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《财经研究》 2006年07期
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国内外期铜市场互动及其价格波动关系研究

杨咸月  
【摘要】:文章全方位检验了国内期铜市场和国际市场(伦敦市场)的互动关系,并应用VEC模型考察了它们之间的波动性。结论表明,国内期铜市场已经真正融入了世界,进一步开放的时机已经成熟;中国在国内外市场“定价权”地位已正式确立。不过,要充分发挥该市场套期保值功能,还应在实际操作中因市场而异。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
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3 谭晶荣;邓强;王瑞;;国际大宗商品期货价格与中国农产品批发市场价格关系研究[J];财贸经济;2012年06期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前6条
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5 刘红波;VaR模型及其在开放式基金风险评估中的应用[D];西北农林科技大学;2008年
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【参考文献】
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 姚凤阁;李式姣;;基于ARCH模型的我国房地产业政策性风险的实证分析[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 寇明婷;股票价格对货币政策调整的反应研究[D];西北农林科技大学;2011年
2 于静淼;金融危机背景下中国农产品期货市场的价格发现与风险规避研究[D];沈阳农业大学;2011年
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4 张建刚;中国期货市场品种创新研究[D];天津大学;2006年
5 方建春;资源性商品国际市场竞争策略研究[D];浙江大学;2007年
6 王军;玉米期货市场对新疆玉米产业保障作用研究[D];新疆农业大学;2006年
7 高志杰;农产品期货市场波动与效率研究[D];西北农林科技大学;2007年
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10 唐勇;基于高频数据的金融市场分析[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 王芳;湖南生猪期货市场开发策略研究[D];湖南农业大学;2010年
3 郑亚秋;石油期货价格的波动性研究[D];西南大学;2011年
4 杨凌华;我国大豆进口贸易的定价权问题研究[D];中国海洋大学;2011年
5 赵娜;突发负面事件对上市公司股份影响分析[D];西南交通大学;2011年
6 徐诚玮;棉花期货套期保值操作策略研究[D];新疆财经大学;2011年
7 张彦旭;中国商品期货市场弱有效性研究[D];西南财经大学;2011年
8 谢军;我国期货市场弱式有效的数量研究[D];西南财经大学;2009年
9 金鑫;期货市场价格波动性研究[D];西南财经大学;2011年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李跃中;;LME和SHFE期铜价格的动态计量研究[J];安徽大学学报;2006年02期
2 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
3 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
4 许亚萍;李永梅;;金属价格传导影响研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2010年02期
5 刘卉;李晔;王远志;;中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析[J];长春理工大学学报(社会科学版);2005年04期
6 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
7 周屏;;基于多元统计分析的开放式基金业绩评价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2006年03期
8 姚传江,王凤海;中国农产品期货市场效率实证分析:1998—2002[J];财经问题研究;2005年01期
9 徐信忠,杨云红,朱彤;上海期货交易所铜期货价格发现功能研究[J];财经问题研究;2005年10期
10 刘庆富;王海民;;期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验[J];财经问题研究;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘志新;贾宁;;沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 中国社会科学院金融研究所 刘煜辉;[N];中国经济时报;2007年
