金投资运作的风险管理[N];中国保险报;2001年
9 高迎春;美国基金托管业特点[N];中国城乡金融报;2001年
10 郭珥;网上银行方兴未艾 风险问题日益显现[N];国际金融报;2001年
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1 阎庆民;中国银行业风险的评估及预警系统研究[D];重庆大学;2003年
2 邓志旺;公司多元化战略决策研究:产业的视角[D];复旦大学;2004年
3 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
4 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
5 赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
6 董贤圣;银行监管体制比较研究与借鉴[D];吉林大学;2006年
7 索贵彬;转轨—转型期国有商业银行制度创新研究[D];天津大学;2006年
8 蔡清而;银行公司治理研究[D];厦门大学;2006年
9 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王甫;新、旧巴塞尔资本协议比较分析[D];西南财经大学;2003年
2 王修华;新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2003年
3 章乐;金融服务企业的操作风险管理——以银行为例[D];浙江大学;2003年
4 赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
5 李民;电子银行操作风险的法律防范研究[D];暨南大学;2004年
6 陈瑛;新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择[D];武汉大学;2004年
7 徐刚;商业银行操作风险成因及控制研究[D];天津财经学院;2004年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 聂玉林;电子银行的风险问题研究[D];中国海洋大学;2005年
10 费玥;我国商业银行衍生金融工具交易业务的风险管理[D];河海大学;2005年
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