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《财经问题研究》 1998年12期
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大连商品交易所市场有效性检验

王志强  徐亚范  朱丽红  
【摘要】:成熟的社会主义市场经济需要规范和完善的商品期货市场。只有规范和完善的市场,它才能起到分散风险、稳定现货市场、价格发现、套期保值等作用。市场规范和完善是市场有效的基础,市场有效是市场规范和完善的体现。因而,评价一个市场是否规范、成熟,是否有利于经济的发展,市场是否有效是一个重要标志。美、英等国的实证研究表明,它们的期货市场是弱型有效市场。本文从市场有效性这个侧面,对大连商品交易所的市场走势用实证方法进行研究,反映我国商品期货市场的现状及其在市场经济发展中所起的作用,以期为政府制定规范发展期货市场的政策、为企业与个人制定参与期货市场的策略提供实证依据

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王健;黄祖辉;;我国大豆期货市场有效性的实证研究[J];商业研究;2007年07期
2 刘庆富;王海民;;期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验[J];财经问题研究;2006年04期
3 王赛德,潘瑞娇;中国小麦期货市场效率的协整检验[J];财贸研究;2004年06期
4 甄红线;赵永刚;;大连商品交易所大豆期货市场动态有效性分析[J];东北财经大学学报;2009年01期
5 唐振鹏;;我国优质强筋小麦期现货价格关系研究[J];东南学术;2009年04期
6 商如斌,伍旋;期货市场有效性理论与实证研究[J];管理工程学报;2000年04期
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8 杨勇;达庆利;;中国权证市场有效性的方差比检验[J];经济经纬;2008年01期
9 冯宝军;张媛婧;李延喜;;房地产市场弱型有效的实证研究——以东北地区为例[J];吉林大学社会科学学报;2011年04期
10 李天忠;丁涛;;我国农产品期货价格对现货价格先行性的实证研究[J];金融理论与实践;2006年10期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
2 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
3 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
4 康敏;中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D];中国农业大学;2005年
5 郭科;中国农产品期贷市场功能与作用研究[D];中国农业科学院;2004年
6 刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
7 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
8 张小艳;我国期货市场效率与风险研究[D];华中科技大学;2006年
9 田洪;中国期货市场风险监管研究[D];华中科技大学;2008年
10 马瑾;商品期货合约定价及影响因素研究[D];西南财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 郑亚秋;石油期货价格的波动性研究[D];西南大学;2011年
3 任娟;SCP范式下我国有色金属期货市场效率研究[D];中国海洋大学;2010年
4 董羽鹏;我国燃料油期货市场运行效率比较研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 王惠平;国内外粮食期货价格波动的关联与传递分析[D];西北农林科技大学;2011年
6 王英;上海出口集装箱运价期货市场有效性研究[D];上海交通大学;2012年
7 张彦旭;中国商品期货市场弱有效性研究[D];西南财经大学;2011年
8 谢军;我国期货市场弱式有效的数量研究[D];西南财经大学;2009年
9 金鑫;期货市场价格波动性研究[D];西南财经大学;2011年
10 于洪翔;中美印黄金期货价格传递效应的实证研究[D];上海社会科学院;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邵瑞萍;随机漫步、效率市场与证券市场分析[J];安徽大学学报;2002年06期
2 廖远甦;;从我国股市的实证分析看有效性检验的缺陷[J];北方经济;2008年22期
3 雷光勇;赵永辉;;市场反应、股价同步与股权分置改革的有效性[J];比较管理;2011年01期
4 王健;黄祖辉;;我国大豆期货市场有效性的实证研究[J];商业研究;2007年07期
5 王云平;武晓军;;印花税调整对股市收益率的影响分析[J];辽宁科技学院学报;2010年04期
6 周孝华,杨秀苔;证券市场规律性与随机性分析[J];重庆大学学报(社会科学版);1999年03期
7 林松立,唐旭;中国股市动量策略和反向策略投资绩效之实证研究[J];财经科学;2005年01期
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9 廖士光;;中国股票市场定价效率研究——基于个股特有信息含量的视角[J];财经研究;2010年08期
10 郑礼光;;会计盈余及时性特征与公司治理机制内生实证研究[J];财会通讯(学术版);2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 孙莉;;我国资本市场发挥资源配置功能的制度条件分析[A];2007年山东大学“海右”博士生学术论坛论文集[C];2007年
2 孟焰;袁淳;;公司规模与会计盈余价值相关性:来自沪深股市的经验证据[A];中国会计学会2005年学术年会论文集(上)[C];2005年
