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《金融论坛》 2002年05期
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Creditmetric模型及其对我国银行信用风险管理的借鉴

范南  
【摘要】:Creditmetric模型是近年来在国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一。就本身的框架而言 ,该方法实际上是一种度量组合价值和信用风险的方法 ,它包括了一整套的分析方法和数据库。本文介绍了该模型的算法与基本思路 ,包括单笔贷款信用风险情况的计算、两种贷款信用风险状况的计算以及多种组合贷款信用风险状况的计算等。由于该模型与我国传统的信用管理方法相比有着较明显的实用性 ,因此对我国的金融风险管理有着一定的借鉴意义 ;同时 ,由于该方法可以在不同行业之间进行量化比较 ,因此对于我国商业银行信用管理方法而言也是一个很好的补充。
【作者单位】东北财经大学金融系
【分类号】:F832.2

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【引证文献】
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【二级引证文献】
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8 刘远亮;以CreditMetrics模型为核心的信用风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
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4 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
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