2 章程;[N];金融时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张桂香;VaR模型与VaR方法应用于证券市场风险管理的实证研究[D];浙江工业大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;The Empirical Analysis of the Dynamic Prices Relationship between Cotton Spot Market and Futures Market in Xinjiang[J];Asian Agricultural Research;2011年02期
2 崔海蓉;何建敏;张京波;;我国有色金属期货波动溢出效应研究——以SHFE的铜和铝为例[J];北京理工大学学报(社会科学版);2011年04期
3 王晓芳;王永宁;李洁;;国际大宗商品期货价格与中国CPI波动关系的经验研究[J];财贸经济;2011年06期
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5 陈享光;袁辉;;2009年我国宏观经济研究的最新进展[J];当代经济管理;2010年04期
6 谭晶荣;邓强;王瑞;;国际大宗商品期货价格与中国农产品批发市场价格关系研究[J];财贸经济;2012年06期
7 刘飞;吴卫锋;王开科;;我国黄金期货市场定价效率与价格发现功能测算——基于5分钟高频数据的实证研究[J];国际金融研究;2013年04期
8 王晓芳;王永宁;李洁;;国际初级产品分类价格对中国物价传导效应的实证研究[J];上海经济研究;2011年06期
9 黄伟麟;贺晋;;进口价格波动对我国物价水平的影响[J];价格理论与实践;2011年06期
10 刘晓雪;郭晨凯;;我国白糖价格长期趋势和短期波动特征分析[J];价格理论与实践;2012年05期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 王鹏;魏宇;;我国金属期货市场波动的典型事实及风险计量模型研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
2 赵超美;崔阐文;左敏;王晶;;国际市场大宗商品价格波动对北京市CPI的影响研究[A];北京市第十六次统计科学研讨会获奖论文集[C];2011年
3 王书平;文韬;吴振信;;中国燃料油期货市场波动性反常研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(下册)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 胡玉玺;中国铜期货市场价格相关性与波动性研究[D];中南大学;2011年
2 王宇雯;输入型通货膨胀的传导及对策研究[D];复旦大学;2011年
3 孙泽生;贸易媒介与资源性商品定价:分析框架及基于国内税的研究[D];浙江大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王珂;人民币升值背景下我国物价变动研究[D];中国海洋大学;2010年
2 许宏伟;跨国并购的风险识别、测试及防范研究[D];东北财经大学;2010年
3 于羽;货币政策的通胀与通缩效应[D];吉林大学;2011年
4 胡红兵;国际大宗商品期货价格变化对中国股票市场影响的实证分析[D];暨南大学;2011年
5 王菲菲;中国燃料油期货市场价格发现功能研究[D];陕西师范大学;2011年
6 刘鉴;基本金属期货价格形成机制研究[D];复旦大学;2011年
7 猷中平;我国外汇资产战略性配置问题研究[D];云南大学;2011年
8 陈惠芳;国内外黄金市场价格的联动性及联动特征研究[D];中国海洋大学;2011年
9 周帱云;铜产业及铜价格影响因素的相关分析[D];西南交通大学;2010年
10 赵光娟;企业景气指数的干预模型研究[D];华中农业大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 房振明,王春峰;上海股票市场收益日内效应的研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2004年03期
2 王志强,徐亚范,朱丽红;大连商品交易所市场有效性检验[J];财经问题研究;1998年12期
3 侯晓鸿,曾继民,李一智;市场弱型有效检验方法研究——兼论我国商品期货市场效率[J];管理工程学报;2000年01期
4 许涤龙,王珂英;上海股市有效性与可预测性并存的实证研究[J];经济问题;2001年11期
5 华仁海,仲伟俊;上海期货交易所期货价格有效性的实证检验[J];数量经济技术经济研究;2003年01期
6 华仁海,仲伟俊;我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量动态关系的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2004年07期
7 华仁海,仲伟俊;我国期货市场期货价格收益、交易量、波动性关系的动态分析[J];统计研究;2003年07期
8 华仁海;我国期货市场期货价格收益及条件波动方差的周日历效应研究[J];统计研究;2004年08期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘海龙;仲黎明;吴冲锋;;中国证券市场流动性研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 欧阳政;林鹏辉;;人民币NDF与即期市场间信息传递及互动关系研究[J];经济视角(下);2011年04期
