收藏本站
《昌吉学院学报》 2007年03期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Copula函数与广义Copula函数

杨益党  
【摘要】:在综述Copula函数性质的基础上,给出了广义Copula函数的概念,并讨论了广义Copula函数的一系列性质。
【作者单位】昌吉学院数学系
【分类号】:O211.3

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
2 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
3 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
4 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
5 孙禄杰;柏满迎;;相关系数与连接函数[J];统计与决策;2006年16期
6 韦艳华,张世英,郭焱;金融市场相关程度与相关模式的研究[J];系统工程学报;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
2 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
3 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
4 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
5 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
6 刘国光,许世刚;基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2004年04期
7 詹原瑞,罗健宇;基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2005年01期
8 刘国光,许世刚;投资组合管理中连接函数应用[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
9 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
10 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
2 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
3 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
4 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
5 汪东;基于支持向量机的选时和选股研究[D];上海交通大学;2007年
6 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
7 许启发;基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D];天津大学;2005年
8 曹忠忠;股指期货风险测算及监管研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 龚金国;Copula与非参数核密度估计[D];四川大学;2005年
2 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
3 王纯杰;再修正风险度量和保费定价模式[D];吉林大学;2004年
4 谭瑞玲;稳健VaR方法的研究及其实证分析[D];暨南大学;2004年
5 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
6 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
7 刁心薇;Copula函数的非参数估计方法[D];吉林大学;2005年
8 易文德;应用Copula探讨可靠性理论中的相依性[D];西南交通大学;2005年
9 桂文林;基于极端值理论(EVT)的金融风险度量[D];暨南大学;2005年
10 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张景书;干旱的定义及其逻辑分析[J];干旱地区农业研究;1993年03期
2 丁晶,袁鹏,杨荣富,邓育仁;中国主要河流干旱特性的统计分析[J];地理学报;1997年04期
3 王谦,陈景玲;黄淮海平原干旱历时的概率特征研究[J];中国农业气象;1995年01期
4 袁文平,周广胜;干旱指标的理论分析与研究展望[J];地球科学进展;2004年06期
5 王维第;黄河流域世纪之交的长期持续径流干旱现象分析[J];水利规划与设计;2003年01期
6 詹志红,吴桂平;国内外期货交易保证金制度之比较研究[J];成都行政学院学报;2003年06期
7 熊立华,郭生练;两变量极值分布在洪水频率分析中的应用研究[J];长江科学院院报;2004年02期
8 欧阳资生,龚曙明;广义帕累托分布模型:风险管理的工具[J];财经理论与实践;2005年05期
9 王赛德;;套期保值期限、期货合约选择与最优套期保值比率——基于中国铜、铝期货市场的实证研究[J];当代经济管理;2006年03期
10 冯国章;极限水文干旱历时概率分布的解析与模拟研究[J];地理学报;1994年05期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
2 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
3 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈妍;渭河下游径流预报模型及实时校正方法研究[D];河海大学;2007年
2 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
3 龚金国;Copula与非参数核密度估计[D];四川大学;2005年
4 陶文龙;金融数据的尾部相关性研究[D];武汉理工大学;2005年
5 何冬黎;基于VaR的我国沪铝期货市场风险度量实证研究[D];青岛大学;2006年
6 胡铮洋;基于Copula函数的中国证券市场风险度量[D];吉林大学;2006年
7 闫建;期货市场保证金制度研究[D];东北财经大学;2005年
8 王红莲;连接函数(Copula)理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
9 赵瑛瑛;基于VaR方法的中国期货交易保证金比例设定实证分析[D];北京物资学院;2007年
10 肖璨;基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究[D];电子科技大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 彭建刚,向实,王建伟;内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响[J];财经理论与实践;2005年01期