3 韩传模;孙青霞;;中国实证会计研究的现状与特征[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(中册)[C];2007年
4 张兵;;股票市场风险因素与小公司效应研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
5 郭文伟;宋光辉;;经济周期、经济冲击与“小盘股效应”[A];第四届中国科学学与科技政策研究会学术年会论文集(Ⅱ)[C];2008年
6 刘翰林;吕冬洁;;融资融券价格发现机制的结构及其市场意义[A];中国会计学会高等工科院校分会第十八届学术年会(2011)论文集[C];2011年
7 王宇;;我国公司债券市场信息有效性的实证研究[A];第七届(2012)中国管理学年会金融管理分会场论文集(选编)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐启帆;全流通导向下A股公司并购信息披露的股价异常效应研究[D];东华大学;2010年
2 王柏杰;资产价格波动与货币政策选择研究[D];西北大学;2011年
3 董文辰;公司治理结构、盈余质量及其价值相关性[D];大连理工大学;2011年
4 熊剑庆;我国居民金融资产的财富效应研究[D];暨南大学;2011年
5 杨军;中国股票市场价格行为实证研究[D];中共中央党校;2011年
6 杨继伟;股价信息含量与资本配置效率研究[D];中南大学;2011年
7 王学明;我国证券投资基金投资行为研究[D];中南大学;2010年
8 程力耘;中国股市“周内效应”的时变性及其形成机制研究[D];复旦大学;2011年
9 廖佳;非独立策略投资者行为与股市异象研究[D];复旦大学;2011年
10 胡蓉;上市公司信息披露质量的动态研究[D];西南财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵凤义;上市公司季报披露信息与股价的关系研究[D];浙江理工大学;2010年
2 孟宇;辽宁省资本市场发展对经济增长贡献研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
3 刘婧;中国证券市场非有效性分析[D];中国海洋大学;2010年
4 王锋;上证A股股票收益率影响因素分析及实证研究[D];南京财经大学;2010年
5 张海烽;公司成长性与投资超额收益[D];华东理工大学;2011年
6 隗娜;中国上市公司并购绩效的实证研究[D];山东大学;2010年
7 刘剑敏;我国创业板IPO定价研究[D];东北财经大学;2010年
8 王亚琼;上证综指波动和宏观经济波动的关联性分析[D];浙江工商大学;2011年
9 刘维维;我国上海证券交易市场交易量影响因素的实证分析[D];天津财经大学;2010年
10 侯丽;我国上市公司智力资本信息披露的有用性研究[D];东华大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邹健;秦伟良;;股票即时价格与期货价格关系的实证研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2006年01期
2 史高江;“公司+农户”产业化模式运作中的制度缺陷分析[J];安徽农学通报;2003年04期
3 李彪,卢志红;我国国债发行规模中的协整和ECM实证分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年04期
4 马俊华;;我国期货市场的现状研究[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2006年04期
5 刘建宁;周泉佚;;我国农产品期货价格有效性实证研究[J];安徽农业科学;2006年02期
6 李慧茹;;中国和美国期货市场价格发现功能研究——以棉花为例[J];安徽农业科学;2007年03期
7 唐立新;;郑州商品交易所棉花期货价格与现货价格关系的实证分析[J];安徽农业科学;2007年35期
8 刘川川;何凌云;安毅;杨升;王冉;;DCE与CBOT玉米期货价格关联性实证研究[J];安徽农业科学;2009年30期
9 陈小悦,孙爱军;CAPM在中国股市的有效性检验[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2000年04期
10 陈银春;;我国农产品期货市场的现状及其发展分析[J];北方经济;2006年10期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘志新;贾宁;;沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前5条
1 杨浩 董轶;[N];期货日报;2004年
2 田亚林;[N];期货日报;2006年
3 广发期货投资研究部 杨威;[N];期货日报;2007年
4 广发期货 崔瑞娟;[N];期货日报;2008年
5 中期研究院 王红英 张莉;[N];期货日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
2 彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
3 殷光伟;中国股票市场预测方法的研究[D];天津大学;2003年
4 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
5 谭砚文;中国棉花生产波动研究[D];华中农业大学;2004年
6 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
7 王春晓;农业结构调整中的新疆棉花产业成长研究[D];浙江大学;2005年
8 祁国中;我国期货市场功能有效性研究[D];华东师范大学;2005年
9 康敏;中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D];中国农业大学;2005年