2 黄永兴;徐鹏;;股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验[J];安徽工业大学学报(自然科学版);2010年04期
3 王旻;杨朝军;廖士光;;创业板市场对主板市场的冲击效应研究——香港股市与深圳中小企业板的经验证据与启示[J];财经研究;2009年05期
4 ;三个周期互动关系[J];资本市场;2002年09期
5 刘瀑;张明祥;;县域小城镇经济的关联分析[J];特区经济;2006年07期
6 刘妍;唐勇;陈洪德;郑颖;;“九寨天堂”与九寨沟景区的互动关系[J];资源开发与市场;2006年05期
7 徐欣;佟光霁;;城市技术创新与城乡统筹发展的互动关系研究[J];学术交流;2007年06期
8 胥勤利;孙华伟;;基于消费者与企业互动关系看品牌建设[J];江苏商论;2007年08期
9 彭程;王榆;刘怡;;企业投资与融资决策的互动关系研究[J];统计与决策;2007年19期
10 程梅珍;;分析中美贸易摩擦原因探求最佳解决途径[J];商场现代化;2008年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王士君;冯章献;;东北地区工业化与城市化互动关系及因应对策[A];中国地理学会2004年学术年会暨海峡两岸地理学术研讨会论文摘要集[C];2004年
2 陈正芹;吴涛;;论服务型政府建设与和谐社会构建的互动关系[A];中国行政管理学会2005年年会暨“政府行政能力建设与构建和谐社会”研讨会论文集[C];2005年
3 孔月吹;;可持续发展战略与成人教育互动研究[A];2005年成人教育协会年会暨和谐社会与成人教育论坛论文集[C];2005年
4 陈昆亭;龚六堂;;实际经济周期理论的发展综述[A];2007年山东大学“海右”博士生学术论坛论文集[C];2007年
5 丁飞鹏;马路安;何穗;;宝钢权证对其股价波动的影响[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
6 陈海萍;;社会资本视野下慈善超市的发展——基于厦门市爱心超市的个案研究[A];福建省社会学2008年会论文集[C];2008年
7 丁俊之;;探讨茶与当代嗜好品、饮品的互动关系,力争国茶健康大发展[A];上海市茶叶学会2007-2008年度论文集[C];2008年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
1 田帅;期指对现指波动性影响研究的回顾及总结[N];期货日报;2009年
2 兴业证券研究所 执笔 张忆东 李彦霖;泡沫化生存和波动性风险[N];上海证券报;2009年
3 九鼎德盛 肖玉航;浦东板块 受益多重良好预期[N];证券时报;2009年
4 本报记者 周松林;去年沪市流动性历史最佳 波动性逐步下降[N];中国证券报;2011年
5 九鼎德盛 肖玉航;航天军工板块双重因素提升波动性机会[N];证券时报;2009年
6 记者 周宏 编辑 张亦文;警惕波动性 关注“预见性”[N];上海证券报;2009年
7 本报记者 马薪婷;今年政策不确定性增加 但有波动性机会[N];证券日报;2010年
8 九鼎德盛 肖玉航;新能源板块 政策新利多可期[N];证券时报;2010年
9 ;如何抓住危机之“机”,英报支招企业[N];新华每日电讯;2009年
10 九鼎德盛 肖玉航;三方面着手捕捉有色股波段机会[N];证券时报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晶;就业与社会保障互动关系研究[D];复旦大学;2003年
2 蒋祥林;中国股票市场波动性影响因素研究[D];天津大学;2003年
3 许进军;桩波动性状若干问题的研究[D];浙江大学;2001年
4 李卫国;互动中的盘旋[D];复旦大学;2005年
5 庞飞;中国古代选官制度与审美风尚的变迁[D];山东大学;2005年
6 刘爽;相互依存与国际贸易摩擦互动关系研究[D];辽宁大学;2008年
7 刘洋;设计下政治的互动关系及符号解读[D];武汉理工大学;2012年
8 费显政;企业与环境互动关系研究[D];武汉大学;2005年
9 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
10 袁良胜;开放式基金对中国股市波动性及周期性影响的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵丹丹;股指期货与股票现货市场关系研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2 沈怡;股指期货和股票现货互动关系实证研究[D];浙江工业大学;2008年
3 吴命;沪深股市波动性研究[D];重庆大学;2010年
4 朱永安;基于混合分布假说的中国股市量价关系实证研究[D];东北财经大学;2003年
5 杨军;交易机制与股票价格波动性关系的实证研究[D];湖南大学;2005年
6 田翰达;国内外金属期货市场联动性和波动性研究[D];天津财经大学;2011年
7 张晓峰;我国证券投资基金投资理念与基金重仓股波动性研究[D];同济大学;2006年
8 杨炽;股指期货对我国股票市场的影响研究[D];华中师范大学;2008年
9 王振东;股指期货推出对股市波动性影响探究[D];中央财经大学;2008年
10 曾海丽;中国证券投资基金羊群行为及其对股价波动性影响的实证分析[D];兰州大学;2008年
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