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《财经研究》 2003年05期
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企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究

梁琪  
【摘要】:本文在运用主成分分析和典型判别分析方法的基础上,提出了预测我国上市公司经营失败的主成分判别模型,并对我国沪深两市2000年至2002年间142家上市公司进行了经营失败预测研究,结果显示企业的盈利指标、景气指标、资本市场指标和增长性指标等4个主成分最能解释我国上市公司的经营失败情况。模型方法和分析在企业内部风险控制、银行贷款信用评级和资本市场投资估价等领域具有较高的应用价值。
【作者单位】南开大学经济学院金融系
【基金】:国家社科基金青年项目(00CJY026)。
【分类号】:F224;F270

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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8 王箭;商业银行信贷风险度量及控制研究[D];武汉理工大学;2008年
9 王地宁;企业信用管理制度缺失问题研究[D];中南大学;2009年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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6 胡月;商业银行科技贷款定价初步研究[D];安徽大学;2011年
7 潘义;我国上市公司信用风险度量研究[D];安徽工业大学;2010年
8 李蕾;我国中小企业信用风险评价的实证研究[D];天津大学;2010年
9 曹莲;商业银行的中小企业信用评价研究[D];江苏科技大学;2011年
10 张禾;我国商业银行信用风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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9 柳玉鹏;李一军;;组合评价方法在银行信用风险评价中的应用[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10 吴利丰;刘思峰;方志耕;;基于新信息优先主成分回归的多参数复杂装备费用预测[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
3 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
4 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
5 王冬丽;基于可扩展的支持向量机分类算法及在信用评级中的应用[D];东华大学;2011年
6 付雯雯;中国商业银行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
7 许莉莉;煤炭企业债务融资风险与对策研究[D];中国矿业大学(北京);2011年
8 付雯雯;中国商业争行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
9 陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年
10 王今;企业财务危机问题研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
2 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
3 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
4 薛雪;基于误差修正模型的农户小额信贷风险评价[D];大连理工大学;2010年
5 王平;我国商业银行信用风险的理论与应用研究[D];长沙理工大学;2010年
6 安涛;我国商业银行信用风险管理研究[D];南京财经大学;2010年
7 陈蔚沁;交通银行上海分行小企业信贷风险管理研究[D];华东师范大学;2010年
8 李霖;农业银行陕西分行信用风险量化管理研究[D];西北大学;2010年
9 王飞;投影寻踪理论在房地产投资决策中的应用研究[D];河北工程大学;2010年
10 董立国;遗传算法和投影寻踪分类模型在工程评标中的应用[D];河北工程大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期
2 郑诗锋;我国中小企业信用担保中资金来源和风险防范[J];安徽教育学院学报;2002年05期
3 李瑞波;企业破产预警方法及建模[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年02期
4 余文卿;;商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释[J];安徽农业科学;2006年22期
5 王能华;;分数O-U过程下信用风险结构化模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年04期
6 梁鸿飞;西方信贷融资担保理论[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2003年01期
7 杨晓东;我国商业银行资产负债管理的现实选择[J];北方经济;2004年01期
8 吴蔚;;论上市公司内部控制信息披露[J];北方经济;2005年16期
9 陶硕;;亚洲离岸金融中心成功案例比较与分析[J];北方经济;2006年02期
10 段善雨;;关于加强我国商业银行信用风险管理的思考[J];北方经济;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘玉刚;王元月;曹圣山;;信用风险中的违约相关性及其特征分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前5条
1 本报记者 王子恢;[N];中国经济时报;2001年
2 西南财经大学金融学院 张静琦;[N];金融时报;2003年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱顺泉;中国企业资信评级方法及应用研究[D];中南大学;2001年
2 孙智英;信用问题的经济学分析[D];福建师范大学;2002年
3 宋宏谋;中国农村金融发展问题研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
4 刘广利;基于支持向量机的经济预警方法研究[D];中国农业大学;2003年
5 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
6 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
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8 黎璞;中小企业融资创新研究[D];中南大学;2002年
9 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
10 王志伟;财务困境及其与资本结构、公司治理结构的关系[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郑建荣;基于企业社会责任的绩效评价研究[D];天津财经大学;2010年
2 黄大柯;信息不对称下的商业银行信用风险问题研究[D];华侨大学;2000年
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5 汪磐;中小企业信用评价与担保研究[D];安徽大学;2003年
