Creditmetric模型及其对我国银行信用风险管理的借鉴

【摘要】：Creditmetric模型是近年来在国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一。就本身的框架而言 ,该方法实际上是一种度量组合价值和信用风险的方法 ,它包括了一整套的分析方法和数据库。本文介绍了该模型的算法与基本思路 ,包括单笔贷款信用风险情况的计算、两种贷款信用风险状况的计算以及多种组合贷款信用风险状况的计算等。由于该模型与我国传统的信用管理方法相比有着较明显的实用性 ,因此对我国的金融风险管理有着一定的借鉴意义 ;同时 ,由于该方法可以在不同行业之间进行量化比较 ,因此对于我国商业银行信用管理方法而言也是一个很好的补充。

【作者单位】：东北财经大学金融系
【分类号】：F832.2

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前7条

1	朱子云;商业银行客户授信等级评判系统的构想及其应用[J];金融论坛;2003年08期
2	孙凌云;吴宝宏;;商业银行信贷风险管理研究[J];边疆经济与文化;2006年06期
3	乔小京;周石鹏;;信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示[J];中国管理信息化(综合版);2006年11期
4	汪陈;信用风险度量研究综述[J];理论与现代化;2005年S1期
5	陈红波,黄本笑,张婷;商业银行组合风险量化管理方法研究[J];科技与管理;2004年01期
6	田美玉;陈小红;;我国商业银行信用风险管理研究[J];湖南财经高等专科学校学报;2006年03期
7	董涛;信贷风险成因解析及应对措施探讨[J];山东经济;2004年03期

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前7条

1	程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
2	冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
3	皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
4	石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
5	王恒;商业银行对中小企业授信风险管理研究[D];华侨大学;2007年
6	宋荣威;信贷风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
7	严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年

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前10条

1	彭丹;商业银行的不良资产证券化处置研究[D];湖南大学;2002年
2	王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
3	孙欢;铁路融资租赁信用风险管理研究[D];北京交通大学;2007年
4	冯华祯;优化CMIS系统及其在WZ建行公司信贷风险控制中的应用研究[D];西安理工大学;2006年
5	刘远亮;以CreditMetrics模型为核心的信用风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
6	王苗苗;基于VaR技术的中国金融市场风险管理及实证研究[D];山东大学;2006年
7	卢春兰;商业银行信用风险管理研究[D];厦门大学;2005年
8	董冉冉;商业银行信用风险量化方法研究[D];河南大学;2007年
9	蔡颖;CreditMetrics模型及其在我国商业银行信用风险管理中的应用研究[D];东华大学;2007年
10	黄波;巴塞尔新协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D];中南大学;2006年

	【同被引文献】
	【同被引文献】

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前10条

1	王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
2	张静,马黎;商业银行操作风险的度量与管理[J];管理现代化;2003年05期
3	王英;对承租人的信用风险评估及防范[J];南京航空航天大学学报(社会科学版);2002年02期
4	刘静;我国股价指数风险价值实证分析[J];经济问题探索;2002年03期
5	李威龙,谭文炜,卢遵华;我国金融危机监测预警系统构建研究[J];数量经济技术经济研究;2001年11期
6	王明涛,张保法;证券投资风险计量方法研究[J];数量经济技术经济研究;2002年04期
7	范英;股市风险值估计的EWMA方法及其应用[J];预测;2001年03期
8	周效东,汤书昆;金融风险新领域:操作风险度量与管理研究[J];中国软科学;2003年12期
9	熊维平,周友生;论银行信贷资产的保护闸[J];中南工业大学学报(社会科学版);2000年04期
10	庄锁法;基于层次分析法的综合评价模型[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2000年04期

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前1条

1	庄新田;黄小原;肖健宁;;企业融资结构的模型与优化[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年

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前10条

1	王煦逸;商业银行客户资信评价模糊综合判别模型及其敏感性分析[D];复旦大学;2003年
2	孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
3	严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
4	庄海波;银行资本充足率监管研究[D];厦门大学;2004年
5	孔艳杰;我国商业银行信贷风险全过程控制研究[D];东北农业大学;2004年
6	汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
7	方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
8	张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
9	方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
10	张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年

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前10条

1	黄波;巴塞尔新协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D];中南大学;2006年
2	刘晶;商业银行信用贷款决定因素的实证研究[D];上海交通大学;2008年
3	乔碧荣;基于人工智能方法的贷款分类模型研究[D];北京交通大学;2008年
4	胡佳;我国商业银行信贷风险评估模型比较研究[D];湖南大学;2007年
5	许海靖;飞机融资租赁的方式比较与风险研究[D];南京航空航天大学;2002年
6	梁志宇;农业银行经营业绩考核及指标体系设计[D];厦门大学;2001年
7	汪涛;商业银行信用风险评估模型研究[D];河北工业大学;2002年
8	王楚云;商业银行信用风险量化度量和管理研究[D];对外经济贸易大学;2003年
9	乔睿;新的《巴塞尔资本协议》下我国商业银行信用风险的量化管理[D];对外经济贸易大学;2003年
10	陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年

