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《财经研究》 2001年11期
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风险投资价值评估的柔性分析

钱世政  赵迎东  
【摘要】:本文从风险投资项目的三项资产特征———流动性弱、可逆性差和不可预见性强的实际出发 ,认为风险投资应采取柔性决策管理方法 ,对于风险投资项目的评估 ,介绍了两种新的方法———决策树法和期权定价模型法 ,并进一步对这些方法的应用性作出了一定的评价。
【作者单位】复旦大学管理学院 上海第二工业大学商学院
【分类号】:F224.0;F830.59

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 宋雨舟;于倩;;浅析金融不良资产评估方法[J];才智;2009年25期
2 李晨;;单项资产风险评估定量模型设计——基于钢铁行业的相对风险系数[J];财会通讯(综合版);2007年01期
3 曹容宁,张智光;高新技术项目投资评价方法的改进[J];南京林业大学学报(自然科学版);2005年01期
4 徐晋,綦振法;风险投资的风险指标体系及模糊综合评价模型[J];山东理工大学学报(自然科学版);2003年04期
5 钱水土,黄震宇;基于ROV方法的风险投资项目评估定量模型研究[J];数量经济技术经济研究;2003年10期
6 李朝晖,朱立群;论企业投资决策中的期权定价法[J];商业时代;2005年03期
7 周海涛,綦振法,彭娟,徐晋;风险企业信用等级指标体系的构建及模糊判断[J];系统工程理论方法应用;2002年03期
8 杜国良;;我国企业会计风险传导路径研究[J];行政事业资产与财务;2011年16期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 康伟;风险投资中介机构理论与实践研究[D];东北林业大学;2003年
2 程文红;信息不对称与风险投资的契约设计[D];复旦大学;2003年
3 郭百钢;基于Bayes网络的项目投资风险评估与决策方法研究[D];南京理工大学;2004年
4 谭胜;风险投资价值评估研究[D];西南财经大学;2008年
5 孙命;基于风险传导的区域金融政策风险柔性管理研究[D];武汉理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于晓;基于实物期权的资本预算研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 陈偈;ML厂免维护铅酸蓄电池生产线扩产改造项目可行性研究[D];南京理工大学;2011年
3 齐亚宁;探讨适合我国国情的风险投资全程风险管理模式[D];西安理工大学;2002年
4 靳磊;我国创业投资基金的风险控制研究[D];厦门大学;2002年
5 张赟;风险投资的风险管理[D];西南交通大学;2002年
6 韦勇钢;高新技术企业投资机会价值评估研究[D];西安理工大学;2003年
7 王双正;高新技术创新风险分析及风险投资机制研究[D];河北工业大学;2002年
8 王东平;风险资本退出机制与退出时点研究[D];中国海洋大学;2003年
9 丁江贤;我国风险投资问题的研究[D];南京理工大学;2003年
10 田玲;银行客户关系管理的数据挖掘应用研究[D];四川大学;2003年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王蓬,李月川;企业增长的管理——可持续增长率模型简介[J];北京工业职业技术学院学报;2003年02期
2 吴树畅;面向新经济时代的财务管理目标发展趋向[J];中国煤炭经济学院学报;2000年02期
3 杨斌;经营管理新因素对财务报表分析的影响[J];成都大学学报(社会科学版);2001年02期
4 袁业虎;;我国财务理论研究的发展及其内在逻辑缺陷分析[J];财会通讯(学术版);2008年05期
5 陈艳;;国企投资、分红及可持续发展研究与分析[J];财会通讯(综合版);2008年10期
6 龚凯颂;;我国企业投融资理论研究回顾与展望[J];财会通讯;2009年01期
7 马仇畴;梁鹏;;公司经营业绩对股利政策影响实证研究[J];财会通讯;2009年12期
8 吴健;王顺惠;;对财务管理目标主流观点的质疑[J];财会月刊;2008年01期
9 章泓;;现金流管理技术在企业年金流动性管理中的应用[J];财会月刊;2011年05期
10 戴娟萍;;《高级财务管理》课程内容及其框架体系设计[J];财会月刊;2011年21期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 林钟高;徐虹;;财务冲突及其纾解:一项基于契约理论的分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(中册)[C];2006年
2 汪平;李光贵;;资本成本、可持续增长与国有企业分红比例估算——模型构建及检验[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
3 薛二江;;设备寿命周期费用在设备采购招评标中的应用[A];现代化露天开采与可持续发展——全国露天采矿技术学术交流会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李兴伟;中国创业板公司IPO的资本成本效应研究[D];首都经济贸易大学;2011年
2 杨绮;企业纳税筹划若干问题的运筹学研究[D];厦门大学;2006年
3 喜佳;论公司债参与人的利益平衡[D];中国政法大学;2007年
4 谢晓霞;会计信息与股价反应研究[D];四川大学;2007年
5 葛军;股权激励与上市公司绩效关系研究[D];南京农业大学;2007年
6 陈新桂;公司治理对我国企业资本结构选择的影响研究[D];重庆大学;2008年
7 肖正再;经济机制视角下的对外会计报告模式研究[D];北京交通大学;2008年
8 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
9 李光贵;资本成本、可持续增长与分红比例估算研究[D];首都经济贸易大学;2010年