2 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
3 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
4 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
5 李汉东,张世英;BEKK模型的协同持续性研究[J];系统工程学报;2001年03期
6 张世英,柯珂;ARCH模型体系[J];系统工程学报;2002年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈永秀;;相关系数含义的理解[J];中国考试;2011年07期
2 蒋莹莹;;一类相依时序的两个重要分布[J];四川理工学院学报(自然科学版);2011年03期
3 傅强;彭选华;;基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-t模型参数估计及应用[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
4 龚金国;史代敏;;时变Copula模型的非参数推断[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
5 曹玲玲;;目标区域下汇率扩散模型的统计分析[J];云南民族大学学报(自然科学版);2011年04期
6 廖慧敏;林燧恒;;数据缺失机制对逐步回归变量筛选的影响[J];中国卫生统计;2011年04期
7 刘少华;张宗成;;基于POT-Copula模型的我国期货套利组合风险研究[J];金融理论与实践;2011年08期
8 李日华;王丰;黄咏芳;;基于可拓变换的二维随机变量分布律的研究[J];数学的实践与认识;2011年12期
9 杨柳;李力;;货币冲击与中国经济波动——基于DSGE模型的数量分析[J];当代经济科学;2011年05期
10 方楚;郑秋莹;姚唐;穆琳;范秀成;;顾客价值驱动的企业绩效模型:元分析验证[J];现代管理科学;2011年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈华友;程蕾;张倩;;基于相关系数的IOWA算子最优组合预测模型[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
2 吴文东;吴刚;魏一鸣;范英;;基于相关系数的钢材需求量组合预测[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
3 许晓曾;苏翃;;等范数等方差的分形快速编码算法[A];中国图学新进展2007——第一届中国图学大会暨第十届华东六省一市工程图学学术年会论文集[C];2007年
4 江兵;高伟良;刘少伟;;时序模型拟合优度的TOPSIS评价法及其应用[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
5 李大红;曾桂兴;;测验题目的模糊蕴含关系及其结构分析[A];数学及其应用文集——中南模糊数学和系统分会第三届年会论文集(上卷)[C];1995年
6 冯密罗;吕文戈;马湘玲;陈铁生;;统计学在医学院校教学管理中的定量分析应用举例[A];数学·物理·力学·高新技术研究进展——2000(8)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第8届学术研讨会论文集[C];2000年
7 裘晓东;张文杰;;多元回归技术在产品需求量预测中的应用分析[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
8 秦现生;王炜;赵焕丛;姚斌;;基于“动态抽样——相关系数”的质量体系保持能力评价研究[A];第三届中国质量学术论坛论文集[C];2008年
9 胡仕明;黄国石;;中国通货膨胀与经济增长数量关系实证分析[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
10 俞禄;王雪洁;明倩;穆海洋;李艳君;;几种建模方法在光谱水质分析中的应用和比较[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前4条
1 新湖期货 叶燕武;基于时变相关性的沪深指数收益率模型实证研究[N];期货日报;2008年
2 民生期货 冯莉 贺文胜;原油与日胶的相关性分析[N];期货日报;2008年
3 刘景德 张捷;A股系统性风险时变估计方法及实证研究[N];上海证券报;2009年
4 新华期货 何方伟;沪铅期货价格发现功能的实证分析[N];期货日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 岳明;基于随机森林和规则集成法的酒类市场预测与发展战略[D];天津大学;2008年
2 史宇峰;金融资产收益相关性及持续性研究[D];天津大学;2008年
3 李文娟;非可加概率和倒向随机微分方程的研究[D];山东大学;2009年
4 王世鹏;基于最大可能点摄动法的机械零部件可靠性分析[D];吉林大学;2008年
5 韩岗;我国中小企业信用风险度量模型与实证研究[D];吉林大学;2008年
6 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
7 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
8 谢兴龙;国际直接投资(FDI)与发展中国家经济增长的关系研究[D];西北大学;2006年
9 张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
10 潘雷驰;我国税收增长变动成因的定量研究[D];上海财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈平;两个点过程之间的相关系数的计算[D];湖南师范大学;2011年
2 王敏;使用广义多项分布估计离散数据的相关系数[D];大连理工大学;2012年
3 曹明明;兴奋性神经群体的非周期信息传输研究[D];青岛大学;2010年
4 蔡志慧;二维排序集抽样下Morgenstern型分布中相关系数的估计[D];华中师范大学;2012年
5 张小小;对三点测交区间标记定位QTL的相关方法的理论探讨[D];暨南大学;2006年
6 张永岩;离子通道随机开关模型[D];湖南师范大学;2008年
7 许进财;Sequential-BEKK多维GARCH模型及其在股票市场中应用[D];厦门大学;2008年
8 余竞;深圳A股市场行业板块数字结构特征的挖掘和实证研究[D];四川大学;2003年
9 易文德;应用Copula探讨可靠性理论中的相依性[D];西南交通大学;2005年
10 薛明;中国股市行业指数超额联动的实证分析[D];中山大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026