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《财经理论与实践》 2006年01期
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中国股市收益率波动实证研究──基于自回归条件持续性模型

蔡艳萍  谢家泉  
【摘要】:结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷;中国证券市场的ACD-GARCH模型及其应用[J];统计研究;2003年11期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 杜奇华,于明源;中国股票市场流动性分析[J];国际商务-(对外经济贸易大学学报);2004年01期
2 鲁万波;ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态[J];统计与决策;2005年20期
3 马超群;张明良;;中国证券市场的LOG-ACD模型及其应用[J];统计与决策;2006年04期
4 陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷;中国证券市场的ACD-GARCH模型及其应用[J];统计研究;2003年11期
5 许冰,陈娟;金融数据多峰性的刻画:基于交易量加权的非参数估计[J];统计研究;2005年12期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李承友;资本市场与企业制度创新——以深圳、香港证券市场为例的实证分析[D];东北财经大学;2000年
2 朱小斌;连续竞价市场中的流动性——基于中国沪深股市的实证研究[D];厦门大学;2003年
3 董直庆;对股票价格的经济学分析——兼论我国股市特性[D];中国社会科学院研究生院;2003年
4 刘建和;中国股市价格形成机制研究[D];浙江大学;2004年
5 孙建明;甚高频交易数据的金融计量研究[D];华中科技大学;2004年
6 吕光磊;我国股票首次公开发行定价发售机制研究[D];同济大学;2006年
7 马丹;限价订单市场价格发现动态过程研究[D];西南财经大学;2007年
8 谢卫东;股票市场波动性、传导机制与风险机制的计量研究[D];吉林大学;2007年
9 佟孟华;上海股票市场流动性溢价实证研究[D];东北财经大学;2006年
10 卞玉君;交易制度、投资者行为和信息对证券价格的影响分析[D];上海交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于明源;解决我国股票市场流动性问题的对策和模式选择[D];对外经济贸易大学;2003年
2 吕晓青;股票股利对流动性影响的实证研究[D];浙江大学;2003年
3 刘剑;最小报价单位与市场质量[D];东北财经大学;2003年
4 张国勇;金融市场(超)高频数据建模及其实证分析[D];天津大学;2004年
5 柳江;中国证券市场流动性研究[D];陕西师范大学;2004年
6 田晔;基于市场微观结构的上海股票市场买卖价差的实证研究[D];暨南大学;2004年
7 谢家泉;高频数据模型及其在VaR中的应用研究[D];湖南大学;2005年
8 于静;深圳股票市场(超)高频数据分析[D];天津大学;2005年
9 谢锦辉;高频数据的Markov建模[D];东北师范大学;2006年
10 章蓉;VFB-GARCH模型及其研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡坚;B股与其相关市场的联动关系[J];北京大学学报(哲学社会科学版);1994年02期
2 陈朝旭;许骏;耿玉新;;上海股票市场波动性的实证分析[J];长春工程学院学报(社会科学版);2005年04期
3 周建;汪伟;;资本形成、投资效率与经济增长之间的动态相关性——来自中国1978~2004年数据的实证研究[J];财经研究;2006年02期
4 周少甫,陈千里;中国股市收益波动的实证研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2002年09期
5 樊智,张世英;多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用[J];管理科学学报;2003年02期
6 宋逢明,江婕;中国股票市场波动性特性的实证研究[J];金融研究;2003年04期
7 陈守东,陈雷,刘艳武;中国沪深股市收益率及波动性相关分析[J];金融研究;2003年07期
8 劳兰珺,邵玉敏;行业股票价格指数波动特征的实证研究[J];南开管理评论;2005年05期
9 周珺;;我国大陆股票市场与周边主要股票市场的联动分析[J];企业经济;2007年01期
10 谷耀;陆丽娜;;沪、深、港股市信息溢出效应与动态相关性——基于DCC-(BV)EGARCH-VAR的检验[J];数量经济技术经济研究;2006年08期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
2 马丹;限价订单市场价格发现动态过程研究[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 陈淳;基于高频数据的中国股市收益波动特征研究[D];厦门大学;2002年
2 郭娅;上海股票市场波动性的实证研究[D];浙江大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何成洁;杜雪樵;叶绪国;;含噪音高频数据动态整合估计波动率的方法[J];大学数学;2011年04期
2 张连华;;基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易[J];计算机应用与软件;2011年09期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 张晨;李月环;;基于调整“已实现”波动率的沪深300指数高频数据波动性研究与预测[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
2 洪丽颖;黄荣坦;;单变量乘积误差模型(MEM)的研究和实证[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
3 王明日;刘善存;;限价指令交易策略的收益水平研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
4 姜爱萍;黄凤文;;用于高频金融时间序列预测的偏差重构方法[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
5 周舟;魏卓;高莹;;基于共同因子模型的股指期货价格发现研究[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
6 李潮潮;迟凯;付芳萍;车文刚;赵庆江;;基于模糊聚类的证券价格对公共信息的反应强度划分[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 马金龙 马非特;期货交易价格波动风险管理的新途径[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘广应;带跳的分数维积分过程的幂变差理论及其在金融高频数据中的应用[D];复旦大学;2011年
2 厉斌;非对称信息条件下中国证券市场价格行为研究[D];天津大学;2005年
3 唐勇;基于高频数据的金融市场分析[D];天津大学;2007年
4 李梦玄;金融市场相依性Copula模型及实证研究[D];华中科技大学;2009年
5 李胜歌;基于高频数据的金融波动率研究[D];天津大学;2008年
6 蒋翠侠;动态金融风险测度及管理研究[D];天津大学;2007年
7 鲁万波;基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现[D];西南财经大学;2009年
8 李智;小波理论与经济金融时序应用研究[D];厦门大学;2007年
9 战雪丽;基于Copula理论的多金融资产定价与风险测度[D];天津大学;2007年
10 任飞;股票市场的高频数据分析和多体模型研究[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李颖超;太钢不锈股市高频数据实证研究[D];山西财经大学;2012年
2 张国勇;金融市场(超)高频数据建模及其实证分析[D];天津大学;2004年
3 刘少梅;基于Hilbert-Huang变换的高频数据分析[D];长春工业大学;2012年
4 魏莉娅;基于高频数据的基金市场长记忆性研究[D];电子科技大学;2007年
5 刘坤;ACD模型对沪市持续期的实证研究[D];电子科技大学;2007年
6 张明良;自回归条件持续期模型及其实证研究[D];湖南大学;2005年
7 吕涛;沪深股市波动率研究[D];北方工业大学;2006年
8 谢锦辉;高频数据的Markov建模[D];东北师范大学;2006年
9 侯守国;基于小波分析的股市高频数据研究[D];天津大学;2006年
10 张伟;基于已实现波动率的中国股票市场异质性的实证研究[D];电子科技大学;2007年
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