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《财经问题研究》 2004年03期
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结构突变及其对上证指数的实证研究

佟孟华  钟春仿  郭多祚  
【摘要】:本文剖析了结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验。在此基础上,我们用突变理论分析了上证指数并推断其数据生成过程,并得出相关经济结论。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 储慧斌;李科;马超群;周四清;;中国能源需求的结构突变研究[J];系统工程;2005年11期
2 李勇;倪中新;;具有结构突变的CAPM的阶段异方差和自相关性的调整LM检验[J];数量经济技术经济研究;2008年02期
3 周明磊;;温州民间借贷利率与金融信贷传导机制分析[J];数学的实践与认识;2009年10期
4 李良新;;基于统计模型的中国证券市场有效性分析[J];山西财经大学学报;2012年S1期
5 胡俊娟;潘正琪;;结合循序法的外生性结构突变检验方法[J];统计与决策;2009年11期
6 李良新;;股票市场的季节性效应实证分析[J];网络财富;2008年08期
7 李良新;;中国证券市场的关联效应实证分析[J];网络财富;2008年09期
8 徐黄华;;基于灰色理论的价格变异预测系统及应用[J];现代经济(现代物业下半月刊);2008年09期
9 王维国;王霞;;基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究[J];中国管理科学;2009年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 雷丽萍;基于生物不确定性记忆的入侵检测模型研究[D];西安电子科技大学;2010年
2 胡晓婷;基于突变理论的复杂网络系统行为预测研究[D];西安建筑科技大学;2006年
3 周莉;GMDH结构突变搜索模型及实证研究[D];电子科技大学;2006年
4 周靖;随机时间序列模型在商品国际价格预测中的适用性研究[D];西南财经大学;2007年
5 胡俊娟;单位根检验—在结构突变与具有EGARCH误差项条件下的研究[D];浙江大学;2008年
6 侯有英;中国股票市场股指波动的突变性分析[D];大连海事大学;2010年
7 房青;远期汇率变动的期限结构特征研究[D];上海交通大学;2010年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙宏义,陈建丽,朱梅;我国物价指数的时间序列分析[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年04期
2 周金明;;基于连分式插值理论的非线性回归问题[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年03期
3 徐永利;胡锡健;;四川农业总产值的预测与分析[J];安徽农学通报;2008年11期
4 方鸿;曹明华;;乡镇农村基础设施建设对农业收入水平的影响——以贵州省兴义市为例[J];安徽农业科学;2006年15期
5 李光辉;王庆锋;;农业结构调整与农业经济增长关系的实证研究[J];安徽农业科学;2007年04期
6 赵双;林鸿;;四川省城乡居民生活消费的差异分析[J];安徽农业科学;2008年29期
7 刘迎洲;位刚;卢恩双;袁志发;;杀虫剂毒力测定中试验数据生成模型和毒力指标估计[J];安徽农业科学;2010年21期
8 郭又荣;;洛阳市农村城镇化发展的实证分析[J];安徽农业科学;2010年24期
9 曾凡惠;;河南省农村居民人均消费与收入的协整分析[J];安徽农业科学;2010年31期
10 何先平;冯建中;张三霞;;基于面板数据的我国农村居民消费结构分析[J];安徽农业科学;2011年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张志敏;;动态交通影响下的公共停车场合理规模研究[A];转型与重构——2011中国城市规划年会论文集[C];2011年
2 郑宇;余文玉;;我国寿险需求影响因素的实证分析[A];变革中的稳健:保险、社会保障与经济可持续发展——北大CCISSR论坛文集·2005[C];2005年
3 石鹏飞;;报社经营利润及其最大化的确定[A];全球信息化时代的华人传播研究:力量汇聚与学术创新——2003中国传播学论坛暨CAC/CCA中华传播学术研讨会论文集(上册)[C];2004年
4 郭洪晶;刘茂余;;我国国债发行规模的经济计量分析[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
5 方兰;李琎;;股票交易对货币宏观调控动态风险的实证分析[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6 王俊能;许振成;彭晓春;陈志良;;我国城镇生活污水排放的环境库兹涅茨特征研究——基于省级面板数据的实证[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第一卷)[C];2009年
