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《财经科学》 2009年03期
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KMV模型在我国的实务化

李钰  朱卫兵  
【摘要】:本文规划了一个KMV模型实务化的框架,即结合传统信用度量方法,按不同行业建立相应的在参数设置上有差异的,比较符合该行业经济特征的行业KMV模型,以期通过KMV模型实务化来应用学术界的研究成果,并尝试运用KMV模型在我国建立一套有效的、可操作的、较完整的信用评价系统。
【作者单位】佛山科学技术学院;暨南大学管理学院;
【分类号】:F832.51;F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 都红雯,杨威;我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考[J];国际金融研究;2004年11期
2 周子元;杨永生;;用违约距离判别信用风险:一个实证研究[J];审计与经济研究;2007年02期
3 鲁炜,赵恒珩,刘冀云;KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证[J];运筹与管理;2003年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
2 张玲,杨贞柿,陈收;KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J];系统工程;2004年11期
3 鲁炜,赵恒珩,方兆本,刘冀云;KMV模型在公司价值评估中的应用[J];管理科学;2003年03期
4 戴志锋;张宗益;陈银忠;;基于期权定价理论的中国非上市公司信用风险度量研究[J];管理科学;2005年06期
5 陈东平;孙明;;KMV模型的修正及应用研究[J];经济研究导刊;2007年01期
6 张智梅;章仁俊;;KMV模型的改进及对上市公司信用风险的度量[J];统计与决策;2006年18期
7 石晓军,任若恩;基于期权与基于会计信息信用模型的一致性研究——对我国上市公司的实证研究[J];系统工程理论与实践;2005年10期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 邵克雄;曾勇;方洪全;;中国上市公司信用风险评估方法的比较实证研究[A];中国企业运筹学[C];2006年
2 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
2 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
3 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
4 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
5 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
6 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
7 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
8 李兴法;信用风险理论、模型及应用研究[D];东北财经大学;2007年
9 雷晓敏;中小企业家信用评价研究[D];大连理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 任向华;银行信贷风险管理研究——KMV模型理论与实证[D];东北财经大学;2003年
2 刘宇新;信用衍生产品的信用风险管理研究[D];四川大学;2004年
3 陈梅;中国上市公司信用风险管理实证研究[D];华中科技大学;2004年
4 杨贞柿;期望违约率模型在上市公司信用评估中的应用研究[D];湖南大学;2005年
5 王影;基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量[D];河海大学;2005年
6 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
7 郭彩琴;我国国债信用风险度量研究[D];暨南大学;2005年
8 李果;商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究[D];暨南大学;2005年
9 林波;企业信用风险评估模型研究[D];西安理工大学;2006年
10 唐磊;现代信用风险管理技术在我国商业银行中的应用研究[D];天津大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 布慧敏;我国商业银行信用风险量化度量方法研究[J];统计与决策;2005年02期
2 韩立岩,郑承利;基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究[J];金融研究;2002年08期
3 陈燕;国有商业银行信用风险的生成机制研究[J];商业研究;2003年02期
4 安强身,张守凤;从一个简单博弈探讨中小企业信用体系建设[J];商业研究;2005年17期
5 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
6 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
7 刘国光,王慧敏,张兵;考虑违约距离的上市公司危机预警模型研究[J];财经研究;2005年11期
8 张玲,杨贞柿,陈收;KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J];系统工程;2004年11期
9 谭久均;财务指标与违约距离相融合的上市公司财务预警模型[J];系统工程;2005年09期
10 李庆东;;上市公司财务绩效评价与聚类分析[J];工业技术经济;2005年08期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
2 陈国辉;KMV模型在商业银行风险管理中的应用研究[D];中央财经大学;2007年
3 张绍敏;基于违约距离的财务预警模型[D];北京大学;2007年
4 熊健夫;基于KMV模型的信用风险度量实证研究[D];重庆大学;2007年
5 王影;基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量[D];河海大学;2005年
6 刘琳;商业银行信用风险管理模型研究[D];对外经济贸易大学;2006年
7 周恒;我国商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量[D];厦门大学;2006年
8 吴双;现代信用风险管理模型在我国商业银行的应用[D];对外经济贸易大学;2007年
9 尹哲辉;转型期我国银行信用风险研究[D];吉林大学;2007年
10 赵建卫;基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的实证研究[D];东北财经大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
