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《财经科学》 2003年S1期
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上证指数收益率GARCH模型族分析

马丹  
【作者单位】西南财经大学
【分类号】:F830.91

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 曹慧红;中国股票市场价格行为研究[D];南昌大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡援成,姜光明;上证综指收益波动性及VaR度量研究[J];当代财经;2004年06期
2 陈磊;任若恩;张金宝;;基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟[J];系统工程;2006年07期
3 宋逢明,江婕;中国股票市场波动性特性的实证研究[J];金融研究;2003年04期
4 惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期
5 贺京同,霍焰;投资者行为、资产价格与股市波动[J];南开经济研究;2004年02期
6 何兴强;中国股票市场收益非线性相关结构的经验分析[J];世界经济;2004年08期
7 王美今,王华;基于GARCH-t的上海股票市场险值分析[J];数量经济技术经济研究;2002年03期
8 邹艳芬;陆宇海;;基于GARCH模型的石油价格变动模拟[J];数理统计与管理;2006年06期
9 吴长凤,赵军,吴国富;中国股票市场的收益-风险关系和惯性分析[J];数学的实践与认识;2002年04期
10 臧玉卫;张慎峰;吴育华;;中国股票市场的非线性分析[J];天津大学学报(社会科学版);2005年06期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
2 刘建和;中国股市价格形成机制研究[D];浙江大学;2004年
3 梁立俊;基于中国股票市场制度安排的行为金融研究[D];复旦大学;2004年
4 翟爱梅;股票价格波动的塑性和弹性理论研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
5 韩文蕾;中国股票市场的非线性分析与预测[D];西北工业大学;2006年
6 张蕾;金融资产动态相关性方法及应用研究[D];厦门大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴丽贤;中国股市价格波动基本统计特征分析及其应用[D];暨南大学;2001年
2 胡明;基于时间序列分析方法的中国股市预测性研究[D];福州大学;2003年
3 何磊;不同分布条件下的风险价值及其实证研究[D];湖南大学;2003年
4 李栋;投资银行市场风险管理研究[D];天津大学;2004年
5 姜光明;交易所债券市场价格波动率特性及收益协整性研究[D];江西财经大学;2004年
6 陈梅;中国上市公司信用风险管理实证研究[D];华中科技大学;2004年
7 郭娅;上海股票市场波动性的实证研究[D];浙江大学;2004年
8 桂文林;基于极端值理论(EVT)的金融风险度量[D];暨南大学;2005年
9 马宁;我国股票市场质量研究[D];东北大学;2005年
10 周海燕;我国股价指数波动及其宏观影响因素分析[D];重庆大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 金雪军,马国旗;证券市场中机构投资者与个人投资者信息不对称分析[J];商业研究;2003年19期
2 高雷;宋顺林;;上市公司控制权转移与市场反应[J];财经科学;2006年03期
3 金德环,王俊,李鹏,李胜利;上市公司信息披露与个股异常波动相关性研究[J];财经研究;2002年07期
4 蔡柏良;;中国现代企业并购效应实证研究——基于多项并购效应的综合得分模型检验分析[J];财经研究;2007年07期
5 潘瑾,陈宏民;我国上市公司并购效应评价及实证分析[J];财经理论与实践;2005年02期
6 吴晓求;;股权分置改革的若干理论问题——兼论全流通条件下中国资本市场的若干新变化[J];财贸经济;2006年02期
7 邓子来,胡健;市场有效理论及我国股票市场有效性的实证检验[J];金融论坛;2001年10期
8 攀登,邹炎;内幕交易与市场操纵的事件研究[J];当代经济管理;2005年05期
9 洪剑峭,张静,娄贺统;防止上市公司虚假信息披露机制的一个模型分析[J];复旦学报(自然科学版);2003年05期
10 张维,邹高峰;我国上市公司控制权转移的市场反应[J];系统工程;2004年12期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄余海;中国证券市场内幕交易实证研究[D];复旦大学;2003年
2 王宏利;企业并购绩效与目标公司选择研究[D];吉林大学;2004年
3 白云霞;控制权转移、资产收购与公司业绩[D];厦门大学;2004年
4 吴永发;我国证券市场有效性及其建设研究[D];复旦大学;2004年
5 潘丽春;中国上市公司并购价值影响因素和演进路径的实证研究[D];浙江大学;2005年
6 谢清喜;我国上市公司信息披露的有效性研究[D];复旦大学;2005年
7 佘坚;中小企业板微观结构与市场质量研究[D];中南大学;2006年
8 杨安华;中国上市公司并购价值效应分析[D];四川大学;2006年
9 葛俊龙;中国股市全流通时代的企业并购[D];西南财经大学;2007年
10 赵洪军;转轨时期中国证券市场监管理念演变研究[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 武东;ARCH类模型在应用中的比较分析[D];上海师范大学;2004年
2 陈雄兵;沪深股市“周内效应”的实证分析[D];华中科技大学;2005年
3 刘志葵;中国权证市场收益率的周内效应研究[D];西南财经大学;2007年