7 毛建青;;影响高等教育规模的主要因素及其协整关系分析[A];2007年中国教育经济学年会会议论文集[C];2007年
8 郭亚军;姚顺波;;退耕还林政策对吴起县农业综合生产力的影响分析[A];中国林业技术经济理论与实践[C];2006年
9 温涛;王煜宇;;农业信贷、财政支农与农村经济发展[A];2005年中国农业经济学会年会论文集[C];2005年
10 郭颖;胡山鹰;陈定江;;资源型产业系统演化分析——以黄磷产业系统演化为例[A];第二届全国循环经济与生态工业学术研讨会暨中国生态经济学会工业生态经济与技术专业委员会2007年年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谢波涛;台风/飓风影响海区固定式平台设计标准及服役期安全度风险分析[D];中国海洋大学;2010年
2 周鹏;台湾财政收支与经济增长关系研究[D];南开大学;2010年
3 张长海;企业影响力、会计稳健性与资源配置效率[D];暨南大学;2010年
4 夏艳清;中国环境与经济增长的定量分析[D];东北财经大学;2010年
5 关大宇;基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究[D];东北财经大学;2010年
6 李伟庆;中国区际产业转移的自主创新效应研究[D];浙江大学;2011年
7 李海燕;东亚区域经济一体化与经济周期同步性研究[D];吉林大学;2011年
8 庞菁菁;我国利率波动传导效应研究[D];吉林大学;2011年
9 王天骄;FDI对中国内资汽车产业技术溢出效应研究[D];吉林大学;2011年
10 唐亚晖;人民币汇率失调的测算及汇率传递效应研究[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴栋;信息化对能源强度变动影响研究[D];浙江理工大学;2010年
2 朱文晶;国际进口、外国直接投资、外国专利申请与我国技术创新的实证研究[D];浙江理工大学;2010年
3 王恩普;高技术产业R&D投入对技术创新产出的影响[D];浙江理工大学;2010年
4 任博英;山东半岛海洋产业集聚与区域经济增长问题研究[D];中国海洋大学;2010年
5 郑慧;沿海经济圈金融生态发展水平评价研究[D];中国海洋大学;2010年
6 黄歆璐;佣金自由化下券商营业部竞争力分析[D];江西财经大学;2010年
7 赵眉芳;基于ESRI MapObjects的GIS技术构建森林生态效益线性模型空间分析系统[D];华东师范大学;2010年
8 杨彦波;外商直接投资与产业集聚的互动关系研究[D];南京财经大学;2010年
9 朱平;FDI对江苏经济增长作用的地区差异性研究[D];南京财经大学;2010年
10 鲁涛;国有银行发展与经济增长的实证研究[D];南京财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘伟,蔡志洲;经济周期与宏观调控[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2005年02期
2 樊世清,谢里阳;金属疲劳断裂过程中的尖点突变模型[J];北京科技大学学报;1997年S1期
3 危胜军;胡昌振;孙明谦;;基于模糊Petri网的误用入侵检测方法[J];北京理工大学学报;2007年04期
4 隋学深;杨忠海;;沪深两市股指时间序列突变点贝叶斯检测模型研究[J];商业研究;2007年02期
5 熊鹏;人民币利率对汇率影响的实证研究:1981-2003[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2005年05期
6 何慧刚;;我国利率—汇率联动协调机制研究——基于“汇率超调模型”视角的实证分析[J];财经问题研究;2007年05期
7 乔桂明,詹宇波;我国股市中政府与投资者的行为博弈分析[J];财经研究;2002年12期
8 马向前,刘莉亚,任若恩;增长核算方法分析上海股市波动的敏感性——基本面、技术面和政策面因素的影响[J];财经研究;2002年12期
9 宋逢明,田萌;中国股票市场的操纵与监管:模拟分析[J];财经理论与实践;2004年04期
10 蔡艳萍;谢家泉;;中国股市收益率波动实证研究──基于自回归条件持续性模型[J];财经理论与实践;2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 孙尧;突变控制技术及其应用研究[D];哈尔滨工程大学;2002年
2 薛宏立;金融市场动态开放中的利率—汇率联动[D];中共中央党校;2003年
3 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
4 徐国希;人民币实际汇率购买力平价实证研究[D];华中科技大学;2006年
5 冯霞;开放经济条件下我国利率汇率联动风险机制研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨记军;股指收益与波动性——对中国股市的实证研究[D];四川大学;2003年
2 郭健;基于突变理论的复杂系统的脆性研究[D];哈尔滨工程大学;2003年
3 钟春仿;结构突变理论及其对上证指数的实证[D];东北财经大学;2003年