10 刘兴贵;基于价值链的发电设备制造企业技术创新模式选择研究[D];电子科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 崔军;H电厂以大代小城市供热工程项目可行性研究[D];中国海洋大学;2010年
2 徐玲艳;南通A公司西城区集中供热项目的风险管理研究[D];苏州大学;2010年
3 魏文翠;XBRL在会计监管领域风险控制中的应用[D];华东理工大学;2011年
4 宋鸿芳;Bootstrap方法在实物期权定价中的应用[D];武汉理工大学;2010年
5 韦小波;基于企业可持续增长的股利政策研究[D];天津财经大学;2010年
6 李伟宁;资本结构研究[D];吉林大学;2011年
7 谷茂春;XXX公司基于财务分析的可持续增长研究[D];兰州大学;2011年
8 沈洁;江浙中小上市公司可持续增长财务评价研究[D];江南大学;2011年
9 曹海燕;零售企业财务共享体系构建研究[D];山东大学;2011年
10 龙小海;西部自主创新企业价值评估与比较研究[D];中南民族大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 梅雪峰,舒艳梅;风险投资的特征及扩张路径[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2001年05期
2 张国富,孙金华;高科技风险投资中的风险防范与控制[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2001年05期
3 赵小科,邹帮山,谢实,汪诚礼;主动式数据挖掘技术在客户管理中的研究与应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
4 詹伟;邱菀华;;项目管理成熟度模型及其应用研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2007年01期
5 汤京华,王玉珍;风险投资项目评估指标体系的研究[J];北京工业大学学报;1999年S1期
6 何耐华,刘书家;合理节约企业信息化投资方法研究[J];北京工商大学学报(自然科学版);2004年05期
7 陈小义;如何实施有效的柔性管理[J];商业研究;2000年11期
8 杨爱文,汪燕;日本金融危机的制度分析[J];商业研究;2002年16期
9 刘兵军;传统净现值法的局限性和解决方法[J];商业研究;2003年16期
10 陈仲伟,朱莹;基于实物期权的R&D项目投资决策研究[J];商业研究;2004年05期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 徐炳胜;中国股市波动的金融政策解释[D];复旦大学;2007年
2 夏喆;企业风险传导的机理与评价研究[D];武汉理工大学;2007年
3 张淼;我国风险投资的决策方法研究[D];吉林大学;2008年
4 张梅;我国中小商业银行竞争力研究[D];上海社会科学院;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 陈蓓;实物期权理论在企业投资决策中的应用[D];电子科技大学;2003年
2 孙希波;保险公司工程保险风险—经济效益评价研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
3 叶娟;企业资本预算中的实物期权理论与应用研究[D];首都经济贸易大学;2005年
4 姚亮;资本预算中实物期权理论和方法应用的探讨[D];江西财经大学;2006年
5 程连顺;我国货币政策区域效应研究[D];湘潭大学;2007年
6 杨旭萍;基于实物期权的油气勘探开发项目投资决策研究[D];中国石油大学;2007年
7 王振;我国货币政策区域效应差异性的理论与实证分析[D];中南大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨文瀚,刘思峰;基于灰关联度的企业信用风险评分方法及应用[J];商业研究;2005年20期
2 王小明;商业银行信用风险评级测度方法研究[J];财经研究;2005年05期
3 李晨;;单项资产风险评估定量模型设计——基于钢铁行业的相对风险系数[J];财会通讯(综合版);2007年01期
4 蒋海昌;;软件项目风险管理之探索[J];电脑知识与技术;2012年02期
5 杨小力,杨林岩,冯宗宪;中国纺织品出口反倾销预警监测指标体系的构建及模糊评价[J];系统工程;2005年03期
6 党兴华,赵巧艳,黄正超;基于努力程度的创业投资最优股权分配模型[J];系统工程;2005年09期
7 傅毓维,姜钰;期权理论在高新技术企业价值评估中的应用[J];北方经贸;2005年01期
8 姜尔加;庞玲;;集团子公司技术创新评价[J];管理世界;2006年11期
9 朱钊侠;;软件开发风险之浅析[J];电子制作;2012年10期
10 艾文国,李辉,孙洁;多准则群体智能决策支持系统案例推理模型研究[J];哈尔滨工业大学学报;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张斌;基于交易成本理论的风险投资机理研究[D];武汉理工大学;2011年
2 姜江;证据网络建模、推理及学习方法研究[D];国防科学技术大学;2011年
3 郑庆伟;基于双重委托—代理运作模式的我国风险投资特征及其成因研究[D];华侨大学;2011年
4 潘从文;我国有限合伙私募股权基金治理研究[D];西南财经大学;2010年
5 沈俊;企业财务风险传导机理及控制研究[D];武汉理工大学;2011年
6 孙红霞;我国高技术风险投资资信风险控制体系研究[D];吉林大学;2005年
7 戴志敏;国际风险资本运作、退出与多层次资本市场体系研究[D];浙江大学;2004年
8 李珏;风险投资全过程评价体系研究[D];武汉理工大学;2006年
9 石智文;风险投资家投资评估标准的选用顺序与投资绩效之研究[D];清华大学;2005年
10 潘春光;软件项目风险计划与过程控制模型研究[D];国防科学技术大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梅俊;数据挖掘中关联规则算法的研究及应用[D];安徽工程大学;2010年