4 朱明;基于GARCH模型的沪深两市收益率波动分阶段研究[D];武汉科技大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴强;;FF三因子模型在上海A股市场实证分析[J];金融经济;2011年12期
2 ;市场数据[J];中国货币市场;2006年09期
3 阳玉香;;小公司效应——来自中国股市的经验证据[J];牡丹江大学学报;2011年08期
4 郭晓晓;;商业银行个人理财产品特点分析[J];商业文化(上半月);2011年08期
5 一禾;;货币短债基金产品收益可期[J];卓越理财;2011年07期
6 张艳华;林俊锡;;区域视角下中国股市收益率的行业效应研究[J];知识经济;2011年15期
7 赵丽华;杨勇;张再生;;基于投资者偏好的模糊投资组合模型[J];电子科技大学学报(社科版);2011年03期
8 刘佳珍;;资本资产定价模型(CAPM)在中国股市的有效性检验[J];时代金融;2011年21期
9 ;汇聚宝“策略价值”港股挂钩产品推介[J];国际金融;2008年01期
10 鲁美娟;贾扬蕾;;基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J];会计之友;2011年20期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 田大伟;金泰一;;中国股票市场量价关系的重新审视——基于鲁棒(Robust)方法的研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
2 李剑东;;浅析减少理财投资组合风险的统计方法[A];海南省通信学会学术年会论文集(2007)[C];2007年
3 王永锋;蒋屏;;影响中国股市股票收益率的多因素实证分析[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
4 童玉媛;徐升应;应益荣;;利率挂钩型结构性存款的定价研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
5 袁力;朱文革;;投连险偏股型账户净值的波段定量分析[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
6 王霞;吴健中;;组合投资理论在上海股市中的应用分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
7 张国武;田益祥;;我国权证与股票市场的Granger因果检验及显著性分析[A];中国企业运筹学[C];2009年
8 任夏翔;龚德风;李好好;;我国开放式股票型基金的业绩评价—牛熊市场中的因素模型分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
9 陈伟忠;王秀琴;;一种关于上海股市风险与收益机制的实证研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
10 顾高峰;周炜星;;中国股市中限价指令簿的统计性质研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李倩;央票收益率创新低[N];金融时报;2005年
2 证券时报记者 云勤;三月期央票收益率下行20个基点[N];证券时报;2008年
3 实习生 朱宇琛;货基年化收益率“飙升”背后[N];上海证券报;2008年
4 广发证券 何秀红;偏低的长债收益率能持续多久?[N];中国证券报;2008年
5 海通证券 姜金香 联蒙珂 丁鲁明;收益率料难大降 主配5—10年期债[N];上海证券报;2008年
6 ;央票收益率创3年新低[N];华夏时报;2008年
7 吴亮谷;节前交投活跃 收益率持续上扬[N];证券时报;2009年
8 第一创业固定收益研究组 刘建岩;长债收益率存在上行压力[N];中国证券报;2009年
9 本报记者 卢晓平 李丹丹 潘琦;收益率跑赢行业水平 国寿大幅减少股权型投资[N];上海证券报;2009年
10 富滇银行 彭浩;收益率震荡上行考验市场[N];证券时报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 濮卫东;货币危机理论与实证[D];复旦大学;2004年
2 胡永宏;农业上市公司股价波动研究[D];北京林业大学;2008年
3 程文卫;通货膨胀影响中国资本市场的实证研究[D];南开大学;2009年
4 曾志坚;股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究[D];湖南大学;2006年
5 张健;养老金制度改革与资本市场完善的互动[D];上海交通大学;2008年
6 徐林;我国股市与债市(国债)相关性研究[D];西南财经大学;2006年
7 郑挺国;基于有限混合状态空间的金融随机波动模型及应用研究[D];吉林大学;2009年
8 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
9 梁风波;我国证券投资基金市场功能与绩效研究[D];吉林大学;2009年
10 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 江永众;我国A股市场IPO长期收益的实证研究[D];西南财经大学;2003年
2 雷雄军;稳定分布下的VaR研究[D];暨南大学;2008年
3 陈博;结构型银行理财产品定价与设计探讨[D];复旦大学;2008年
4 张亦平;我国证券投资基金风险实证研究[D];江西财经大学;2001年
5 刘波平;证券投资基金绩效评价及实证分析[D];武汉大学;2005年
6 程俊;我国股票型证券投资基金业绩评价研究[D];吉林大学;2007年
7 徐可;房地产投资信托基金研究[D];重庆大学;2008年
8 张倩倩;我国上市开放式基金业绩的实证研究[D];江苏大学;2009年
9 于亚杰;我国开放式基金业绩评价研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
10 武文婕;我国股票收益率的长记忆性分析研究[D];武汉理工大学;2007年
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