	【二级引证文献】
	【二级引证文献】

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前4条

1	孙凌云;吴宝宏;;商业银行信贷风险管理研究[J];边疆经济与文化;2006年06期
2	袁梁,霍学喜,吴后宽;VAR模型在商业银行风险管理中的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2005年02期
3	李燕;浅析商业银行信贷风险防范[J];青海师专学报;2005年S3期
4	董涛;信贷风险成因解析及应对措施探讨[J];山东经济;2004年03期

中国博士学位论文全文数据库

前4条

1	蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年
2	冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
3	宋荣威;信贷风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
4	周宏;转轨时期我国银行信用风险实证研究[D];吉林大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	吴志坚;融资租赁对银行经营的创新意义及其风险控制[D];吉林大学;2007年
2	罗晓霞;资金信托产品的信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年
3	袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
4	闫璐;VAR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
5	王军华;《新巴塞尔协议》内部评级法在中国商业银行的适用性研究[D];上海社会科学院;2006年
6	王芳;初探经济周期条件下的违约概率计算[D];吉林大学;2006年
7	张松;国有商业银行信用风险控制探析[D];西南财经大学;2006年
8	刘远亮;以CreditMetrics模型为核心的信用风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
9	金黎黎;基于CreditMetrics的我国商业银行信用风险量化管理实证研究[D];东北大学;2005年
10	卢隽;我国商业银行个人信贷风险管理研究[D];华东师范大学;2006年

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前10条

1	徐菱蔚;郑婷;黄婉君;;浅谈我国商业银行信用风险管理[J];中外企业家;2011年10期
2	李维;刘晓鸣;;我国商业银行信用风险管理探究[J];商品与质量;2011年S6期
3	张伟;孟昭凤;;浅析我国商业银行信用风险管理[J];华章;2011年23期
4	李燕;;浅谈风险管理在银行金融项目中的应用[J];项目管理技术;2004年04期
5	龚鸿雁;;大力发展CDS 开拓商业银行盈利新空间[J];中国城市金融;2011年04期
6	张战友;赵鑫禹;;我国商业银行信用风险分析研究[J];中国科教创新导刊;2011年17期
7	于长玲;;论金融信用风险[J];中国证券期货;2011年07期
8	吴昊;;浅探国内商业银行如何防范信用风险[J];现代商业;2011年23期
9	王振磊;;国家助学贷款信用风险问题研究[J];云南财经大学学报(社会科学版);2011年01期
10	吕运福;;商业银行信用风险评估管理对策[J];学理论;2011年16期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	李浩;;风险管理创造价值——商业银行信用风险管理体系及其建设研究[A];第八届国有经济论坛：中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
2	熊熊;张维;;信用衍生工具及其在信用风险管理中的应用[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
3	蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4	刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5	刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
6	中国出口信用保险公司课题组;;从金融危机看企业信用风险管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
7	杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
8	徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
9	李如一;;确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
10	闫天兵;沈丽;;我国信用卡信用风险管理研究[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	张光华;完善信用风险管理的对策[N];金融时报;2004年
2	唐毅亭;加强债券资产信用风险管理[N];金融时报;2004年
3	本报记者李翔;信用文化根治信用风险[N];文汇报;2002年
4	柳永明;商业银行信用风险的种类与管理[N];中国贸易报;2004年
5	本报记者王欣;挑战信用风险管理[N];金融时报;2003年
6	李岚;中外专家热谈银行信用风险[N];金融时报;2004年
7	岩青;CRM坦然面对信用风险[N];国际商报;2001年
8	赵欣颜谢峰;信用衍生产品助推化解信用风险[N];天津日报;2005年
9	杨端广东肇庆学院政法系;浅议信用卡信用风险产生的原因[N];广东科技报;2005年
10	大力;信用风险投资的必要条件[N];上海证券报;2008年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
2	张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
3	徐志春;我国商业银行中小企业信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
4	顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
5	熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
6	严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
7	董积生;商业银行信用风险管理[D];华中科技大学;2005年
8	王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
9	刘小坤;企业债券：信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
10	杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	高艳;商业银行信用风险管理模型研究[D];武汉理工大学;2003年
2	何红霞;商业银行信用风险的形成机制与度量方法研究[D];华侨大学;2004年
3	楼燕芳;商业银行信用风险分析与管理研究[D];武汉理工大学;2004年
4	顾明珠;我国商业银行信用风险管理研究[D];南京理工大学;2004年
5	刘江;信用衍生产品在商业银行信用风险管理中的应用研究[D];天津大学;2003年
6	赵征南;中美商业银行信用风险管理比较研究[D];东北财经大学;2005年
7	陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
8	张剑;国有商业银行信用风险管理体制研究[D];中国海洋大学;2002年
9	赵伟;商业银行信用风险度量与管理[D];首都经济贸易大学;2004年
10	黄大柯;信息不对称下的商业银行信用风险问题研究[D];华侨大学;2000年

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