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《金融论坛》 2001年05期
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VaR体系与现代金融机构的风险管理

陈忠阳  
【作者单位】中国人民大学财政金融学院
【分类号】:F830.1

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何巧利;;不确定性下的投资项目风险控制优化系统的设计[J];科技和产业;2011年12期
2 马建军;伍永刚;;能量市场和AGC市场中水电优化调度及风险评估[J];水电自动化与大坝监测;2006年04期
3 刘玲,赵娇;风险测度和管理的VaR方法及其优缺点[J];北方经贸;2003年10期
4 吴玉含;;压力测试:一种金融机构风险管理的重要工具[J];消费导刊;2010年05期
5 张晨;VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2003年03期
6 董天新,杜亚斌;压力测试及其在金融机构风险管理中的运用[J];海南金融;2005年05期
7 刘琪,钟晓兵;VAR研究现状及在我国金融市场的应用前景[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);2002年03期
8 黄宁宁;VaR方法与投资风险管理[J];金融与经济;2004年04期
9 金雁;;油船运价VaR风险度量研究[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2010年02期
10 李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
3 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
4 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
5 焦凯;中国内地权证的实证研究[D];复旦大学;2007年
6 苏涛;金融市场风险VaR度量方法的改进研究[D];天津大学;2007年
7 陈华芳;中国金融控股公司的风险与风险度量研究[D];西南财经大学;2008年
8 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年
9 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
10 谭洁;中国主权财富基金风险管理研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
2 李威;航运衍生品在航运公司运价风险规避中的运用研究[D];大连海事大学;2011年
3 陈成斌;我国金融机构境外金融资产风险度量的实证研究[D];暨南大学;2011年
4 吕善利;我国开放式基金风险测试及影响因素研究[D];中国海洋大学;2011年
5 周贵霞;p-混合样本VaR核型估计的均方误差及其应用[D];广西师范大学;2011年
6 丛菲;基于VaR值的建筑业上市公司财务风险度量分析[D];西安建筑科技大学;2011年
7 李连芬;中国股票市场风险的预测评估[D];广州大学;2011年
8 刘馨宇;VaR预测模型的比较与实证分析[D];东北师范大学;2011年
9 王星;商业银行利率风险管理策略研究[D];西安工业大学;2012年
10 高周云;SZ商业银行云南省分行房地产信用风险压力测试应用研究[D];云南大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 顾乃康;VaR:市场风险测定和管理的新工具[J];广东金融;1998年01期
2 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
3 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
4 陈浪南,屈文洲;资本资产定价模型的实证研究[J];经济研究;2000年04期
5 凌晓东;受险价值管理——国际金融业风险管理的新规范[J];数量经济技术经济研究;1998年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾荣宝;刘瑜华;;CAPM对深圳股市的实证分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2007年02期
2 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
3 刘毅;陈佳;吴润衡;;基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析[J];北方工业大学学报;2007年01期
4 孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
5 王宏力;;VaR计量模型在A商业银行应用的案例研究[J];边疆经济与文化;2009年10期
6 李萌;我国股票市场风险因素研究[J];中国煤炭经济学院学报;2003年02期
7 邓涛;蓝慧;;我国黄金交易价格的波动性与风险[J];山东工商学院学报;2011年01期
8 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
9 孟庆顺;;CAPM在中国股票市场的实证检验[J];长春大学学报;2006年01期
10 薛华,周宏;上海证券市场CAPM的实证检验[J];财经问题研究;2001年11期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 吕南;罗洪群;彭倩;;证券投资时点不确定下的投资组合风险控制[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
2 丁霞;肖新平;;基于多因素的证券收益率灰色组合预测模型[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
3 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 王咏梅;王劲松;;开放基金Beta系数及投资组合-投资策略匹配性研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
5 王刚;刘小茂;;VaR的统计检验[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
6 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
7 刘千;吴冲;李永立;;风险度量方法的改进及其应用研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(下册)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱丹;A股市场定价机制研究[D];苏州大学;2010年
2 项云帆;资本资产定价模型及实证分析[D];华中科技大学;2010年
3 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
4 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
5 张学波;金融创新环境下的银行监管问题研究[D];东华大学;2011年
6 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
7 吴昊旻;产品市场竞争与异质性风险:理论模型和实证[D];暨南大学;2011年
8 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