10 陈涤非;中国金融创新的货币政策效应研究[D];南京农业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 黄河清;基于投资组合理论的船舶产业基金投资策略研究[D];上海交通大学;2011年
3 徐玲;农产品流通组织制度创新研究[D];安徽农业大学;2003年
4 唐伦飞;我国证券市场监管问题研究[D];四川大学;2003年
5 张桂香;VaR模型与VaR方法应用于证券市场风险管理的实证研究[D];浙江工业大学;2004年
6 高丽玲;发电商电力期货与现货的协调优化及设计开发[D];华北电力大学(北京);2003年
7 刘军峰;基于协整理论的中国商品期货市场与现货市场长期均衡关系的研究[D];天津大学;2004年
8 吕瑜;中国农产品期货价格与期货市场功能研究[D];浙江大学;2003年
9 张扬;商品期货指数研制与实证分析[D];中南大学;2003年
10 任丽春;我国粮食现货市场与期货市场结合策略研究[D];吉林大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵斌斌;周欣;刘钟钦;;国内外豆油期货市场价格关系研究[J];安徽农业科学;2008年27期
2 鲍春生;;粮食期货与现货价格动态关系实证研究——以郑州强麦期货和现货价格为例[J];安徽农业科学;2009年21期
3 杨庆芳;;大豆期货与小麦期货发现价格功能的比较研究[J];安徽农业科学;2009年22期
4 辛月;姜延书;;基于小波理论的期铜价格周期波动研究[J];北方工业大学学报;2012年02期
5 陈双生;赵聪;;小麦期货市场价格发现功能及其影响因素分析[J];北方经济;2010年18期
6 高扬;;基于套利视角的期货与现货价格关系实证研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2011年04期
7 李军;韩清萍;;我国钢材远期合约与现货产品价格实证研究[J];北京科技大学学报(社会科学版);2007年04期
8 曹冰玉;;我国农产品期货与农村金融工程建设[J];商业研究;2009年04期
9 唐亚晖;胡选龙;;玉米期货价格与现货价格关系的实证研究[J];长春金融高等专科学校学报;2010年01期
10 张力元;;基于CRB指数下的价格传导规律研究[J];中国城市经济;2011年27期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 何蒲明;;利用农产品期货市场探索粮食补贴新思路 基于美国的经验[A];“三农”问题与新农村建设——湖北省首届涉农领域青年博士论坛论文集[C];2006年
2 蒋祥林;阳桦;吴晓霖;;上海铜期货市场与伦敦铜期货市场互动关系演变的实证研究——基于状态转换模型[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(经济·管理学科卷)[C];2008年
3 杨升;何凌云;周曙东;张维娜;;大商所豆一与豆粕期货合约价格的协整性分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
4 赵超美;崔阐文;左敏;王晶;;国际市场大宗商品价格波动对北京市CPI的影响研究[A];北京市第十六次统计科学研讨会获奖论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘娜;中国建立碳交易市场的可行性研究及框架设计[D];北京林业大学;2011年
2 黄宇慧;我国粮食供给与需求综合平衡分析[D];东北财经大学;2010年
3 陈秋雨;中国黄金期货市场特征及风险控制[D];浙江大学;2011年
4 宫晓婞;干散货远期运费市场波动性及行为特征研究[D];大连海事大学;2011年
5 任俊涛;中国黄金期货市场功能研究[D];中共中央党校;2011年
6 胡玉玺;中国铜期货市场价格相关性与波动性研究[D];中南大学;2011年
7 郭兴磊;电力市场风险规避及对市场力影响研究[D];重庆大学;2011年
8 于静淼;金融危机背景下中国农产品期货市场的价格发现与风险规避研究[D];沈阳农业大学;2011年
9 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
10 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘琰;中国菜籽油期货价格联动性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
3 吴烈忆;金融期货市场系统性风险监管措施研究[D];华东政法大学;2010年
4 万莉敏;我国燃料油期货市场有效性研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 吕玲;股指期货与现货市场互动关系研究[D];长沙理工大学;2010年
6 徐丽;CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制研究[D];江西财经大学;2010年
7 肖毓;我国期货市场的经济功能研究[D];江西财经大学;2010年
8 何剑;黄金期货价格与黄金类股票价格之间关系的实证研究[D];江西财经大学;2010年
9 王一平;沪深300股指期货市场价格发现功能探究[D];江西财经大学;2010年
10 刘庆柏;我国大宗商品国际定价权研究[D];南京财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 金树萍;;中国股市现状与未来发展趋向研究——香港:第一届中国股市发展与中外股市比较研讨会概述[J];经济体制改革;1993年01期
2 张继光;周振华;顾铭德;;上海、深圳证券市场比较跟踪考察[J];经济体制改革;1993年01期
3 刘光第;;关于发展股票市场的几个问题[J];经济研究;1993年03期
4 王华庆;;上海股票市场的运作与发展[J];经济研究;1993年06期