2 郝春晖;先进制造系统项目风险评价研究[D];安徽工程大学;2010年
3 崔军;H电厂以大代小城市供热工程项目可行性研究[D];中国海洋大学;2010年
4 伍可炳;高新技术公司价值评估[D];东北财经大学;2010年
5 闫荣荣;实物期权法在环保投资决策中的应用研究[D];中国地质大学(北京);2011年
6 陆杭;私募股权基金联合投资的风险评价体系研究[D];东华大学;2010年
7 魏月婷;EVA导向的电信运营企业价值驱动因素分析[D];北京邮电大学;2011年
8 曾可昕;在华外国创业风险投资的区位选择及浙江对策研究[D];杭州电子科技大学;2011年
9 雒祚芳;私募股权投资对公司治理的影响研究[D];天津财经大学;2011年
10 刘志;IT行业风险投资项目评价研究[D];中南大学;2010年
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中国期刊全文数据库 前10条
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4 郑长德;期权理论与公司证券定价[J];西南民族学院学报(自然科学版);1999年04期
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6 陈竹;风险项目评估模型:B-S期权定价模型[J];财会通讯(综合版);2004年03期
7 胡支军;标的资产服从一般Ito随机过程的期权定价模型[J];贵州大学学报(自然科学版);2003年01期
8 刘朝马,蔡美峰,刘冬梅;工程评估理论及其在矿业中应用的新进展[J];金属矿山;1998年08期
9 杨小青;确定资产定价模型参数的模糊数学方法[J];科技进步与对策;2002年09期
10 马超群,陈牡妙,袁敢;一类期权定价方法[J];系统工程;1998年05期
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1 杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
2 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
3 邓东雅;马敬堂;单悦;;美式勒式期权定价及其应用价值研究[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
4 韩立岩;郑承利;;期权定价中的非统一理性与模糊测度[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年
5 朱玉旭;黄洁纲;徐纪良;;连续交易保值与期权定价[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
6 曾渊沧;郝刚;王兆军;;关于马鞍式期权投资组合[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
7 李国荣;冯敬海;;基于信息的违约传染[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
8 王贵斌;吕云霞;肖超荣;;实物期权在企业长期投资决策上的应用[A];山西省科学技术情报学会学术年会论文集[C];2004年
9 应益荣;寇博;;平均累积波动率对风险溢价影响的研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
10 孙良;潘德惠;;基于几何布朗运动条件下的期权定价方程[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 主持人:徐振斌博士;什么是利润期权和利润期权定价[N];中国劳动保障报;2002年
2 Don Clark;微软终结股票期权时代[N];中国经济时报;2003年
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6 高冬亮;中国企业期权四大案例[N];北京科技报;2000年
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8 本报记者郑小兰;深圳高新投国内首创“担保换期权”[N];证券时报;2002年
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1 冯广波;期权定价有关问题的探讨[D];中南大学;2002年
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7 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
8 米辉;鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用[D];中国科学技术大学;2012年
9 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年
10 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
2 孙善成;发明专利的期权定价研究[D];吉林大学;2010年
3 李秀路;期权定价反问题研究[D];中国石油大学;2010年
4 李仕群;混沌理论在期权定价中的应用[D];广州大学;2010年
5 周静;分期付款回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
6 王世柱;随机利率下的期权定价[D];大连理工大学;2002年
7 江馥莉;随机波动率情形下期权定价问题的数值解法[D];大连理工大学;2010年
8 赵伟;HJM模型下几种债券期货期权定价[D];新疆大学;2010年
9 王彪彪;两类不同市场模型下回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
10 柯开明;美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究[D];武汉理工大学;2004年
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