9 许林;基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究[D];华南理工大学;2011年
10 李兴伟;中国创业板公司IPO的资本成本效应研究[D];首都经济贸易大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
2 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
4 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
5 赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
6 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
7 秦国平;基于VaR的我国商业银行市场风险计量研究[D];江西财经大学;2010年
8 林朝权;中国股权溢价之谜的实证研究[D];江西财经大学;2010年
9 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
10 王琼;基于预期超额收益率多因素模型的统计套利研究[D];江西财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 万伦来;西方证券投资组合理论的发展趋势综述[J];安徽大学学报;2005年01期
2 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期
3 徐文莉;;基于最大熵方法的DaR风险度量模型[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2007年01期
4 杨亚男,张庆君;VaR计算中分布的选择[J];鞍山师范学院学报;2004年06期
5 陈小悦,孙爱军;CAPM在中国股市的有效性检验[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2000年04期
6 吴富锁,李从珠,李文蕾,曹永军;关于期货交易风险率的研究及其应用[J];北方工业大学学报;1999年01期
7 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
8 罗伟成;结构蒙特·卡罗方法在度量信贷风险中的应用[J];北方工业大学学报;2004年01期
9 李嘉,李从珠,吴富锁;CAPM在上海股票市场上的实证研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
10 张勇,王建稳,英英;期权风险的VaR度量研究[J];北方工业大学学报;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 应建军;;资本资产定价模型下的组合证券投资的模型研究[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
2 徐翔;汪军;;CAPM在深圳股市的实证检验[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 王曙光;[N];中国经济时报;2003年
2 ;[N];上海证券报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李锋;主权财富基金的经济效应研究[D];浙江大学;2011年
2 邹功达;中国A股与B股市场分割的实证研究[D];厦门大学;2001年
3 章和杰;中国金融制度的风险机理研究[D];浙江大学;2002年
4 阙紫康;中国股票市场制度效率研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
5 吴忠群;资本市场定价效率研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
6 李博;资产组合收益—风险的理论分析与实证研究[D];厦门大学;2002年
7 高立新;我国证券投资基金的风险及其管理[D];中国社会科学院研究生院;2003年
8 屠新曙;证券的收益和风险度量方法与证券组合的优化模型研究[D];天津大学;2003年
9 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
10 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘华强;DZ商业银行利率风险管理研究[D];西北大学;2011年
2 胡然;后危机时代的商业银行风险管理[D];安徽大学;2011年
3 何纯杰;基于VaR的信用风险及信贷结构优化研究[D];杭州电子科技大学;2010年
4 崔灿灿;我国住房抵押贷款的利率风险与防范研究[D];河北大学;2011年
5 宫进;国际干散货运价风险相关问题的实证研究[D];上海海运学院;2001年
6 张黎;委托—代理理论及其机制研究[D];武汉理工大学;2002年
7 赵华;CAPM在沪深股市的有效性检验及两市联动性的统计分析[D];厦门大学;2002年
8 黄玉龙;金融市场风险管理研究:VaR方法[D];西南财经大学;2003年
9 黄建;我国金融风险综合评价和统计监测研究[D];江西财经大学;2003年
10 杜前;关于我国银行监管的现实思考[D];浙江大学;2001年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郭敏;;现代信用度量模型比较与实用性分析[J];北方经济;2006年16期
2 吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期
3 楼文高;乔龙;;基于神经网络的金融风险预警模型及其实证研究[J];金融论坛;2011年11期
4 何巧利;;不确定性下的投资项目风险控制优化系统的设计[J];科技和产业;2011年12期
5 张宏磊;马应成;张松宝;秦国涛;陈仁海;;西霞院水电站电量数据传输方式优化[J];水电自动化与大坝监测;2008年02期
6 郑雄波;李华穗;刘雪玉;;基于泄量约束法的汛限水位动态控制[J];水电自动化与大坝监测;2011年06期
7 曹昀;;论当前我国商业银行面临的挑战——改善压力测试在信用管理中的应用[J];东方企业文化;2011年10期
8 兰可雄;;从大地震看商业银行压力测试和风险缓释的重要性[J];福建金融;2008年10期
9 高同裕;陈元富;;宏观压力测试及其在我国应用面临的问题[J];南方金融;2006年07期
10 武魏巍;韩学意;丁日佳;;VaR计量模型在金融市场的运用研究[J];工业技术经济;2006年08期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 施文明;杨忠直;;POT方法在干散货运输市场动态运费风险测度中的应用[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 伍永刚;;水电厂AGC策略与技术实现[A];中国水力发电工程学会信息化专委会2008年学术交流会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 陈秋雨;中国黄金期货市场特征及风险控制[D];浙江大学;2011年
3 麦强盛;基于宏观审慎监管的银行业系统性风险研究[D];暨南大学;2011年
4 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
5 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
6 黄卫华;我国金融经营体制发展趋势探索[D];西南财经大学;2005年
7 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
8 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