4 轻舟;非线性股市分析以及基于小波神经网络的股市预测[D];汕头大学;2004年
5 丁斌;中国股票市场异常波动中的政策效应[D];暨南大学;2005年
6 康宏;事件研究法算法的研究与设计[D];河北工业大学;2005年
7 贾颖峰;基于DEA的供应链系统剖析及博弈机制设计[D];西安建筑科技大学;2005年
8 郭娅;上海股票市场波动性的实证研究[D];浙江大学;2004年
9 石昌文;基于记忆原理的Web安全预警研究[D];西安建筑科技大学;2006年
10 胡晓婷;基于突变理论的复杂网络系统行为预测研究[D];西安建筑科技大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王成勇;王少平;;中国经济增长结构的突变现象[J];系统工程;2010年11期
2 罗兵;唐先勇;;CAPM的经验检验与残差分布的时变性[J];贵州大学学报(社会科学版);2010年06期
3 王成勇;艾春荣;;中国经济周期阶段的非线性平滑转换[J];经济研究;2010年03期
4 谢赤;赵丹;;结构突变会影响人民币汇率收益率波动特征吗?[J];南方经济;2012年09期
5 时文朝;张强;;基于结构突变理论的中国银行间债券市场流动性的长期趋势分析[J];世界经济;2009年01期
6 蒋彧;;基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展[J];统计与决策;2011年19期
7 廖远甦;朱平芳;;均值和方差双重变点的贝叶斯侦测[J];统计研究;2011年11期
8 张金柱;张晓林;;基于科技资源的突破性创新指标及识别方法综述[J];图书情报工作;2012年22期
9 李良新;;利用随机矩阵理论分析中国股票市场的有效性[J];网络财富;2008年10期
10 李良新;;新的计算VAR的可行方法[J];网络财富;2008年12期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 戚增坤;突变控制机制及其在船舶非线性横摇运动中的应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 朱丹;A股市场定价机制研究[D];苏州大学;2010年
3 李兴伟;中国创业板公司IPO的资本成本效应研究[D];首都经济贸易大学;2011年
4 耿中元;我国货币流通速度研究[D];湖南大学;2006年
5 王峰;化工过程非正常工况自愈调控理论及工程应用研究[D];北京化工大学;2009年
6 王晓玢;突变控制方法及其在船舶运动中的应用研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
7 赵玉;大豆期货价格波动的风险管理研究[D];华中农业大学;2010年
8 韩瑞玲;沈阳经济区经济与环境协调发展研究[D];中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所);2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙冉;中国引入外商直接投资与通货膨胀的变结构协整分析[D];东北财经大学;2010年
2 孙小冬;中国股市股指收益结构性变点与波动性建模[D];山西财经大学;2011年
3 刘士彬;我国能源消费需求分析与预测研究[D];中国海洋大学;2011年
4 宋洪兰;面向总承包商的水电EPC项目风险分析[D];天津大学;2010年
5 王程刚;基于时频域分析方法的电能质量监测系统的设计[D];哈尔滨理工大学;2011年
6 董宇晴;我国GDP与碳排放关系的结构突变贝叶斯分析[D];东北财经大学;2011年
7 李超;基于自适应遗传算法的BP神经网络预测研究及应用[D];山西师范大学;2012年
8 周靖;随机时间序列模型在商品国际价格预测中的适用性研究[D];西南财经大学;2007年
9 王维平;LBS中基于GIS的二次定位和位置预测算法的研究与实现[D];吉林大学;2008年
10 董骁伟;基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡俊娟;潘正琪;;结合循序法的外生性结构突变检验方法[J];统计与决策;2009年11期
2 王万峰;高琦;;企业资金进入股市的可行性研究[J];商场现代化;2006年27期
3 袁军;;基于结构突变的存货流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例[J];海南大学学报(人文社会科学版);2010年03期
4 刘伟;;中国参与ICP的理论基础与实证检验——基于人民币购买力平价理论的协整分析[J];经济问题;2011年07期
5 栾惠德;;带有结构突变的单位根检验——文献综述[J];数量经济技术经济研究;2007年03期
6 邹亚生;粟坤全;;封闭式基金折价的结构突变特征及其启示[J];金融研究;2010年07期
7 白仲林;刘传文;杨萍;;“堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析[J];统计与信息论坛;2011年02期
8 刘传哲;王春平;;基于结构突变的人民币均衡实际汇率研究[J];上海经济研究;2007年03期