5 刘鸿儒;;股票市场的风险与管理[J];中国经济体制改革;1993年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王志强,徐亚范,朱丽红;大连商品交易所市场有效性检验[J];财经问题研究;1998年12期
2 王克强;郑颖;刘红梅;;中国房地产市场弱式有效性的实证研究[J];中国土地科学;2006年06期
3 王立杰;苟三权;;上海燃料油期货市场有效性的随机游走检验[J];煤炭经济研究;2006年10期
4 刘志新;运用马尔可夫链对上海股市有效性的检验[J];系统工程;2000年01期
5 杨勇;达庆利;;中国权证市场有效性的方差比检验[J];经济经纬;2008年01期
6 李俊贤;梁朝晖;;中国证券市场有效性的检验研究[J];经济研究导刊;2009年33期
7 毕子男;张宗新;沈正阳;;机构投资者对市场有效性影响的实证分析[J];经济纵横;2007年08期
8 廖远甦;;从我国股市的实证分析看有效性检验的缺陷[J];北方经济;2008年22期
9 周广;周一鹿;林永强;;我国农产品期货市场有效性的实证研究[J];西南农业大学学报(社会科学版);2009年03期
10 张锐力;董彦峰;;我国股票市场有效性实证检验[J];科技信息;2009年33期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郑伟;王朝坤;刘璋;王建民;;一种基于随机游走模型的多标签分类算法[A];NDBC2010第27届中国数据库学术会议论文集A辑一[C];2010年
2 章忠志;关佶红;谢文磊;齐轶;周水庚;;阿波罗网络上带有吸收点的随机游走问题的精确求解[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
3 胡超;高自友;李克平;;基于随机游走的地震灾害救援模型[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
4 齐轶;周水庚;谢文磊;关佶红;;一类伪分形无标度网络上平均首次到达时间的精确求解[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
5 黄晓宇;;有效市场假说、信息批露机制与我国土地市场[A];2007年中国土地学会年会论文集[C];2007年
6 燕飞;张铭;谭裕韦;唐建;邓志鸿;;综合社会行动者兴趣和网络拓扑的社区发现方法[A];NDBC2010第27届中国数据库学术会议论文集(B辑)[C];2010年
7 王铮;吴冲锋;钱宏伟;;北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
8 殷红;;噪声交易影响股票市场效率的实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
9 陈永奇;宋凝芳;朱奎宝;魏晓虹;;光纤陀螺捷联系统综合仿真设计平台[A];惯性技术发展动能发展方向研讨会论文集[C];2004年
10 梅放;林鸿飞;;基于社会化标签的移动音乐检索[A];第五届全国信息检索学术会议论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;证监会紧急部署应对国际商品期货市场巨幅波动[N];中国信息报;2008年
2 田晓军;商品期货市场牛势未尽[N];期货日报;2003年
3 王健;宏观、微观双利空 美豆继续寻底[N];期货日报;2008年
4 鲁证期货 张晶赵磊;金融危机下不同商品的应对策略[N];期货日报;2008年
5 通联期货 施海;受惠政策 农产品期价跃跃欲试[N];证券日报;2008年
6 本报记者 金士星;沪铜领跌 国内期市几近全线飘绿[N];中国证券报;2009年
7 记者 邵海峰;让更多企业利用商品期货市场进行风险管理[N];大连日报;2011年
8 日本产业构造审议会 晓理 编译;日本商品期货市场制度改革[N];中国证券报;2004年
9 本报记者 李红珠;农产品期价反弹能走多远[N];期货日报;2008年
10 记者 姚宜兵;后危机时代商品期货市场功能发挥再上台阶[N];期货日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李建良;中国商品期货市场风险管理机制研究[D];华中科技大学;2010年
2 段芳;房地产市场有效性的理论与实证研究[D];华东师范大学;2011年
3 赖大荣;复杂网络社团结构分析方法研究[D];上海交通大学;2011年
4 韩红成;资本定价理论及其在我国的应用研究[D];复旦大学;2005年
5 胡苏皓;自然垄断产业市场有效性评价研究[D];天津大学;2008年
6 刘德红;基于微观结构理论的证券市场可预测性研究[D];北京交通大学;2012年
7 张湧;市场主导型融资模式研究[D];复旦大学;2003年
8 肖军;中国股票市场价值反转投资策略有效性研究[D];对外经济贸易大学;2003年
9 黄俊;基于微观结构理论的内幕交易分析[D];华中科技大学;2009年
10 周蓓;我国商品期货市场效率实证研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 武文超;我国股票市场有效性演进分析[D];内蒙古财经学院;2011年
2 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
3 郑伟;基于增强语义和随机游走的分类算法研究[D];清华大学;2011年
4 齐轶;复杂网络的结构性质与随机游走[D];复旦大学;2010年
5 王丽莎;基于随机游走模型的个性化信息推荐[D];大连理工大学;2011年
6 宋卫林;企业产权制度与市场有效性研究[D];首都经济贸易大学;2011年
7 李佩;河北省房地产市场有效性与博弈模型研究[D];河北工业大学;2011年
8 宋珊;上海燃料油期货市场有效性研究[D];天津财经大学;2008年
9 罗思哲;上海燃料油期货市场有效性及其国际定价能力研究[D];湖南师范大学;2010年
10 聂绪雯;中国股市泡沫的实证研究[D];上海海事大学;2007年
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