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《财会月刊》 2009年12期
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基于低偏矩的非线性套期保值策略研究

姚荣辉  张蜀林  罗箐宇  
【摘要】:本文以低偏矩(LPM)取代方差作为衡量风险的指标,同时针对金融时间序列之间存在的非线性关系引入基于连接(Copula)函数的非线性相关系数进行实证分析,结果表明:改进后的方法明显优于最小方差(MV)法。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
3 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
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【同被引文献】
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【相似文献】
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2 马伟;沪深300股指期货的定价及套期保值实证分析[D];暨南大学;2011年
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7 卢煌平;风险现金流量的估算与套期保值[D];厦门大学;2009年
8 李芳鹏;中国原油期货市场的套期保值分析[D];对外经济贸易大学;2007年
9 高丽诗;利率衍生产品定价和套期保值的若干研究[D];长沙理工大学;2008年
10 鲍君洁;基于套期保值的石油价格风险管理决策模型研究[D];合肥工业大学;2010年
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