9 叶林;余江;;重工业化与中国能源消费变动[J];南都学坛;2009年02期
10 王健;王汝芳;;人均实际国内生产总值是面板变结构平稳还是单位根——基于中国省际数据的实证分析[J];中国流通经济;2009年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王一鸣;赵华;;我国沪深300指数波动率结构突变的检验[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
2 陈蓉;郑振龙;;美元/人民币远期汇率定价偏差信息含量研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 吕红;费文龙;秦伟良;;基于奇异谱分析的上证指数预测模型[A];江苏省现场统计研究会第八次学术年会论文集[C];2003年
4 刘新勇;单光恒;袁著祉;;基于遗传算法的神经网络预测方法及其在上证指数预测中的应用[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
5 孟祥泽;刘新勇;车海平;袁著祉;;基于模糊神经网络的多模型协同股市预测[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
6 薛凤英;谷艳华;刘喜波;;基于修正的R/S方法对上证指数长期记忆效应的研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
7 ;中国宏观经济时序的平稳性再考察——内生突变与平滑转换[A];2010年中国产业组织前沿论坛会议文集[C];2010年
8 马俊玲;吴可法;闫在在;;网点观测函数关系模型在股价预测中的应用[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
9 邹艳芬;;股价指数的综合影响因素动态模型分析[A];江苏省现场统计研究会第九次学术年会论文集[C];2004年
10 李志强;;谁决定H股的走势-基于中企指数与香港、大陆市场指数的协整分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院研究“企业与社会”的教授 Richard P.Rumelt;“结构突变”中的战略[N];国际商报;2009年
2 本报记者 姜华;产业“健身”仍不可荒废[N];中国黄金报;2009年
3 张翔;急跌之后重现乐观气氛[N];中国证券报;2007年
4 上海新兰德;反弹进入尾声 变盘在即[N];东方早报;2007年
5 上海新兰德;20日均线成中期走势转折点[N];东方早报;2007年
6 渤海投资研究所 秦洪;长阳仍存隐忧 多头转变思路[N];东方早报;2007年
7 张志斌;四大指数昨携手登新高[N];第一财经日报;2007年
8 沙郑风;今天大盘将高开并强势收周阳[N];上海证券报;2007年
9 上证联 陈黎明 赵安绩;1300点是道坎?[N];文汇报;2006年
10 见习记者  杜志鑫;上证指数重上千六[N];证券时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 何文平;动力学结构突变检测方法的研究及其应用[D];兰州大学;2008年
2 胡锡健;股票量价渐近分布及其变点的统计过程控制监测[D];新疆大学;2008年
3 邓露;长记忆理论及其在金融市场建模中的应用[D];南开大学;2009年
4 张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
5 陈汉利;中国电力结构及其市场风险度量研究[D];湖南大学;2011年
6 陈龙江;人民币汇率变动的农产品出口效应:理论与实证研究[D];浙江大学;2007年
7 左秀霞;单位根检验的理论及应用研究[D];华中科技大学;2012年
8 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
9 孟庆斌;股市价格泡沫研究[D];南开大学;2009年
10 徐炳胜;中国股市波动的金融政策解释[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钟春仿;结构突变理论及其对上证指数的实证[D];东北财经大学;2003年
2 覃川桃;结构突变下的中国股票市场与房地产市场[D];中国科学技术大学;2010年
3 杨云帆;购买力平价理论与结构突变—中美实际汇率的实证研究[D];山西财经大学;2010年
4 栾世宝;基于Hilbert-Huang变换的金融数据处理[D];中国海洋大学;2008年
5 瞿奂;上海证券市场与香港证券市场的有效性比较[D];复旦大学;2008年
6 丁志刚;上证指数日收益率的波动性分析[D];华中科技大学;2007年
7 许华夏;环保企业龙头股对上证指数影响力度的研究[D];中南林业科技大学;2011年
8 董宇晴;我国GDP与碳排放关系的结构突变贝叶斯分析[D];东北财经大学;2011年
9 李科;能源需求的结构突变模型及其实证研究[D];湖南大学;2005年
10 方晨亮;我国房地产价格波动与通货膨胀相关关系的研究[D];厦门大学;2009年
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