9 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
10 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梁荣云;DFA在我国非寿险公司资产负债管理中的应用研究[D];山东科技大学;2010年
2 刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
3 秦国平;基于VaR的我国商业银行市场风险计量研究[D];江西财经大学;2010年
4 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
5 魏娟;铁矿石运输中包运合同选择问题研究[D];大连海事大学;2010年
6 王旭智;我国螺纹钢期货跨期套利研究[D];河北工程大学;2010年
7 罗会程;基于VaR金融风险管理模型的比较研究[D];淮北师范大学;2010年
8 陈锦萍;基于VaR的商品期货基差风险研究[D];暨南大学;2010年
9 陈仕慧;基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
10 崔盼;我国权证市场风险评价案例研究[D];昆明理工大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 牛昂;VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J];国际金融研究;1997年04期
2 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
3 姚刚;风险值测定法浅析[J];经济科学;1998年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王倩;;资产管理业务的压力测试:方法、方案、步骤及组织[J];金融发展评论;2011年08期
2 王冬;;商业银行市场风险压力测试研究[J];上海金融;2011年01期
3 梁世栋;朱良平;;压力测试技术以及在银行业风险管理中的实践[J];投资研究;2008年07期
4 王冬;;商业银行市场风险压力测试研究[J];金融与经济;2010年12期
5 吴玉含;;压力测试:一种金融机构风险管理的重要工具[J];消费导刊;2010年05期
6 康利珍;;商业银行信用风险压力测试研究[J];现代商贸工业;2010年15期
7 杨文生;赵杨;;商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述[J];税务与经济;2010年06期
8 邵骏;从风险价值到压力测试——一个全面的风险分析框架[J];科学与管理;2004年01期
9 李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期
10 邰莹莹;;我国上市商业银行市场风险测度新视角——基于CAPM的启示[J];西南金融;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 钱勤华;;农村贷款风险分析——金融机构支持新农村建设应注意的问题[A];新农村建设与环境保护——华北五省市区环境科学学会第十六届学术年会优秀论文集[C];2009年
2 张怡;;证券公司投资组合市场风险与适足资本的实证研究[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
3 李立新;;从美国次级债风波看金融机构破产中的政府法律责任[A];中国商法年刊(2007):和谐社会构建中的商法建设[C];2007年
4 胡江华;;创新金融机构,加强金融系统服务企业发展的能力[A];广西服务企业年问题研究[C];2009年
5 王艳华;;金融安全与金融机构破产[A];中国商法年刊(2008):金融法制的现代化[C];2008年
6 马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
7 汤谷良;范钊;;导入“压力测试”,构造工商企业的风险“体检”机制[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
8 王传仕;张兵;邱益中;;我国企业集团的现实与演变[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
9 韦耀莹;钟凤艳;;金融机构支持农业问题研究[A];广西农村经营机制创新与国际化研讨会论文集[C];2004年
10 贺瑛;;中国存款保险制度构想[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 长城伟业期货研究所 王海峰;企业套期保值压力测试系统研究[N];期货日报;2009年
2 本报记者 康民;通过压力测试防范资本市场风险[N];中国保险报;2010年
3 张明;欧盟银行为何要“体检”[N];人民日报;2010年
4 证券时报记者 郭蕾;美“压测”提振信心 中国将率先复苏[N];证券时报;2009年
5 林纯洁;压力测试的压力[N];第一财经日报;2009年
6 本报记者 高健;美财长否认将现第二波银行破产潮[N];中国证券报;2009年
7 本报驻布鲁塞尔记者 严恒元;欧盟银行“体检”引人注目[N];经济日报;2010年
8 记者 王宙洁 编辑 朱贤佳;“压力测试”完美谢幕为美政府退出政策打下基础[N];上海证券报;2009年
9 本报记者 袁朝晖;美银行业压力测试现披露难题[N];经济观察报;2009年
10 金石;看美国压力测试这把双刃剑[N];中华工商时报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
2 史山山;金融机构私人银行业务法律规制研究[D];安徽大学;2011年
3 赵意奋;金融机构受托资产管理统计监管论[D];华东政法大学;2012年
4 罗玉冰;宏观审慎管理理论及其中国化问题研究[D];西南财经大学;2012年
5 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
6 王大威;系统性金融风险的传导、监管与防范研究[D];中国社会科学院研究生院;2012年
7 赵勇;中国指数基金绩效与风险的实证研究[D];西南财经大学;2008年
8 桑瑜;基于组织创新的农村金融发展研究[D];中共中央党校;2012年
9 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
10 尚兆霞;多目标投资组合问题优化模型与多目标策略研究[D];山东师范大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨博;压力测试方法及其在债券基金利率风险管理中的应用研究[D];新疆财经大学;2007年
2 陈思憧;压力测试理论方法及其在我国投资基金中的应用研究[D];西南财经大学;2006年
3 杨鹏;压力测试及其在银行风险管理中的应用研究[D];上海财经大学;2005年
4 张新建;基于历史模拟法的市场风险VaR模型改进研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
5 张少华;证券投资市场风险的计量研究[D];哈尔滨理工大学;2003年
6 金小平;VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2005年
7 尹武鹏;压力测试及其在我国城商行风险管理方面的应用[D];复旦大学;2010年
8 张峰;压力测试体系在银行信用风险管理中的应用研究[D];西南财经大学;2010年
9 刘俐;VaR风险价值在某银行A+H理财产品中的应用[D];华中科技大学;2008年
10 汪容;基于VaR的中国商业银行市场风险度量研究[D];湘潭大学;2008年
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