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8 胡钢;基于上市公司财务困境修正Z模型的实证研究[D];中南大学;2004年
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10 陈俊彦;中小企业信用价值评估及信用等级评价研究[D];山东科技大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 尹宗成;田峰;吴永辉;;商业银行信用风险及评估方法应用述评[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
2 张妮;;旅游业上市公司财务预警模型及特征[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2012年02期
3 张杰;王凡;;基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价[J];商业研究;2008年04期
4 罗建华;罗芳丽;;我国中小企业担保机构市场定位研究[J];商业研究;2012年07期
5 周叶兵;;商业银行信贷风险管理初探[J];才智;2009年34期
6 郑旭;;我国商业银行信用风险识别的实证分析[J];中国城市经济;2012年01期
7 翟清兰;;基于Logit模型对我国商业银行信用风险评估的实证研究[J];巢湖学院学报;2010年01期
8 刘迅;;企业供应链融资能力研究[J];财经问题研究;2012年05期
9 马晓青;刘莉亚;胡乃红;王静;;小企业信用评估的模型构建与实证分析[J];财经研究;2012年05期
10 张凤莲;倪国爱;;基于信息不对称视角的公司债市场制度设计[J];财会通讯;2012年06期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 马九杰;沈杰;;农村中小企业信贷融资中抵押品替代机制研究——以互助性信用担保机构为例[A];三生共赢论坛·2009北京会议会议材料[C];2009年
2 陈涛;陈波;秦学志;;个人住房抵押贷款提前还款预测的实证分析[A];第25届中国控制会议论文集(下册)[C];2006年
3 王一鸣;印为;石勇;;基于次序逻辑斯蒂模型的企业贷款信用风险评级研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
4 刘迅;张庆;;基于模糊灰色综合评价方法的企业供应链融资能力研究[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
5 朱晓谦;李建平;;信用评分中的AW-TOPSIS方法[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
6 李建平;潘若愚;李轶琳;;一种简单而有效的信用评分方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 胡静;我国商业银行中间业务定价机制与风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
3 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
4 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
5 夏泰凤;基于中小企业融资视角的供应链金融研究[D];浙江大学;2011年
6 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
7 施慧;“两型电网”发展建设评价体系及应用研究[D];华北电力大学(北京);2011年
8 王淼;银行合格借款者项目源培育研究[D];天津财经大学;2011年
9 袁振华;国家开发银行核心竞争力研究[D];中南大学;2011年
10 戴时清;高速公路项目投融资研究[D];中南大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘倩;C2C电子商务信用风险预警研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 赵洪宇;Q信用社信贷风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
5 薛雪;基于误差修正模型的农户小额信贷风险评价[D];大连理工大学;2010年
6 曹婷婷;基于结构方程的商户小额贷款信用评价研究[D];大连理工大学;2010年
7 王平;我国商业银行信用风险的理论与应用研究[D];长沙理工大学;2010年
8 周静;商业银行集团客户授信风险成因及控制[D];湘潭大学;2010年
9 陈超;风险投资对企业融资能力的影响[D];南京财经大学;2010年
10 王作伟;基于模糊层次分析法的第三方物流企业信用评价研究[D];南京财经大学;2010年
【二级参考文献】
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2 王春峰,万海晖,张维;组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J];管理工程学报;1999年01期
3 王春峰,万海晖,张维;商业银行信用风险评估及其实证研究[J];管理科学学报;1998年01期
4 周首华,杨济华,王平;论财务危机的预警分析——F分数模式[J];会计研究;1996年08期
5 陈静;上市公司财务恶化预测的实证分析[J];会计研究;1999年04期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 程毛林;;基于自组织特征映射神经网络的生态城市分类[J];数学的实践与认识;2006年01期
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5 朱道元;大系统建模中的主成分分析法[J];系统工程理论与实践;1991年01期
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7 易小文;陈友明;麦坚忍;;基于主成分分析法对VAV系统传感器的故障检测与诊断研究[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(2)[C];2004年
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8 周忠华;超高强磷酸钙陶瓷的生产工艺[N];广东建设报;2007年
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7 于婧;基于GIS和地统计学方法的土壤养分空间变异及应用研究[D];华中农业大学;2007年
8 吴介;基于图像内容的手部特征识别研究[D];北京交通大学;2008年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙文华;企业经营失败影响因素分析及规避策略研究[D];山东大学;2012年
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5 王淑锐;城市商业银行信用风险的度量模型与内控监管体系研究[D];辽宁师范大学;2008年
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8 蔡俊卿;一种果实品质改良剂的研制与应用[D];西北农林科技大学;2012年
9 艾燕琳;外商直接投资的区域差异及其对我国区域经济影响的研究[D];湖南大学;2004年
10 高文海;有关上市公司财务指标体系的实证研究[D];武汉理工大学;2003年
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