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《财贸经济》 2003年12期
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我国股票市场收益、交易量、波动性动态关系的实证分析

华仁海  丁秀玲  
【摘要】:本文对我国股票市场上证指数和深圳成指的收益、交易量、波动性之间的动态关系进行了实证研究,研究结果表明:收益和绝对收益与交易量之间均存在正相关关系;收益与交易量以及绝对收益与交易量之间存在双向Granger因果关系(线性或非线性);深圳成指收益的波动方差对收益具有正向作用,而上证指数收益的波动方差对收益没有直接的影响;上证指数和深圳成指的成交量对股指收益的波动方差不具有解释作用。
【作者单位】南京财经大学金融学系 南京财经大学工商管理系
【分类号】:F832.5

【引证文献】
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【参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【相似文献】
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9 赵丹;上市公司银行借款协议公布的市场反应研究[D];重庆大学;2008年
10 谢颖妮;交易量与资产定价[D];天津财经大学;2010年
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