2 张玲,杨贞柿,陈收;KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J];系统工程;2004年11期
3 都红雯,杨威;我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考[J];国际金融研究;2004年11期
4 郑茂;基于EDF模型的上市公司信用风险实证研究[J];管理工程学报;2005年03期
5 鲁炜,赵恒珩,方兆本,刘冀云;KMV模型在公司价值评估中的应用[J];管理科学;2003年03期
6 陈晓红;韩文强;佘坚;;信用风险、公司质量和“成长幻象”[J];经济理论与经济管理;2006年12期
7 叶庆祥,景乃权,徐凌峰;基于资本市场理论的上市公司信用风险度量研究[J];经济学家;2005年02期
8 韩立岩,郑承利;基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究[J];金融研究;2002年08期
9 韩立岩,郑承利,罗雯,杨哲彬;中国市政债券信用风险与发债规模研究[J];金融研究;2003年02期
10 刘宇新,魏灿秋;EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究[J];四川大学学报(自然科学版);2003年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张义强;我国上市公司信用风险度量研究[D];暨南大学;2003年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 苏克平;周礼刚;陈华友;;基于CWAA算子的投资组合决策模型[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2011年04期
2 庞彦军;刘立民;马丽涛;刘开第;;基于非线性序转换的层次分析模型[J];河北工程大学学报(自然科学版);2011年02期
3 彭小智;马凌;周美立;;随机系统的相似性及其度量[J];四川理工学院学报(自然科学版);2011年03期
4 王波;高岳林;;基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型[J];统计与决策;2011年14期
5 朱微;;Finsler流形间调和映射的一个刚性定理[J];高校应用数学学报A辑;2011年03期
6 杨飞;沈婧芳;;Yamabe流下完备Riemannian流形在无穷远的性质[J];中国科学:数学;2011年08期
7 杨玉星;王世英;;泡形互连网络的条件连通性度量[J];计算机工程与应用;2011年22期
8 赵惠文;;一般模糊熵及其应用[J];信息工程大学学报;2011年03期
9 刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
10 陈永胜;董达;;“几何画板”作分段函数图像[J];衡水学院学报;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
2 赵云龙;;一种耐特不确定性下的订货均衡价格模型——以某型航材订购价格为例[A];第二届民用飞机制造技术及装备高层论坛资料汇编(论文集)[C];2010年
3 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4 施文明;杨忠直;;POT方法在干散货运输市场动态运费风险测度中的应用[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
5 郭民;;浅谈数系与数系的扩充[A];低碳经济与科学发展——吉林省第六届科学技术学术年会论文集[C];2010年
6 郑慧;高艳;;山东半岛蓝色经济区金融生态模糊综合评价研究——以可持续发展为视角[A];第五届(2010)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2010年
7 蔡砥;;插值的一个基本问题[A];“资源环境与区域发展中的计算问题”研讨会论文集[C];2006年
8 高亮;四兵锋;孙会君;高自友;;交通运输网络的标度律特征与运输效率[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
9 万玉成;曹阳;蒋广亭;;基于可拓理论的航材供应链绩效评价研究[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
10 陶新民;刘福荣;;基于AR模型自相关系数熵的轴承故障检测新方法[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 长城伟业期货研究所 张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
2 国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 韩岗;我国中小企业信用风险度量模型与实证研究[D];吉林大学;2008年
2 陈诚;可积Hamilton系统和具有不变代数曲面的三维系统的动力学[D];上海交通大学;2008年
3 何青海;非凸映射的度量正则性和非凸优化[D];云南大学;2012年
4 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
5 周民志;基于多因素多变量判别分析的中小石化企业信用评价研究[D];中国石油大学;2008年
6 王鲁非;金融市场风险的尾部估计和极值度量[D];吉林大学;2011年
7 卢桂林;经济行为与社会网络[D];上海大学;2011年
8 赵锦艳;随机过程和随机控制在风险理论中的几点应用[D];中南大学;2010年
9 王晓阳;Finsler几何中的若干问题与二步幂零李代数的双极化[D];南开大学;2010年
10 钱盛;符号系统及非一致双曲系统中具有偏差性质的周期测度的研究[D];北京大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王艳;具约束非闭凸多值映射的度量次正则性[D];云南大学;2010年
2 欧阳薇;约束复合凸广义方程的度量次正则性[D];云南大学;2010年
3 张彬彬;Banach空间中约束Subsmooth广义方程的度量次正则性[D];云南大学;2010年
4 袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
5 祖豆蔻;关于Douglas型的特殊Finsler度量[D];宁波大学;2011年
6 杨婷;商业银行信用风险量化管理与研究[D];上海社会科学院;2006年
7 黄祖斌;中国金融脆弱性综合度量及应用[D];浙江工商大学;2006年
8 周丽琴;中国商业银行信用风险预警研究[D];江西财经大学;2006年
9 贺建风;商业银行信用风险度量模型及实证研究[D];暨南大学;2006年
10 杨晨光;商业银行信用风险评估研究[D];华北电力大学(河北);2007年
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